Physics of Finance:Gauge Modelling in Non-equilibrium Pricing
副标题：无
作 者：( )卡里尔·伊林斯基(Kirill Ilinski)著;殷剑峰，李彦译
分类号：
ISBN：9787111115632
微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
在国际金融界已经出现了许多不同的技术方法，这些方法都声称能够为使用者提供优势，能够为预测市场行为建模，或者能够为金融资产和衍生证券精确地定价。每一种技术都有它的支持者和反对者。同时，也有一些方法，比如布莱克-斯科尔斯的方法，已经占据了统治地位。不过，金融界还是在寻找新的理论，这样的理论可以更好、更准确地为分析师和交易者提供帮助。卡里尔·伊林斯基多年来一直在发展和发表他的理论，现在，他把《金融物理学：非均衡定价中的测量建模》奉献给了我们。这本书将物理学中的技术引入到了金融学中，从而描述了金融资产定价中的一种全新方法。在交易者和金融工程师们寻找现代金融学的下一个重大发展方向的过程中，本书将证明它是一本关键性的著作。
目录
译者序
作者简介
前言
第1章 绪论 1
1.1 动态相对于均衡 2
1.2 自然科学相对于社会科学 9
1.3 “公平游戏”和分形市场假说 11
1.4 动态，交易量和资金流量 13
1.5 本书的内容 14
1.6 小结 17
1.7 进一步阅读 17
第2章 金融领域中的纤维束：第一次接触 18
2.1 纤维束上的微分几何 19
2.1.1 纤维束 19
2.1.2 平移 23
2.1.3 曲率 26
2.2 金融例证 27
2.2.1 外汇 28
2.2.2 作为平移的净现值和贴现 29
2.2.3 两个推广：许多资产和时间 31
.2.3 金融电子力学 32
2.3.1 作为曲率的套利 33
2.3.2 电荷、力和测量对称 34
2.3.3 不确定性和量化 36
2.4 小结 37
2.5 进一步阅读 38
第3章 纤维束：数学 39
3.1 流形 40
3.2 纤维束 45
3.3 纤维束上的连通 47
3.4 曲率 50
3.5 变换法则 51
3.6 不变性和不变量 53
3.7 格推广 54
3.8 为了好奇心：指标定理 56
3.9 小结 57
3.10 进一步阅读 57
第4章 纤维束：物理学 58
4.1 电磁学 59
4.2 测量不变性和几何 64
4.3 作为测量理论的电动力学 65
4.4 威尔的测量理论 67
4.5 量子电动力学 69
4.6 其他的基本测量理论 72
4.6.1 弱相互作用 73
4.6.2 强力 74
4.6.3 引力 75
4.7 再看威尔的理论 76
4.8 小结 76
4.9 进一步阅读 77
第5章 金融学中的纤维束：测量场动态学 78
5.1 纤维束：正式构造 80
5.1.1 离散基的构造 80
5.1.2 结构群 83
5.1.3 纤维 83
5.1.4 平移、曲度和套利 83
5.2 基本假定 86
5.3 动态的构造 89
5.3.1 线性行程 91
5.3.2 二次行程 92
5.4 连续纤维束 93
5.5 测量不变：实际问题 99
5.5.1 股票分割和贬值 99
5.5.2 交易成本 100
5.5.3 心理因素 103
5.5.4 价格中数字的非均匀分布 103
5.6 小结 106
第6章 迅速资金流的动态i 107
6.1 简介 108
6.2 迅速的价格动态：模型和经验主义者 108
6.2.1 模型 110
6.2.2 经验结果 113
6.3 资金流：第一原理 120
6.4 关于单一时间视界的动态构造 122
6.4.1 单一投资者的情形 123
6.4.2 风险因子 124
6.4.3 许多投资者的情形 125
6.4.4 格测量理论 128
6.5 法默项 129
6.6 相互作用 132
6.7 同其他微观模型的比较 134
6.8 模型的统计特征 137
6.9 小结 142
6.10 概率分布函数—分析 143
第7章 迅速资金流的动态ii 149
7.1 简介 150
7.2 技术分析 151
7.3 有效市场假说 154
7.4 短时间动态方程 155
7.5 价格调整的计量问题 162
7.6 对第6章、第7章的最后评论 163
7.7 小结 165
第8章 虚拟套利定价理论 166
8.1 均衡资产定价 167
8.2 测量模型：对apt的修正 171
8.3 关于虚拟套利存在时一个无风险资产组合的有效方程 175
8.4 对apt的修正 178
