简介
证券指数是由一篮子证券组成的，其收益率代表了所有样本证券的平均回报率。以指数为依托的金融创新是建立多层次资本市场体系的基础，是国内资本市场未来的发展方向。本书以中国证券市场为实例，详细介绍了指数化投资的金融理论、指数职能、指数编制技术、程序交易、股指现货和期货之间的套利、指数化投资配置技术、指数基金评估方法、交易型开放式指数基金的溢价风险、资产类别及资产配置技术等内容。可供研究人员、各类金融从业人员及投资者参考。
目录
前言
第一章 现代投资理论
1.1 投资实践的发展
1.2 现代投资理论概述
1.3 实践检验
1.4 对新兴市场的意义
1.5 现代投资理论与指数化投资
第二章 证券市场指数
2.1 指数定义及构造方法
2.2 指数特征
2.3 指数分类及主要证券指数介绍
2.4 股指期货
2.5 股指套利分析
第三章 指数构成方法及实例
3.1 如何选择成份股
3.2 成份股权重计算方法
3.3 指数计算方法的实例比较
3.4 指数计算实例
第四章 指数投资技术
4.1 程序交易
4.2 跟踪误差
4.3 指数化投资的配置技术
第五章 开放式指数基金
5.1 指数基金的特点
5.2 国内主要指数基金产品介绍
5.3 指数基金的绩效评估
第六章 交易型开放式指数基金
6.1 主要参与者
6.2 产品的主要特性
6.3 交易所交易基金的申购和赎回
6.4 日内估值
6.5 交易所交易基金的套利原理
6.6 投资策略运用
6.7 实例分析
第七章 投资类别选择
7.1 金融市场的特征
7.2 基金产品设计实例
第八章 资产配置
8.1 资产配置技术
8.2 资产配置技术的实证研究
8.3 基于VaR的资产配置技术
8.4 模型的实证与比较分析
参考文献
第一章 现代投资理论
1.1 投资实践的发展
1.2 现代投资理论概述
1.3 实践检验
1.4 对新兴市场的意义
1.5 现代投资理论与指数化投资
第二章 证券市场指数
2.1 指数定义及构造方法
2.2 指数特征
2.3 指数分类及主要证券指数介绍
2.4 股指期货
2.5 股指套利分析
第三章 指数构成方法及实例
3.1 如何选择成份股
3.2 成份股权重计算方法
3.3 指数计算方法的实例比较
3.4 指数计算实例
第四章 指数投资技术
4.1 程序交易
4.2 跟踪误差
4.3 指数化投资的配置技术
第五章 开放式指数基金
5.1 指数基金的特点
5.2 国内主要指数基金产品介绍
5.3 指数基金的绩效评估
第六章 交易型开放式指数基金
6.1 主要参与者
6.2 产品的主要特性
6.3 交易所交易基金的申购和赎回
6.4 日内估值
6.5 交易所交易基金的套利原理
6.6 投资策略运用
6.7 实例分析
第七章 投资类别选择
7.1 金融市场的特征
7.2 基金产品设计实例
第八章 资产配置
8.1 资产配置技术
8.2 资产配置技术的实证研究
8.3 基于VaR的资产配置技术
8.4 模型的实证与比较分析
参考文献
指数化投资:理论与实务
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