简介
目录
第1章 主权金融资产的定价方法
1．1 主权债券的定价模型
1．1．1 基于泊松分布的强度模型
1．1．2 仿射扩散过程
1．1．3 跳跃扩散模型
1．1．4 HJM模型
1．2 回收率
1．2．1 主权债券的回收率
1．2．2 基于违约回收率的强度定价模型
1．3 主权CDS的定价模型
1．3．1 信用衍生产品概述
1．3．2 主权CDS定价模型
1．4 主权债券与主权CDS的联合定价模型
1．4．1 流动性强度和违约强度
1．4．2 联合定价模型：拓展的强度模型
本章小结
参考文献
第2章 主权CDS溢价的分解
2．1 文献综述
2．1．1 仿射定价模型综述
2．1．2 基于主权CDS的研究综述
2．2 基于仿射过程的主权CDS定价模型
2．2．1 状态过程的选取
2．2．2 回收率的确定
2．2．3 定价公式的数值算法
2．2．4 定价公式的部分解析解
2．2．5 条件似然估计
2．3 拉美5国的实证分析
2．3．1 数据来源与描述性统计
2．3．2 CDS定价模型的估计结果
2．3．3 单因子模型的合理性
2．3．4 CDS溢价共性的来源
2．4 信用风险指标的构建
2．4．1 预期与未预期违约风险的分解
2．4．2 预期与未预期违约风险的影响因素
2．4．3 主权信用风险指标
本章小结
参考文献
第3章 系统性主权信用风险
3．1 文献综述
3．2 系统性主权信用风险
3．2．1 特征事实
3．2．2 系统性风险与国别风险
3．3 基于强度模型的国别风险分析
3．3．1 基于强度模型的国别风险的理论基础
3．3．2 系统风险与国别风险的分解方法
3．3．3 因子模型
3．4 实证研究结果
3．4．1 CDS模型的估计结果
3．4．2 系统风险与国别风险分解结果
3．4．3 实证结果的时变性分析
本章小结
参考文献
第4章 主权信用风险与流动性风险分解
第5章 主权信用风险的CCA模型
第6章 基于主权资产负债表的主权信用风险
第7章 主权CDS隐含的预期违约频率
第8章 宏观事件冲击下的主权信用风险
第9章 老龄化背景下的主权信用风险
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