8.5 对capm的修正 181
8.6 讨论 183
8.7 小结 185
第9章 衍生证券 186
9.1 无套利假设下的衍生证券定价 191
9.2 套利还是无套利：若干经验结论 193
9.2.1 来自于指数期货套利的证据 194
9.2.2 套利和极端市场事件 202
9.3 衍生证券定价的测量模型 208
9.3.1 布莱克-斯科尔斯方程的推导 212
9.3.2 边界条件 213
9.3.3 同布莱克-斯科尔斯分析之间的关系 215
9.3.4 套利资金流 216
9.3.5 其他资金流 218
9.4 具有虚拟套利的衍生证券定价的现象性模型 220
9.4.1 关于衍生证券价格的有效方程 222
9.4.2 对模型的讨论 223
9.5 偏微分方程框架 224
9.6 显式解 227
9.6.1 纯ornstein-uhlenbeck过程 229
9.6.2 关于被限制布朗运动的母函数 230
9.6.3 复合过程 231
9.6.4 特定的衍生证券 232
9.7 交易成本和套利策略 235
9.8 远离均衡的衍生证券定价 238
9.8.1 基础价格的随机动态 239
9.8.2 定价方程 242
9.8.3 最后的评论 244
9.9 小结 245
第10章 结论 246
附录a 量子场理论的方法和它们在金融领域中的运用 248
a.1 生灭算子的基本知识 249
a.1.1 简单情况下的占用数字表示 249
a.1.2 多重坐标的推广 251
a.1.3 为什么我们需要生灭算子 252
a.1.4 著名的例子：调和振子 254
a.2 泛函积分 255
a.2.1 费曼路径积分 256
a.2.2 一致状态表示法和泛函积分 258
a.2.3 关于关系式（6-18）的证明 261
a.3 关于泛函积分的精确结果 261
a.3.1 高斯积分 262
a.3.2 关于调和振子的路径积分 264
a.3.3 运用路径积分方法推导方程（9-50） 266
a.4 金融应用 267
a.4.1 短期利率模型 268
a.4.2 从路径积分方法得来的关于vasicek模型的精确结果 269
a.4.3 所罗门兄弟模型 272
a.5 泛函积分的计算 274
a.5.1 摄动理论和费曼图 274
a.5.2 准经典方法和有效行程 276
a.5.3 数值方法 278
a.6 泛函积分和it櫸⒎?280
a.6.1 关于准布朗过程的泛函积分 281
a.6.2 fokker-planck方程 281
a.6.3 it櫼?282
术语表 285
参考文献 291
作者简介
前言
第1章 绪论 1
1.1 动态相对于均衡 2
1.2 自然科学相对于社会科学 9
1.3 “公平游戏”和分形市场假说 11
1.4 动态，交易量和资金流量 13
1.5 本书的内容 14
1.6 小结 17
1.7 进一步阅读 17
第2章 金融领域中的纤维束：第一次接触 18
2.1 纤维束上的微分几何 19
2.1.1 纤维束 19
2.1.2 平移 23
2.1.3 曲率 26
2.2 金融例证 27
2.2.1 外汇 28
2.2.2 作为平移的净现值和贴现 29
2.2.3 两个推广：许多资产和时间 31
.2.3 金融电子力学 32
2.3.1 作为曲率的套利 33
2.3.2 电荷、力和测量对称 34
2.3.3 不确定性和量化 36
2.4 小结 37
2.5 进一步阅读 38
第3章 纤维束：数学 39
3.1 流形 40
3.2 纤维束 45
3.3 纤维束上的连通 47
3.4 曲率 50
3.5 变换法则 51
3.6 不变性和不变量 53
3.7 格推广 54
3.8 为了好奇心：指标定理 56
3.9 小结 57
3.10 进一步阅读 57
第4章 纤维束：物理学 58
4.1 电磁学 59
4.2 测量不变性和几何 64
4.3 作为测量理论的电动力学 65
4.4 威尔的测量理论 67
4.5 量子电动力学 69
4.6 其他的基本测量理论 72
4.6.1 弱相互作用 73
4.6.2 强力 74
4.6.3 引力 75
4.7 再看威尔的理论 76
4.8 小结 76
4.9 进一步阅读 77
第5章 金融学中的纤维束：测量场动态学 78
5.1 纤维束：正式构造 80
5.1.1 离散基的构造 80
5.1.2 结构群 83
5.1.3 纤维 83
5.1.4 平移、曲度和套利 83
5.2 基本假定 86
5.3 动态的构造 89
5.3.1 线性行程 91
5.3.2 二次行程 92
