Advanced bond portfolio management:best practices in modeling and strategies

副标题：无

作者：(美)弗兰克·J.法伯兹(Frank J. Fabozzi)，(美)莱昂内尔·马特立尼(Lionel Martellini)，(美)菲利普·帕里奥莱特(Philippe Priaulet)编;钱泳译

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ISBN：9787811222180

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简介

简介

为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略，你必须了解债券市场的驱动因素，以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理的实践方法。在《高级债券资产组合管理》一书中，弗兰克·J.法伯兹、莱昂内尔·马特立尼和菲利普·帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。本书分为六大部分。指导你利用艺术性的方法来进行债券分析和债券资产组合管理。本书的主题包括：关于固定收益市场和债券资产组合策略的一般背景信息、策略基准的设计、固定收益建模的各个方面，模型将提供一个有效的资产组合与风险管理程序在实施过程中的关键因素、利率风险管理和信用风险管理、国际债券资产组合管理涉及的风险因子。《高级债券资产组合管理》一书富含深刻的见解和专家的建议，对于从事债券资产组合管理的人及对该行业感兴趣的人而言，本书是非常有价值的资源。更多>>

第一部分背景
第1章固定收益投资组合管理概述
1.1 固定收益投资策略
1.2 事后资产组合评估分析
1.3 结论
附录计算跟踪误差的替代方法的等式
第2章流动性、交易和交易成本
2.1 流动性和交易成本
2.2 公司债券掉期
2.3 结论
第3章业绩好于基准的资产组合策略
3.1 选择基准指数
3.2 设立定制的指数
3.3 胜过基准指数
3.4 结论
第二部分基准选择和风险预算
第4章被动管理和业绩标准选择中的主动决定
4.1 主动债券管理
4.2 可提前赎回和不可提前赎回债券的业绩特点
4.3 固定收益指数
4.4 随着时间的推移，LBGC指数和LBAG指数构成和业绩的比较
4.5 固定收益指数选择
4.6 将抗通胀债券排除在外
4.7 收益率曲线形状变化的重要性
4.8 指数意识
4.9 关于指数的一些重要杂评
4.1 0结论
第5章以负债为基础的基准
5.1 以负债为基础的基准的用处
5.2 以负债为基础的基准的种类
5.3 建立以负债为基础的资产组合基准
5.4 例子：构建综合基准和资产组合基准
5.5 结论
第6章固定收益资产组合的风险预算
6.1 基准和风险
6.2 风险来源
6.3 正常的资产组合和风格分析
6.4 理想的风险预算
6.5 总结
第三部分固定收益证券建模
第7章理解OAS模型的基石
7.1 是平衡还是一种套利模型?
7.2 哪一个是利率过程的正确模型?
7.3 期限结构模型：哪一个是OAS的正确方法?
7.4 是否有正确的方法对提前还款建模?
7.5 结论
附录减少方差的方法
第8章固定收益风险模

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