流动性风险约束与中国商业银行资本结构的动态调整机制研究

第1章 导论1.1 研究背景与意义1.2 国内外文献综述1.2.1 关于流动性风险约束与计量技术的研究1.2.2 关于流动性风险与资本结构关系的研究1.2.3 在流动性风险约束与*资本结构影响机制上的研究1.2.4 小结1.3 研究思路、框架与创新之处1.3.1 研究思路1.3.2 研究框架1.3.3 创新之处第2章 流动性风险约束与商业银行资本结构作用的理论分析2.1 流动性风险约束的内涵2.1.1 流动性及流动性风险的内涵2.1.2 流动性风险约束的内涵2.2 理论研究的基本脉络2.2.1 资本结构基本理论回顾2.2.2 商业银行资本结构理论2.2.3 流动性风险约束下的商业银行资本结构理论2.3 流动性风险约束与商业银行资本结构作用机制的理论模型2.3.1 《巴塞尔协性》有关资本结构与流动性风险约束作用机制的理论框架2.3.2 流动性风险约束与商业银行资本结构作用的数理机制2.4 作用渠道：影响路径和机制分析2.4.1 流动性风险约束与商业银行资本结构作用的时间效应2.4.2 流动性风险约束与商业银行资本结构作用的渠道分析2.5 小结第3章 流动性风险约束与*资本结构：动态调整机制3.1 流动性风险与资本结构：动态演化路径3.1.1 流动性风险、银行盈利行为和银行资本结构3.1.2 流动性风险、银行债务结构和银行资本结构3.1.3 流动性风险、债权人行为和银行资本结构3.1.4 流动性风险、危机和银行资本结构3.1.5 流动性风险、监管政策和银行资本结构3.2 流动性风险与*资本结构：动态调整的理论框架3.2.1 *资本结构的动态模型3.2.2 银行*资本结构的数理模型3.2.3 流动性风险约束下的银行*资本结构的数理模型3.2.4 数理模型的启示第4章 我国商业银行流动性风险与资本结构动态调整机制的现状4.1 《巴塞尔协》议及相关法规的规制4.1.1 国内外有关流动性风险的监管规则4.1.2 国内外有关资本结构的监管规制4.1.3 国内外有关流动性风险与资本结构关系的监管框架4.2 流动性风险的度量与动态变化4.2.1 流动性风险度量手段的变化4.2.2 流动性风险状况的变化4.2.3 我国商业银行流动性风险的动态变化4.3 资本结构的度量与变化4.3.1 资本及资本结构的度量手段4.3.2 我国商业银行的资本结构及其变化4.3.3 资本结构变化的影响因素分析4.4 流动性风险与资本结构调整的动态相关性4.4.1 我国商业银行的流动性风险管理分析4.4.2 我国商业银行的资本结构分析4.4.3 我国商业银行流动性风险与资本结构动态调整的相关性分析第5章 国际银行业流动性风险与资本结构动态调整机制的现状5.1 国际样本的确定5.1.1 代表性样本国家的确定5.1.2 数据来源与样本银行确定5.1.3 重要指标说明5.2 国际银行业流动性风险与资本结构的趋势分析5.2.1 流动性风险与资本结构的趋势分析5.2.2 银行规模、流动性风险和资本结构分析5.2.3 趋势分析的主要结论5.3 国际银行业流动性风险与资本结构演变规律的成因分析5.3.1 对发达国家的进一步分析5.3.2 对金砖国家的进一步分析5.3.3 对新兴市场国家和地区的进一步分析5.4 国际银行业流动性风险与资本结构调整的动态相关性5.4.1 发达国家银行业流动性风险与资本结构动态调整的相关性分析5.4.2 金砖国家银行业流动性风险与资本结构动态调整的相关性分析5.4.3 新兴市场经济体银行业流动性风险与资本结构调整的动态相关性5.4.4 国际银行业流动性风险与资本结构动态调整的主要结论第6章 流动性风险约束与商业银行*资本结构作用机制的实证检验6.1 中国商业银行流动陛风险约束与资本结构变动现状6.1.1 我国银行业关于流动性风险和资本管理的历史演变6.1.2 中国商业银行流动性风险的度量和现状6.1.3 中国商业银行资本结构的度量现状6.1.4 我国流动性风险与资本结构变动的动态相关性6.2 国际商业银行流动性风险约束与资本结构现状及二者相关性分析6.2.1 国际商业银行的类别与数据说明6.2.2 不同类型商业银行的流动性风险现状6.2.3 不同类型商业银行资本结构的现状6.2.4 各类经济体流动性风险与资本结构的相关性变化6.3 流动性风险约束与商业银行资本结构优化的实证检验6.3.1 数据来源与指标说明6.3.2 模型设计与估计方法介绍6.3.3 实证结论与分析第7章 流动性风险约束与商业银行*资本结构调整路径的分析与模拟7.1 流动性风险约束下商业银行*资本结构模型的校准7.1.1 基准模型7.1.2 关于银行价值函数及风险价值的讨论7.1.3 关于参数队e的校准7.2 基于Copula的参数p、e的估计7.3 数值解第8章 资本结构、杠杆率监管与商业银行绩效8.1 引言8.1.1 关于杠杆率、动态资本结构及银行绩效的国外文献综述8.1.2 关于杠杆率、动态资本结构及银行绩效的国内文献综述8.2 资本结构、杠杆率监管与银行绩效研究的理论基础8.2.1 杠杆率监管理论基础8.2.2 商业银行经营绩效的理论概述8.3 巴塞尔协议关于杠杆率监管和商业银行经营绩效的分析8.3.1 巴塞尔协议中杠杆率监管的内容8.3.2 商业银行经营绩效变化8.3.3 中国杠杆率监管的制度安排8.4 国际活跃银行的杠杆率监管安排与经营绩效的关系8.4.1 国际活跃银行的杠杆率监管和经营绩效的现状8.4.2 国际活跃银行经营绩效的变化对中国商业银行的启示8.5 中国商业银行杠杆率监管与经营绩效的实证分析8.5.1 数据来源与样本选择8.5.2 研究变量设计8.5.3 模型的构建8.6 全面引入杠杆率后中国商业银行如何应对风险绩效8.6.1 完善杠杆率监管8.6.2 加强“三性”的统筹管理8.6.3 建立有效的资本补充机制8.6.4 金融创新第9章 基于流动性风险约束的商业银行资本结构动态调整策略9.1 商业银行*资本结构调整的影响因素9.1.1 宏观经济运行状况9.1.2 银行资本的监管要求及资本充足率9.1.3 商业银行资产规模9.1.4 商业银行盈利能力及资本成本9.2 商业银行资本结构优化的调整方案9.2.1 增加商业银行资本金，提高资本充足率9.2.2 优化附属资本结构，扩展资本来源渠道9.2.3 加强对风险资产的控制9.2.4 建立以经济资本为基础的资本结构管理体系参考文献后记