5.4 连续纤维束 93
5.5 测量不变：实际问题 99
5.5.1 股票分割和贬值 99
5.5.2 交易成本 100
5.5.3 心理因素 103
5.5.4 价格中数字的非均匀分布 103
5.6 小结 106
第6章 迅速资金流的动态i 107
6.1 简介 108
6.2 迅速的价格动态：模型和经验主义者 108
6.2.1 模型 110
6.2.2 经验结果 113
6.3 资金流：第一原理 120
6.4 关于单一时间视界的动态构造 122
6.4.1 单一投资者的情形 123
6.4.2 风险因子 124
6.4.3 许多投资者的情形 125
6.4.4 格测量理论 128
6.5 法默项 129
6.6 相互作用 132
6.7 同其他微观模型的比较 134
6.8 模型的统计特征 137
6.9 小结 142
6.10 概率分布函数—分析 143
第7章 迅速资金流的动态ii 149
7.1 简介 150
7.2 技术分析 151
7.3 有效市场假说 154
7.4 短时间动态方程 155
7.5 价格调整的计量问题 162
7.6 对第6章、第7章的最后评论 163
7.7 小结 165
第8章 虚拟套利定价理论 166
8.1 均衡资产定价 167
8.2 测量模型：对apt的修正 171
8.3 关于虚拟套利存在时一个无风险资产组合的有效方程 175
8.4 对apt的修正 178
8.5 对capm的修正 181
8.6 讨论 183
8.7 小结 185
第9章 衍生证券 186
9.1 无套利假设下的衍生证券定价 191
9.2 套利还是无套利：若干经验结论 193
9.2.1 来自于指数期货套利的证据 194
9.2.2 套利和极端市场事件 202
9.3 衍生证券定价的测量模型 208
9.3.1 布莱克-斯科尔斯方程的推导 212
9.3.2 边界条件 213
9.3.3 同布莱克-斯科尔斯分析之间的关系 215
9.3.4 套利资金流 216
9.3.5 其他资金流 218
9.4 具有虚拟套利的衍生证券定价的现象性模型 220
9.4.1 关于衍生证券价格的有效方程 222
9.4.2 对模型的讨论 223
9.5 偏微分方程框架 224
9.6 显式解 227
9.6.1 纯ornstein-uhlenbeck过程 229
9.6.2 关于被限制布朗运动的母函数 230
9.6.3 复合过程 231
9.6.4 特定的衍生证券 232
9.7 交易成本和套利策略 235
9.8 远离均衡的衍生证券定价 238
9.8.1 基础价格的随机动态 239
9.8.2 定价方程 242
9.8.3 最后的评论 244
9.9 小结 245
第10章 结论 246
附录a 量子场理论的方法和它们在金融领域中的运用 248
a.1 生灭算子的基本知识 249
a.1.1 简单情况下的占用数字表示 249
a.1.2 多重坐标的推广 251
a.1.3 为什么我们需要生灭算子 252
a.1.4 著名的例子：调和振子 254
a.2 泛函积分 255
a.2.1 费曼路径积分 256
a.2.2 一致状态表示法和泛函积分 258
a.2.3 关于关系式（6-18）的证明 261
a.3 关于泛函积分的精确结果 261
a.3.1 高斯积分 262
a.3.2 关于调和振子的路径积分 264
a.3.3 运用路径积分方法推导方程（9-50） 266
a.4 金融应用 267
a.4.1 短期利率模型 268
a.4.2 从路径积分方法得来的关于vasicek模型的精确结果 269
a.4.3 所罗门兄弟模型 272
a.5 泛函积分的计算 274
a.5.1 摄动理论和费曼图 274
a.5.2 准经典方法和有效行程 276
a.5.3 数值方法 278
a.6 泛函积分和it櫸⒎?280
a.6.1 关于准布朗过程的泛函积分 281
a.6.2 fokker-planck方程 281
a.6.3 it櫼?282
术语表 285
参考文献 291
Physics of Finance:Gauge Modelling in Non-equilibrium Pricing
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
用户发送的提问，这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题，这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
