数理金融基础

第一章  金融市场基本概念
    1  金融市场概览
    2  货币的时间价值
    本章小结
    习题一
第二章  资本资产定价模型
    1  资产价格的数学描述
    2  单周期确定性资产市场的无套利定价准则
    3  单周期随机资产市场的一般套利定价定理
    4  资本资产定价模型及其应用
    5  套利定价模型
    本章小结
    习题二
第三章  均值一方差最优资产组合理论和算法
    1  两种资产的均值一方差分析
    2  标准的均值一方差资产组合问题
    3  具有无风险资产的均值一方差资产组合模型
    4  基于不同风险度量的最优资产组合模型
    5  效用最优化资产组合模型
    6  最优资产组合的计算方法
  本章小结
  习题三
第四章  固定收益证券
    1  债券的基本概念
    2  债券定价
    3  债券的收益率及其计算
    4  债券价格的收益率风险
    5  债券收益率风险免疫
    本章小结
    习题四
第五章  远期
    1  远期合约基本概念
    2  远期合约定价
    3  远期利率协议
    4  远期外汇合约
    本章小结
    习题五
第六章  期货
    1  期货合约的基本概念
    2  商品期货及其套期保值
    3  股指期货
    4  利率期货
    本章小结
    习题六
第七章  互换
    1  利率互换
    2  货币互换
    3  信用衍生产品定价
    本章小结
    习题七
第八章  期权
    1  期权的基本概念及性质
    2  期权的损益
    3  期权定价的二项模型
    4  布莱克—斯科尔斯期权定价公式的第一次推导
    5  连续时间金融：布莱克一斯科尔斯公式的第二次推导
    6  标的资产支付红利的期权定价
    7  期货期权
    8  外汇期权
    9  导数与风险参数
    10  期权交易策略
  本章小结
  习题八
第九章  一致性风险度量
    1  矩风险度量
    2  在险值
    3  一致性风险度量和凸风险度量
  本章小结
  习题九
部分习题答案
参考文献
常用数理金融名词英—中对照表