简介
本书包括随机过程的基本概念和类型,马尔可夫过程,平稳过程。
目录
第一章 随机过程的基本概念
§1.1 随机过程的直观背景与定义
§1.2 有限维分布函数族
一 有限维分布函数族的定义
二 有限维分布函数族的性质
三 有限维特征函数族及其性质
四 Колмогоров定理
五 随机过程的数字特征
§1.3 随机过程的分类
一 二阶矩过程
二 严平稳过程
三 马尔可夫（Марков）过程
＊四 鞅（Martingale）过程
五 随机点过程
补充与习题一
第二章 马尔可夫过程
§2.1 马尔可夫过程的定义
§2.2 转移概率
§2.3 参数离散的齐次马尔可夫链
一 马尔可夫链的基本概念
二 状态的分类
三 状态空间的分解
四 转移概率p？的遍历性与平稳分布
五 离散分支过程的例子
§2.4 可数状态的齐次马尔可夫过程（参数连续）
一 转移概率函数的可微性
二 Колмогоров向后、向前方程
三 转移概率p？（t）的遍历性
四 生灭过程及其应用
补充与习题二
第三章 平稳过程
§3.1 平稳过程的定义与协方差函数的性质
§3.2 均方微积分
一 随机序列的均方极限
二 随机过程的均方连续
三 随机过程的均方导数
四 随机过程的均方积分
§3.3 协方差函数的谱分解
§3.4 均方遍历性
§3.5 平稳过程的谱分解
§3.6 线性系统中的平稳过程
一 时不变线性系统
二 线性系统中的平稳过程
三 平稳相关过程与互谱函数和互谱密度
补充与习题三
补充与习题的答案或提示
参考书目
随机过程
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