简介
本书详细介绍了计量经济学的理论与方法,包括经典的模型、传统的
估计和检验方法,也包括现代一些重要的成果。本书不仅介绍了建模的技
术和方法,而且阐述了其理论背景。为便于读者学习和理解,本书在相关
各章中给出了范例,并结合例题介绍了专用软件。
本书适合做高等院校经济学、管理学的研究生教材,也适合做从事定
量研究的经济、管理人员的参考书。
本书习题中的数据可以免费提供给任课教师使用。如需要,欢迎填写
书后的“教师反馈及课件申请表”索取。
目录
第一章 计量经济学介绍/1
§1 计量经济模型的建立/2
§2 计量经济模型/15
§3 计量经济学简介/18
第二章 多元线性回归模型设定/22
§1 总体回归模型的数学形式/23
§2 古典线性回归模型的基本假定/28
§3 特例:一元、二元线性回归模型/33
第三章 多元线性回归模型估计/35
§1 总体参数卢的普通最小二乘估计/36
§2 卢的普通最小二乘估计量的统计特性/47
§3 离差形式/54
§4 参数子集估计/59
§5 a2的普通最小二乘估计/62
§6 最大似然估计/68
§7 无截距回归模型的参数估计/72
§8 范例/74
第四章 多元线性回归模型检验/86
§1 拟合优度/87
§2 统计推断/93
§3 范例/101
第五章 多元线性回归模型的应用:预测/104
§1 预测假定/105
§2 均值预测/107
§3 个值预测/108
§4 一片时点预测/112
§5 预测精度度量/115
§6 范例/116
第六章 线性回归模型初步扩展/123
§1 函数形式/124
§2 虚拟变量/130
第七章 一般线性假设检验及其应用/148
§1 线性约束估计/149
§2 一般线性假设检验/155
§3 结构变化检验/167
§4 模型稳定性检验/179
§5 格兰杰因果关系检验/180
第八章 渐近理论/185
§1 基本概念/186
§2 估计量的统计特性/192
§3 最大似然估计量及其大样本特性/203
§4 参数约束检验/218
§5 关于随机扰动项正态性的讨论/231
第九章 多重共线性/237
§1 多重共线性的含义/238
§2 多重共线性的影响/243
§3 多重共线性的诊断/247
§4 建议疗法/257
§5 主分量法/261
第十章 非球形扰动项/272
§1 非球形扰动项的含义/273
§2 普通最小二乘估计/275
§3 广义最小二乘估计/277
§4 最大似然估计/286
第十一章 异方差性/290
§1 异方差的概念/291
§2 普通最小二乘估计/294
§3 异方差性的检验/304
§4 广义最小二乘估计/310
§5 最大似然估计/319
第十二章 自相关性/325
§1 基本概念/326
§2 自相关的类型/329
§3 普通最小二乘估计/335
§4 自相关性的检验/339
§5 n已知情况下的估计/346
§6 n未知情况下的估计/351
§7 自相关下的预测/360
§8 自回归条件异方差/364
第十三章 内生解释变量与工具变量法/375
§1 内生解释变量及其影响/376
§2 工具变量法/380
第十四章 模型设定分析/392
§1 设定误差分析/393
§2 设定误差检验/403
§3 设定检验/408
§4 解释变量的选择/415
附录 统计学用表/420
参考书目/427
建模练习题/428
中英文术语对照/448
§1 计量经济模型的建立/2
§2 计量经济模型/15
§3 计量经济学简介/18
第二章 多元线性回归模型设定/22
§1 总体回归模型的数学形式/23
§2 古典线性回归模型的基本假定/28
§3 特例:一元、二元线性回归模型/33
第三章 多元线性回归模型估计/35
§1 总体参数卢的普通最小二乘估计/36
§2 卢的普通最小二乘估计量的统计特性/47
§3 离差形式/54
§4 参数子集估计/59
§5 a2的普通最小二乘估计/62
§6 最大似然估计/68
§7 无截距回归模型的参数估计/72
§8 范例/74
第四章 多元线性回归模型检验/86
§1 拟合优度/87
§2 统计推断/93
§3 范例/101
第五章 多元线性回归模型的应用:预测/104
§1 预测假定/105
§2 均值预测/107
§3 个值预测/108
§4 一片时点预测/112
§5 预测精度度量/115
§6 范例/116
第六章 线性回归模型初步扩展/123
§1 函数形式/124
§2 虚拟变量/130
第七章 一般线性假设检验及其应用/148
§1 线性约束估计/149
§2 一般线性假设检验/155
§3 结构变化检验/167
§4 模型稳定性检验/179
§5 格兰杰因果关系检验/180
第八章 渐近理论/185
§1 基本概念/186
§2 估计量的统计特性/192
§3 最大似然估计量及其大样本特性/203
§4 参数约束检验/218
§5 关于随机扰动项正态性的讨论/231
第九章 多重共线性/237
§1 多重共线性的含义/238
§2 多重共线性的影响/243
§3 多重共线性的诊断/247
§4 建议疗法/257
§5 主分量法/261
第十章 非球形扰动项/272
§1 非球形扰动项的含义/273
§2 普通最小二乘估计/275
§3 广义最小二乘估计/277
§4 最大似然估计/286
第十一章 异方差性/290
§1 异方差的概念/291
§2 普通最小二乘估计/294
§3 异方差性的检验/304
§4 广义最小二乘估计/310
§5 最大似然估计/319
第十二章 自相关性/325
§1 基本概念/326
§2 自相关的类型/329
§3 普通最小二乘估计/335
§4 自相关性的检验/339
§5 n已知情况下的估计/346
§6 n未知情况下的估计/351
§7 自相关下的预测/360
§8 自回归条件异方差/364
第十三章 内生解释变量与工具变量法/375
§1 内生解释变量及其影响/376
§2 工具变量法/380
第十四章 模型设定分析/392
§1 设定误差分析/393
§2 设定误差检验/403
§3 设定检验/408
§4 解释变量的选择/415
附录 统计学用表/420
参考书目/427
建模练习题/428
中英文术语对照/448
英文共同题名:Advanced econometrics
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