数理经济学精要——经济理论的最优化数学解析（第二版）

绪论
0 1关于数理经济学
0 2本书数理经济学“精要”的含义
0 3学习本书的期望效果与相关建议
0 4最优化问题概述
0 5本书主要内容与结构简介
第一部分静态优化分析
第1章非线性规划基础与应用
1 1古典最优化：无约束和等式约束问题
1 1 1无约束最优化原理与应用
1 1 2等式约束最优化问题
1 2不等式约束最优化原理与应用
1 2 1一阶最优性必要与充分条件
1 2 2经济学应用例
1 2 3非负空间的最优性条件与应用
1 2 4*二阶最优性条件
1 2 5最优解的鞍点特征
1 2 6Lagrange乘子的经济学含义
1 3含等式与不等式约束的最优化问题
第2章灵敏性分析及其应用
2 1*最优解的灵敏性分析与应用
2 2包络定理与应用
第3章静态优化与均衡：市场均衡分析范例
3 1寡头垄断市场分析
3 1 1Cournot模型
3 1 2Stackelberg模型
3 2垄断竞争市场分析：DS模型
3 3合同（契约）形式的市场均衡分析
3 3 1隐含合同
3 3 2“逆向选择”问题
3 4市场外部性与科斯（Coase）定理
习题一
第二部分动态优化分析
第4章变分法原理与应用
4 1最简变分问题
4 1 1最简变分与Euler方程
4 1 2Weierstrass条件和Legendre条件
4 1 3经济学应用例
4 2条件变分和可动边界变分
4 2 1含积分方程约束的变分问题：等周问题
4 2 2含微分方程约束的变分问题
4 2 3可动边界与横截性条件
4 3离散时间的变分法问题与应用
4 4积分泛函最优化问题的Lagrange方法
第5章最优控制基础理论与应用
5 1最优控制的基本原理
5 1 1最优控制的最大值原理与充分性条件
5 1 2最大值原理的求解应用例
5 1 3最大值原理与变分法的最优性条件
5 2最大值原理的若干扩展
5 2 1可变终端时刻的问题
5 2 2带不等式约束的最优控制问题
5 3无限时域的最优控制问题
5 3 1*无限时域的最优控制问题
5 3 2最优经济增长分析中的应用例
5 4离散时间的最优控制问题
第6章动态规划原理与应用
6 1连续系统的动态规划分析
6 1 1Bellman最优性原理与最优控制问题的HJB方程
6 1 2HJB方程与最大值原理和Euler方程
6 2离散系统的动态规划方法与应用
6 2 1有限期动态规划的逆向递归分析
6 2 2无限期最优控制的Bellman方程与应用
6 3不确定性离散系统的动态规划
6 3 1不确定性问题的最优化原理
6 3 2工作搜寻模型
第7章动态优化与均衡：经济增长分析范例
7 1分散决策的Ramsey增长模型
7 1 1完全竞争市场的均衡增长路径
7 1 2经济增长中财政政策的影响
7 2分散决策的含人力资本增长模型
7 3基于横向创新的内生增长模型
7 4基于纵向创新的内生增长模型
习题二
附录Ⅰ*关于最大值原理的证明
附录Ⅱ数学基础知识
参考文献
后记