Analytics of uncertainty and economy

目录
0 绪论
1 不确定性、风险与效用
1.1 收入效用函数
1.1.1 偏好与偏好函数
1.1.2 弗里德曼-萨维奇假说
1.1.3 主观效用方法
1.1.4 赌博的愉悦
1.1.5 效用函数：来自共同基金的经验证据
1.1.6 财富等级偏好假设
1.1.7 收入偏好函数
1.2 不确定条件下的收入效用函数
1.2.1 主观概率和概率分布函数
1.2.2 效用函数与期望效用法则
1.3 效用悖论
1.3.1 理性原则悖论
1.3.2 对冯·诺伊曼-摩根斯坦准则的质疑：阿莱斯悖论与埃尔斯伯格悖论
1.3.3 阿莱斯效用准则
1.4 风险态度
1.4.1 风险态度
1.4.2 期望效用准则下的μ-σ准则
1.5 阿莱斯效用准则下的μ(μ)-σ〓准则
1.5.1 无限总体中的线性近似
1.5.2 有限总体中的线性近似
1.5.3 μ(μ)-σ〓准则
1.6 期望效用准则下及阿莱斯效用准则下个体风险态度的差异
1.6.1 在μ-σ〓平面上表示风险态度
1.6.2 阿莱斯效用准则下的风险厌恶者的风险态度与波动性偏好
2 赌博需求与供给
2.1 赌博的效用
2.2 赌博空间
2.2.1 赌博的需求空间
2.2.2 赌博的供给空间
2.3 赌博的供给与需求
2.3.1 非标准化赌博产品的供给与需求
2.3.2 标准化赌博产品的供给与需求
2.4 彩票市场
2.4.1 彩票
2.4.2 彩票的福利与政策含义
3 保险需求
3.1 保险需求
3.2 保险需求的比较静态分析
3.2.1 收入效应
3.2.2 价格效应
3.3 风险均摊：阿莱斯效用准则下的Arrow-Lind定理
3.4 风险汇合与资产多样化
3.4.1 风险汇合
3.4.2 资产多样化
3.5 有效风险配置
4 不确定性与个人风险承担
4.1 风险承担最优：基本分析
4.2 风险承担最优：依状态的要求权市场
4.3 风险承担最优：资产市场
4.4 生产边界
5 不确定状态下的市场均衡
5.1 不确定性条件下的市场均衡：概述
5.2 不确定性条件下纯交换的市场均衡
5.3 不确定性条件下生产与交换
6 资产选择
6.1 μ(μ)-σ〓准则
6.2 福利函数及个体福利的无差异曲线
6.3 有效边界
6.3.1 有效边界：无风险资产与风险资产的组合
6.3.2 有效边界：两种风险资产的组合
6.3.3 有效边界：一般情形
6.4 个体的资产选择
6.4.1 绝对风险厌恶者的资产选择
6.4.2 相对风险厌恶者的资产选择
6.4.3 资产选择：一般情形
6.5 共同基金定理
7 劳动与资本：收益及风险的分配
7.1 状态收益的有效配置：帕累托状态
7.2 瓦尔拉斯均衡
7.2.1 瓦尔拉斯均衡与核配置
7.2.2 核的收敛
7.3 劳动与资本：状态收入的分配
7.3.1 分配契约线
7.3.2 禀赋点的决定
7.3.3 资本市场与劳动市场的结构对均衡的影响
7.3.4 资本收益和劳动收益比重的变化：一个说明
8 企业的经济性质
8.1 企业理论：概述
8.2 契约理论
8.2.1 契约的“成本”
8.2.2 逆向选择
8.2.3 道德风险
8.2.4 长期契约
8.3 交易成本经济学
8.3.1 交易成本
8.3.2 单一型企业
8.3.3 要素所有者的联合
8.3.4 专用资产与可分割的准租金
8.3.5 对主流文献的批评
8.4 其他观点
8.4.1 市场失灵、议价费用和影响费用
8.4.2 声誉
8.4.3 资本承担风险：Knight模型
8.5 长期契约与信息搜寻成本
