Time series analysis

前言
1 差分方程
1.1 一阶差分方程
1.2 p阶差分方程
附录1.A 第一章命题的证明
参考文献
2 滞后算子
2.1 引言
2.2 一阶差分方程
2.3 二阶差分方程
2.4 p阶差分方程
2.5 初始条件和无界序列
参考文献
3 平稳ARMA过程
3.1 预期、平稳性和遍历性
3.2 白噪声
3.3 移动平均过程
3.4 自回归过程
3.5 自回归综合移动平均过程ARMA
3.6 自协方差生成函数
3.7 可逆性
附录3.A 无限阶移动平均过程的收敛结果
第3章练习
参考文献
4.1 预测原理
4 预测
4.2 基于无限个观察值的预测
4.3 基于有限个观察值的预测
4.4 正定对称矩阵的三角形分解
4.5 校正线性投影
4.6 高斯过程的最优预测
4.7 ARMA过程之和
4.8 沃尔德分解和博克斯--詹金斯建模思想
附录4.A OLS回归和线性投影的对应
附录4.B MA(1)过程的协方差矩阵的三角形分解
第4章练习
参考文献
5.1 引言
5 最大似然估计
5.2 高斯AR(1)过程的似然函数
5.3 高斯AR(p)过程的似然函数
5.4 高斯MA(1)过程的似然函数
5.5 高斯MA(q)过程的似然函数
5.6 高斯ARMA(p，q)过程的似然函数
5.7 数值最大化
5.8 最大似然估计的统计推断
5.9 不等式限制
附录5.A 第5章定理的证明
第5章练习
参考文献
6 谱分析
6.1 总体谱
6.2 样本周期图
6.3 估计总体谱
6.4 谱分析的应用
附录6.A 第6章定理的证明
第6章练习
参考文献
7 渐近分布理论
7.1 渐近分布理论复习
7.2 关于序列相关观察值的极限定理
附录7.A 第7章定理的证明
第7章练习
参考文献
8.1 有确定性回归变量和i.i.d.高斯扰动项的普通最小二乘估计回顾
8 线性回归模型
8.2 更一般条件下的普通最小二乘估计
8.3 广义最小二乘法
附录8.A 第8章定理的证明
第8章练习
参考文献
9 线性联立方程系统
9.1 联立方程偏倚
9.2 工具变量和二阶段最小二乘法
9.3 识别
9.4 完全信息最大似然估计
9.5 基于简化式的估计
9.6 联立方程偏倚总结
附录9.A 第9章定理的证明
第9章练习
参考文献
10 协方差--平稳向量过程
10.1 向量自回归导论
10.2 向量过程的自协方差和收敛结果
10.3 向量过程的自协方差生成函数
10.4 向量过程的谱
10.5 向量过程的样本均值
附录10.A 第10章定理的证明
第10章练习
参考文献
11.1 非限制性向量自回归的最大似然估计和假设检验
11 向量自回归
11.2 二元格兰杰因果关系检验
11.3 限制性向量自回归的最大似然估计
11.4 脉冲--响应函数
11.5 方差分解
11.6 向量自回归和结构式经济计量模型
11.7 脉冲--响应函数的标准差
附录11.A 第11章定理的证明
附录11.B 解析导数的计算
第11章练习
参考文献
12.1 贝叶斯分析引论
12 贝叶斯分析
12.2 向量自回归的贝叶斯分析
12.3 数值贝叶斯分析方法
附录12.A 第12章定理的证明
第12章练习
参考文献
13 卡尔曼滤子
13.1 动态系统的状态空间表示
13.2 卡尔曼滤子的推导
13.3 基于状态空间表示的预测
13.4 参数的最大似然估计
13.5 稳定状态卡曼滤子
13.6 平滑
13.7 卡尔曼滤子的统计推断
13.8 随时间变化的参数
附录13.A 第13章定理的证明
第13章练习
参考文献
14 广义矩方法
14.1 广义矩方法估计
14.2 例子
14.3 扩展
14.4 GMM和最大似然估计
附录14.A 第14章定理的证明
第14章练习
参考文献
15 非平稳时间序列模型
15.1 引言
15.2 为何是线性时间趋势和单位根？
15.3 趋势平稳和单位根过程的比较
15.4 单位根检验的意义
15.5 趋势时间序列的其他方法
附录15.A 第15章中几个方程的推导
参考文献
16 含确定性时间趋势的过程
16.1 简单时间趋势模型的OLS估计的渐近分布
16.2 简单时间趋势模型的假设检验
16.3 在一个确定性时间趋势附近的一个自回归过程的渐近推断
附录16.A 第16章中几个方程的推导
第16章练习
参考文献
17 含单位根的单元过程
17.1 引论
17.2 布朗运动
17.3 函数形式中心极限定理
17.4 真实系统为--时--阶自回归的渐近性质
17.5 含一般序列相关的单位根过程的渐近结果
17.6 菲利普斯--佩龙单位根检验
17.7 p阶自回归的性质和扩大的迪基--富勒单位根检验
17.8 其他检验单位根的方法
17.9 贝叶斯分析和单位根
附录17.A 第17章定理的证明
第17章练习
参考文献
18 多元时间序列的单位根
18.1 非平稳向量过程的渐近结果
18.2 含单位根的向量自回归
18.3 伪回归
附录18.A 第18章定理的证明
第18章练习
参考文献
10 共积
19.1 引言
19.2 无共积零假设的检验
19.3 关于共积向量的假设检验
附录19.A 第19 章定理的证明
第19 章练习
参考文献
20 共积系统的完全信息最大似然分析
20.1 典型相关
20.2 最大似然估计
20.3 假设检验
20.4 单位根概览--要差分还是不要差分？
附录20.A 第20章定理的证明
第20章练习
参考文献
21.1 自回归的条件异方差(ARCH)
21 异方差时间序列模型
21.2 扩展
附录21.A 第21章几个方程的推导
参考文献
22 含体制变化的时间序列建模
22.1 引言
22.2 马尔可夫链
22.3 i.i.d.混合分布的统计分析
22.4 含体制变化的时间序列模型
附录22.A 第22章几个方程的推导
第22章练习
参考文献
A.1 三角学
A 数学回顾
A.2 复数
A.3 微积分
A.4 矩阵代数
A.5 概率和统计
参考文献
B 统计表
C 精选练习答案
D 本书用到的希腊字母和数学符号
人名索引
关键词索引
译后记