零起点Python大数据与量化交易

目 录
第1章 从故事开始学量化1
1.1 亿万富翁的“神奇公式”2
1.1.1 案例1-1：亿万富翁的“神奇公式”2
1.1.2 案例分析：Python图表5
1.1.3 matplotlib绘图模块库7
1.1.4 案例分析：style绘图风格10
1.1.5 案例分析：colormap颜色表12
1.1.6 案例分析：颜色表关键词14
1.1.7 深入浅出17
1.2 股市“一月效应”18
1.2.1 案例1-2：股市“一月效应”18
1.2.2 案例分析：“一月效应”计算19
1.2.3 案例分析：“一月效应”图表分析24
1.2.4 案例分析：颜色表效果图26
1.2.5 “一月效应”全文注解版Python源码27
1.2.6 大数据?宏分析34
1.3 量化交易流程与概念36
1.3.1 数据分析I2O流程36
1.3.2 量化交易不是高频交易、自动交易37
1.3.3 小资、小白、韭菜38
1.3.4 专业与业余38
1.4 用户运行环境配置42
1.4.1 程序目录结构43
1.4.2 金融股票数据包44
1.5 Python实战操作技巧46
1.5.1 模块检测46
1.5.2 Spyder编辑器界面设置47
1.5.3 代码配色技巧48
1.5.4 图像显示配置50
1.5.5 Python2、Python 3双版本双开模式51
1.5.6 单版本双开、多开模式52
1.5.7 实战胜于一切54
1.6 量化、中医与西医54
第2章 常用量化技术指标与框架56
2.1 案例2-1：SMA均线策略56
2.1.1 案例要点与事件编程58
2.1.2 量化程序结构61
2.1.3 main程序主入口61
2.1.4 KISS法则63
2.2 Python量化系统框架64
2.2.1 量化行业关键词64
2.2.2 国外主流Python量化网站65
2.2.3 我国主流Python量化网站67
2.2.4 主流Python量化框架70
2.3 常用量化软件包78
2.3.1 常用量化软件包简介79
2.3.2 案例2-2：模块库列表80
2.4 常用量化技术指标82
2.4.1 TA-Lib金融软件包83
2.4.2 案例2-3：MA均线函数调用84
2.4.3 TA-Lib函数调用86
2.4.4 量化分析常用指标88
2.5 经典量化策略90
2.5.1 阿尔法（Alpha）策略90
2.5.2 Beta策略92
2.5.3 海龟交易法则93
2.5.4 ETF套利策略95
2.6 常用量化策略95
2.6.1 动量交易策略96
2.6.2 均值回归策略97
2.6.3 其他常用量化策略98
2.7 起点与终点100
第3章 金融数据采集整理101
3.1 常用数据源API与模块库102
3.1.1 大数据综合API102
3.1.2 专业财经数据API103
3.1.3 专业数据模块库104
3.2 案例3-1：zwDatX数据类104
3.3 美股数据源模块库108
3.4 开源文档库Read the Docs109
3.5 案例3-2：下载美股数据110
3.6 财经数据源模块库TuShare113
3.6.1 沪深股票列表115
3.6.2 案例3-3：下载股票代码数据116
3.6.3 CSV文件处理119
3.7 历史数据121
3.7.1 历史行情121
3.7.2 案例3-4：下载近期股票数据124
3.7.3 历史复权数据130
3.7.4 案例3-5：下载历史复权数据131
3.8 其他交易数据134
3.9 zwDat超大股票数据源与数据更新143
3.9.1 案例3-6：A股基本概况数据下载144
3.9.2 案例3-7：A股交易数据下载146
3.9.3 案例3-8：A股指数行情数据下载150
3.9.4 案例3-9：美股交易数据下载151
3.10 数据归一化处理153
3.10.1 中美股票数据格式差异153
3.10.2 案例3-10：数据格式转化154
3.10.3 案例3-11：A股策略PAT实盘分析156
3.10.4 案例3-12：数据归一化158
3.11 为有源头活水来160
第4章 PAT案例汇编162
4.1 投资组合与回报率163
4.1.1 案例4-1：下载多组美股数据163
4.1.2 案例4-2：投资组合收益计算165
4.2 SMA均线策略168
4.2.1 SMA简单移动平均线168
4.2.2 案例4-3：原版SMA均线策略169
4.2.3 案例4-4：增强版SMA均线策略173
4.2.4 案例4-5：A股版SMA均线策略174
4.3 均线交叉策略175
4.3.1 案例4-6：均线交叉策略176
4.3.2 案例4-7：A股版均线交叉策略178
4.4 VWAP动量策略181
4.4.1 案例4-8：VWAP动量策略182
4.4.2 案例4-9：A股版VWAP动量策略183
4.5 布林带策略183
4.5.1 案例4-10：布林带策略185
4.5.2 案例4-11：A股版布林带策略186
4.6 RSI2策略188
4.6.1 案例4-12：RSI2策略190
4.6.2 案例4-13：A股版RSI2策略190
4.7 案例与传承194
第5章 zwQuant整体架构196
5.1 发布前言196
5.2 功能简介197
5.2.1 目录结构197
5.2.2 安装与更新198
5.2.3 模块说明199
5.2.4 zwSys模块：系统变量与类定义200
5.2.5 zwTools模块：常用（非量化）工具函数201
5.2.6 zwQTBox：常用“量化”工具函数集201
5.2.7 zwQTDraw.py：量化绘图工具函数203
5.2.8 zwBacktest：回溯测试工具函数203
