Financial risk management

推荐序
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前言
第1章 绪论
1.1 风险的概念
1.2 风险管理理论发展历史
1.2.1 传统风险管理
1.2.2 新型的整体化风险管理
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1.3 风险管理的价值
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第2章 风险管理框架
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2.1 风险管理工作步骤
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2.2 风险管理组织架构
2.3 风险管理流程设置
2.4 风险管理报告体系
2.5 风险管理准备金及资本提取
2.5.1 风险准备金
2.5.2 监管资本
2.5.3 经济资本
第3章 金融体系主要风险概览
3.1 市场风险概念及分类
3.1.1 市场风险的内涵
3.1.2 市场风险的分类与特征
3.1.3 市场风险典型案例
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3.2 信用风险概念及分类
3.2.1 信用风险的内涵
3.2.2 信用风险的分类与特征
3.2.3 信用风险典型案例
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3.3 操作风险概念及分类
3.3.1 操作风险的内涵
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3.3.2 操作风险的分类与特征
3.3.3 操作风险典型案例
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3.4 流动性风险概念及分类
3.4.1 流动性风险的内涵
3.4.2 流动性风险的分类与特征
3.4.3 流动性风险典型案例
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3.5 其他金融机构风险介绍
第4章 国际相关监管法规介绍
4.1 巴塞尔协议体系概览
4.1.1 巴塞尔协议之前的银行资本监管
4.1.2 巴塞尔委员会历史沿革
4.1.3 巴塞尔协议I
4.1.4 巴塞尔协议Ⅱ
4.1.5 巴塞尔协议Ⅲ
4.2 欧盟保险偿付能力监管标准体系概览
4.2.1 欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管
4.2.2 欧盟监管委员会历史沿革
4.2.3 欧盟偿付能力一号
4.2.4 欧盟偿付能力二号
第5章 风险管理的主要方法
5.1 内部控制
5.1.1 内部控制的概念
5.1.2 内部控制的具体做法
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5.2 风险损失估计
5.2.1 潜在损失估计
5.2.2 压力测试
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5.3 风险准备金计提
5.4 资本计提及配置
5.5 风险调整绩效配置
5.5.1 经济资本及风险调整后绩效度量
5.5.2 风险调整后资本收益率
第6章 市场风险管理
6.1 市场风险管理的核心：风险价值VaR
6.1.1 传统市场量化工具简介
6.1.2 风险价值VaR概念的提出
6.1.3 风险价值VaR的意义
6.2 金融机构市场风险管理
6.2.1 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程
6.2.2 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法
6.2.3 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法
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6.2.4 以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法
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第7章 信用风险管理
7.1 信用风险管理的核心：信用评级
7.1.1 信用评级机构介绍
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7.1.2 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍
7.1.3 信用转移矩阵
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7.2 金融机构信用风险管理
7.2.1 以银行为主的金融机构信贷政策概览
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7.2.2 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤
7.3 信用风险度量
7.3.1 古典的信用分类模型
7.3.2 现代信用风险分类模型
7.4 信用风险缓释
7.4.1 运用抵质押品缓释信用风险
7.4.2 运用净额结算协议缓释信用风险
7.5 信用风险转移
7.5.1 信用风险转移的定义
7.5.2 信用风险转移的主要方式
7.5.3 信用风险转移的工具
7.5.4 信用风险转移监管的分析
第8章 操作风险管理
8.1 操作风险管理发展的阶段
8.2 操作风险管理框架基本要素
8.3 操作风险管理的策略与政策
8.3.1 操作风险管理战略
8.3.2 操作风险管理政策
8.4 操作风险组织架构设计
8.4.1 操作风险管理组织设计原则
8.4.2 操作风险管理组织模式
8.4.3 操作风险管理网络结构
8.5 操作风险管理的流程
8.5.1 操作风险政策制定
8.5.2 操作风险识别
8.5.3 操作风险计量
8.5.4 操作风险评估与分析
8.5.5 操作风险资本管理
8.5.6 操作风险管理报告
8.6 操作风险基本管理工具
8.7 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正
8.7.1 操作风险管理与第一支柱的修正
8.7.2 操作风险管理与第二支柱的修正
8.7.3 操作风险管理与第三支柱的修正
8.7. 4后危机时代的操作风险管理角色转换
第9章 流动性风险
9.1 资产流动性风险管理
9.1.1 资产流动性风险的评估
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9.1.2 流动性调整VaR
9.1.3 非流动性及风险测量
9.2 融资流动性风险管理
9.2.1 融资流动性风险的预警指标
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9.2.2 融资流动性风险的缓解
9.3 以银行为主的金融机构流动性风险管理
9.3.1 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法
9.3.2 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤
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9.4 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求
9.4.1 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景
9.4.2 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求
9.4.3 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义
参考文献