8.6 联合生产
8.7 企业作为收益与风险分配的机制
8.7.1 风险和收益在资本与劳动之间的分配
8.7.2 风险和收益在权益资本与借贷资本之间的分配
8.7.3 联合生产中风险和收益的分配：其他方面
9 企业资本结构
9.1 企业资本结构理论的回顾
9.2 企业、家庭和金融市场
9.3 资产收益与风险在股东和债权人之间的分配
9.3.1 权益资本与借贷资本
9.3.2 企业的风险偏好和效用函数
9.3.3 企业资本结构的决定
10 预期与资本市场
10.1 预期理论：回顾与批评
10.1.1 凯恩斯与外生预期
10.1.2 梅茨勒与外推预期
10.1.3 卡苷与适应性预期
10.1.4 穆斯与理性预期
10.2 信息集及其作用
10.3 完全信息条件下的预期与投资行为
10.4 不完全信息条件下的预期与投资行为
10.4.1 基本模型
10.4.2 信息的不对称分布与市场价格信号
10.4.3 信息分布与投资决策
10.5 预期模式
10.5.1 短期信息与长期信息
10.5.2 投资者对资产收益率及其波动性的预期
10.5.3 参数α〓，b〓，c〓，d〓与预期模式的性质
10.5.4 市场信息集及市场预期
10.5.5 从众心理与羊群效用
11 国民收入决定模型：回顾与批评
11.1 古典的国民收入决定模型
11.1.1 厂商行为
11.1.2 投资函数
11.1.3 政府行为
11.1.4 消费者行为
11.1.5 国民收入的决定
11.1.6 古典模型中的财政政策和货币政策
11.2 凯恩斯模型
11.3 其他推广的模型
11.3.1 托宾的总量动态模型
11.3.2 两部门模型
11.4 蒙代尔-弗莱明模型
11.4.1 汇率内生
11.4.2 固定汇率模型
11.5 新古典学派与新凯恩斯学派
11.5.1 新古典宏观经济学派
11.5.2 新凯恩斯主义经济学
11.6 分歧与争论
11.6.1 理性预期学派对凯恩斯主义的批评
11.6.2 对理性预期学派的批评
11.6.3 对新凯恩斯主义的批评
11.6.4 对预期因素和不确定性的忽略
12 劳动市场均衡与总供给曲线
12.1 对劳动市场的传统分析
12.2 劳动供给函数
12.3 劳动需求函数
12.4 劳动市场的均衡与总供给曲线
13 消费与储蓄
13.1 消费与储蓄：基本分析
13.1.1 跨时期预算约束
13.1.2 家庭决策
13.1.3 消费、储蓄和利率
13.1.4 持久收入的消费理论
13.2 确定性中的消费函数：传统分析
13.3 不确定性中的消费函数：传统分析
13.3.1 Friedman模型
13.3.2 暂时消费
13.4 家庭：引入收入及其波动性预期的消费与储蓄函数
13.4.1 确定性条件下家庭的消费和储蓄函数
13.4.2 不确定性条件下家庭的消费和储蓄函数
13.5 家庭部门的消费函数：家庭消费函数的加总
14 投资函数
14.1 跨时期模型：传统分析
14.1.1 两时期模型
14.1.2 多时期情形
14.2 现代分析：确定性条件下的投资理论
14.2.1 不带调整成本的投资模型
14.2.2 带调整成本的投资模型
14.3 现代分析：不确定性下的投资理论
14.4 给定预期参数的投资函数
14.4.1 预期的作用
14.4.2 引入风险预期的投资函数
14.5 企业部门的投资函数：企业投资函数的加总
15 产品市场的均衡
15.1 对产品市场均衡的传统分析
15.1.1 总需求函数的推导
15.1.2 IS曲线
15.2 产品市场的均衡：封闭条件下的两部门经济