5.2.9 zwStrategy：策略工具函数203
5.2.10 zw_TA-Lib：金融函数模块204
5.3 示例程序207
5.4 常用量化分析参数208
5.5 回溯案例：对标测试209
5.5.1 对标测试1：投资回报参数209
5.5.2 对标测试2：VWAP策略211
5.6 回报参数计算214
5.7 主体框架220
5.7.1 stkLib内存数据库220
5.7.2 Bars数据包221
5.7.3 案例：内存数据库＆数据包222
5.7.4 qxLib、xtrdLib227
5.7.5 案例5-1：qxLib数据228
5.7.6 量化系统的价格体系230
5.7.7 数据预处理231
5.7.8 绘图模板234
5.8 新的起点236
第6章 模块详解与实盘数据237
6.1 回溯流程238
6.1.1 案例6-1：投资回报率238
6.1.2 代码构成242
6.1.3 运行总流程243
6.2 运行流程详解244
6.2.1 设置股票数据源244
6.2.2 设置策略参数247
6.2.3 dataPre数据预处理249
6.2.4 绑定策略函数253
6.2.5 回溯测试：zwBackTest253
6.2.6 输出回溯结果数据、图表258
6.3 零点策略260
6.3.1 mul多个时间点的交易＆数据263
6.3.2 案例6-2：多个时间点交易264
6.4 不同数据源与格式修改270
6.4.1 案例6-3：数据源修改272
6.4.2 数据源格式修改274
6.5 金融数据包与实盘数据更新275
6.5.1 大盘指数文件升级276
6.5.2 实盘数据更新277
6.5.3 案例6-4：A股实盘数据更新277
6.5.4 案例6-5：大盘指数更新279
6.6 稳定第一281
第7章 量化策略库282
7.1 量化策略库简介282
7.1.1 量化系统的三代目283
7.1.2 通用数据预处理函数283
7.2 SMA均线策略286
7.2.1 案例7-1：SMA均线策略286
7.2.2 实盘下单时机与推荐289
7.2.3 案例7-2：实盘SMA均线策略290
7.3 CMA均线交叉策略294
7.3.1 案例7-3：均线交叉策略294
7.3.2 对标测试误差分析296
7.3.3 案例7-4：CMA均线交叉策略修改版299
7.3.4 人工优化参数300
7.4 VWAP策略301
7.4.1 案例7-5：VWAP策略301
7.4.2 案例7-6：实盘VWAP策略303
7.5 BBands布林带策略304
7.5.1 案例7-7：BBands布林带策略305
7.5.2 案例7-8：实盘BBands布林带策略306
7.6 大道至简1+1307
第8章 海龟策略与自定义扩展309
8.1 策略库309
8.1.1 自定义策略310
8.1.2 海龟投资策略310
8.2 tur海龟策略v1：从零开始311
8.3 案例8-1：海龟策略框架311
8.4 tur海龟策略v2：策略初始化312
8.5 案例8-2：策略初始化312
8.6 tur海龟策略v3：数据预处理313
8.7 案例8-3：数据预处理314
8.8 tur海龟策略v4：策略分析317
8.9 案例8-4：策略分析317
8.10 tur海龟策略v5：数据图表输出320
8.10.1 案例8-5：图表输出320
8.10.2 参数优化324
8.10.3 案例8-6：参数优化324
8.11 tur海龟策略v9：加入策略库325
8.12 案例8-7：入库326
8.13 庖丁解牛328
第9章 TA-Lib函数库与策略开发329
9.1 TA-Lib技术指标329
9.1.1 TA-Lib官网329
9.1.2 矩阵版TA-Lib金融函数模块330
9.2 MACD策略331
9.2.1 MACD策略1331
9.2.2 案例9-1：MACD_v1335
9.2.3 MACD策略2336
9.2.4 案例9-2：MACD_v2338
9.3 KDJ策略340
9.3.1 KDJ策略1340
9.3.2 案例9-3：KDJ01343
9.3.3 KDJ策略2346
9.3.4 案例9-4：KDJ02347
9.4 RSI策略350
9.4.1 RSI取值的大小351
9.4.2 RSI策略351
9.4.3 预留参数优化接口356
9.4.4 案例9-5：A股版RSI策略357
9.5 基石、策略与灵感358
第10章 扩展与未来360
10.1 回顾案例2-1：SMA均线策略360
案例10-1：SMA均线策略扩展363
10.2 大盘指数资源365
10.2.1 大盘指数文件升级366
10.2.2 大盘指数内存数据库367
10.2.3 扩展zwQuantX类变量368
10.2.4 大盘指数读取函数368
10.2.5 案例10-2：读取指数369
10.2.6 大盘数据切割370
10.2.7 案例10-3：inxCut数据切割372
10.3 系统整合373
10.3.1 案例10-4：整合设置375
10.3.2 案例10-5：修改指数代码376
10.3.3 修改sta_dataPre0xtim函数377
10.3.4 案例10-6：整合数据切割380
10.3.5 修改绘图函数381
10.4 扩展完成384
案例10-7：SMA均线扩展策略384
10.5 其他扩展课题386
10.5.1 复权数据冲突386
10.5.2 波动率指标DVIX386
10.5.3 修改回溯主函数zwBackTest387
10.5.4 案例10-8：波动率390
10.5.5 空头交易392
10.5.6 虚拟空头交易392
10.5.7 修改检查函数393
10.5.8 案例10-9：空头数据396
10.6 终点与起点397
附