简介
田新时编著的《金融风险管理》详尽描述了基于 VaR的金融风险管理，全书共18章，由5个部分组成。 第1～4章的“机缘”，解释了是什么样的时机和为什么需要引入基于VaR的金融风险管理机制；第5～9章的“基石”，介绍了VaR风险管理的基础理论与基本方法；第10～14章的“系统”，详细地介绍了这一风险管理体系；第15～16章的 “应用”，列举了当前使用这一系统的状况和问题；第17～18章给出了对2008年金融危机的经验总结，以及在我国实施VaR风险管理机制的总结。本书凝聚作者多年来从事“金融风险管理”的教学和研究成果，每一章均给出了思考与练习题，并提供了一些综合性作业。 《金融风险管理》可作为普通院校经济管理专业或财经类院校本科、研究生“金融风险管理”课程的教材，也可作为企业内部培训教材或参考书。
目录
第1篇 机 缘
第1章 导论
1.1 什么是金融风险
1.2 对金融风险的历史回顾
1.3 恢复银本位制，还是依赖数学模型
1.4 金融系统
1.5 未来银行与功能透视原理
1.6 金融风险管理
1.7 金融(市场)变量
1.8 路透社、巴塞尔委员会和险阵
1.8.1 什么是险阵
1.8.2 对险阵的批评
1.9 小结
思考与练习题
第2章 从金融灾难事件得到的教训
第3章 巴塞尔委员会协定
第4章 公允值会计与VaR风险管理机制
第2篇 基 石
第5章 金融市场回报统计量
第6章 现金流映像
第7章 线性头寸的风险度量
第8章 后测检验
第9章 非线性头寸的风险值度量
第3篇 系统
第10章 结构化蒙特卡洛模拟
第11章 压力试验
第12章 信用风险
第13章 流动性风险
第14章 操作风险管理
第4篇 应用
第15章 利用VaR进行风险管理
第16章 全面风险管理
第5篇 总结
第17章 2008年金融危机后的反思
第18章 结论
参考文献
第1章 导论
1.1 什么是金融风险
1.2 对金融风险的历史回顾
1.3 恢复银本位制，还是依赖数学模型
1.4 金融系统
1.5 未来银行与功能透视原理
1.6 金融风险管理
1.7 金融(市场)变量
1.8 路透社、巴塞尔委员会和险阵
1.8.1 什么是险阵
1.8.2 对险阵的批评
1.9 小结
思考与练习题
第2章 从金融灾难事件得到的教训
第3章 巴塞尔委员会协定
第4章 公允值会计与VaR风险管理机制
第2篇 基 石
第5章 金融市场回报统计量
第6章 现金流映像
第7章 线性头寸的风险度量
第8章 后测检验
第9章 非线性头寸的风险值度量
第3篇 系统
第10章 结构化蒙特卡洛模拟
第11章 压力试验
第12章 信用风险
第13章 流动性风险
第14章 操作风险管理
第4篇 应用
第15章 利用VaR进行风险管理
第16章 全面风险管理
第5篇 总结
第17章 2008年金融危机后的反思
第18章 结论
参考文献
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