16 借贷资本市场均衡与利率决定
16.1 现代经济学中的利率理论：回顾与批评
16.1.1 货币的供给与需求理论
16.1.2 货币市场的均衡与利率决定
16.1.3 利率决定的借贷资本论
16.1.4 利率理论评价
16.2 借贷资本市场均衡与利率模型
16.2.1 银行体系的信贷供给
16.2.2 家庭部门对非金融企业的直接借贷资本供给
16.2.3 企业部门的借贷资本需求
16.2.4 借贷资本市场的均衡与均衡利率的决定
17 封闭经济体系均衡
17.1 传统的IS-LM分析框架
17.1.1 IS曲线
17.1.2 LM曲线
17.1.3 用IS-LM模型决定总需求水平
17.2 封闭经济体系的CS、CM和DM曲线
17.2.1 CS、CM和DM曲线
17.2.2 预期的变化与封闭经济均衡
17.3 总供给与总需求的均衡
18 封闭经济条件下的财政和货币政策
18.1 传统分析中的宏观经济政策
18.1.1 政府支出增加的影响
18.1.2 税收减免的影响
18.1.3 货币供给增加的影响
18.2 产品市场均衡曲线与借贷资本市场均衡曲线
18.3 宏观经济政策的短期分析
18.3.1 政府支出增加的影响
18.3.2 税收政策的影响
18.3.3 中央银行基础货币供给增加的影响
18.4 总供给与总需求的均衡：宏观经济政策的作用
19 开放经济的均衡
19.1 开放经济条件下的总需求和产品市场均衡曲线
19.2 借贷资本市场均衡曲线与资本流动
19.2.1 家庭部门金融资产组合中的债权资产
19.2.2 银行体系的信贷供给
19.2.3 借贷资本市场均衡曲线(CM曲线)
19.3 预期的变化与开放的小国经济均衡
19.3.1 开放的小国经济均衡的短期分析：资本自由流动和钉住汇率情形
19.3.2 开放的小国经济均衡的短期分析：资本自由流动及浮动汇率情形
19.3.3 开放的小国经济的短期均衡分析：资本管制情形
19.3.4 开放的小国经济的长期均衡分析：资本自由流动情形
19.3.5 开放的小国经济的长期均衡分析：资本管制情形
19.4 预期的变化与开放经济均衡：大国模型
19.4.1 短期均衡：资本自由流动情形
19.4.2 长期均衡：资本自由流动情形
20 开放经济条件下的宏观经济政策
20.1 资本流动条件下对基础货币扩张的调整
20.2 资本流动条件下对财政扩张的调整
20.3 资本管制条件下对基础货币扩张的调整
20.4 资本管制条件下对财政扩张的调整
21 汇率调整
21.1 汇率理论的回顾
21.2 汇率的调整
21.2.1 企业部门资产收益和波动性预期与汇率的调整
21.2.2 汇率对货币政策的调整
21.2.3 汇率对财政政策的调整
22 经济周期
22.1 传统的经济周期理论
22.1.1 熊彼特的创新理论
22.1.2 凯恩斯主义
22.1.3 后凯恩斯主义经济周期理论
22.1.4 新古典主义理论
22.2 预期的波动与经济周期
22.3 金融周期
22.3.1 银行体系与信贷周期：资产组合分析
22.3.2 信贷周期
22.3.3 金融周期与经济周期
22.3.4 银行体系的内在不稳定性和银行危机
23 通货膨胀
23.1 传统分析：“需求拉上”的通货膨胀
23.2 传统分析：“成本推进”的通货膨胀
23.3 传统分析：“供求混合推进”的通货膨胀
23.4 对经济前景的预期与通货膨胀
23.4.1 充分就业之后的通货膨胀
23.4.2 充分就业前的通货膨胀
23.5 货币政策与通货膨胀
23.6 财政政策与通货膨胀
23.7 停滞膨胀
参考文献
后记