英文共同题名:Advanced econometrics

副标题:无

作   者:靳云汇,金赛男等编著

分类号:F224.0

ISBN:9787301112793

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简介

   本书详细介绍了计量经济学的理论与方法,包括经典的模型、传统的   估计和检验方法,也包括现代一些重要的成果。本书不仅介绍了建模的技   术和方法,而且阐述了其理论背景。为便于读者学习和理解,本书在相关   各章中给出了范例,并结合例题介绍了专用软件。    本书适合做高等院校经济学、管理学的研究生教材,也适合做从事定   量研究的经济、管理人员的参考书。    本书习题中的数据可以免费提供给任课教师使用。如需要,欢迎填写   书后的“教师反馈及课件申请表”索取。   

目录

  第一章 计量经济学介绍/1
   §1 计量经济模型的建立/2
   §2 计量经济模型/15
   §3 计量经济学简介/18
  第二章 多元线性回归模型设定/22
   §1 总体回归模型的数学形式/23
   §2 古典线性回归模型的基本假定/28
   §3 特例:一元、二元线性回归模型/33
  第三章 多元线性回归模型估计/35
   §1 总体参数卢的普通最小二乘估计/36
   §2 卢的普通最小二乘估计量的统计特性/47
   §3 离差形式/54
   §4 参数子集估计/59
   §5 a2的普通最小二乘估计/62
   §6 最大似然估计/68
   §7 无截距回归模型的参数估计/72
   §8 范例/74
  第四章 多元线性回归模型检验/86
   §1 拟合优度/87
   §2 统计推断/93
   §3 范例/101
  第五章 多元线性回归模型的应用:预测/104
   §1 预测假定/105
   §2 均值预测/107
   §3 个值预测/108
   §4 一片时点预测/112
   §5 预测精度度量/115
   §6 范例/116
  第六章 线性回归模型初步扩展/123
   §1 函数形式/124
   §2 虚拟变量/130
  第七章 一般线性假设检验及其应用/148
   §1 线性约束估计/149
   §2 一般线性假设检验/155
   §3 结构变化检验/167
   §4 模型稳定性检验/179
   §5 格兰杰因果关系检验/180
  第八章 渐近理论/185
   §1 基本概念/186
   §2 估计量的统计特性/192
   §3 最大似然估计量及其大样本特性/203
   §4 参数约束检验/218
   §5 关于随机扰动项正态性的讨论/231
  第九章 多重共线性/237
   §1 多重共线性的含义/238
   §2 多重共线性的影响/243
   §3 多重共线性的诊断/247
   §4 建议疗法/257
   §5 主分量法/261
  第十章 非球形扰动项/272
   §1 非球形扰动项的含义/273
   §2 普通最小二乘估计/275
   §3 广义最小二乘估计/277
   §4 最大似然估计/286
  第十一章 异方差性/290
   §1 异方差的概念/291
   §2 普通最小二乘估计/294
   §3 异方差性的检验/304
   §4 广义最小二乘估计/310
   §5 最大似然估计/319
  第十二章 自相关性/325
   §1 基本概念/326
   §2 自相关的类型/329
   §3 普通最小二乘估计/335
   §4 自相关性的检验/339
   §5 n已知情况下的估计/346
   §6 n未知情况下的估计/351
   §7 自相关下的预测/360
   §8 自回归条件异方差/364
  第十三章 内生解释变量与工具变量法/375
   §1 内生解释变量及其影响/376
   §2 工具变量法/380
  第十四章 模型设定分析/392
   §1 设定误差分析/393
   §2 设定误差检验/403
   §3 设定检验/408
   §4 解释变量的选择/415
  附录 统计学用表/420
  参考书目/427
  建模练习题/428
  中英文术语对照/448
  

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