简介
《金融数量分析:基于MATLAB编程(第2版)》中的案例来源于作者的实际工作,其程序中附有详细的注释，充分强调了“案例的实用性、程序的可模仿性”。例如，投资组合管理、KMV模型计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改完善。
全书共21章。前2章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为19个金融分析的案例（含完整、稳健的程序），包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理、KMV模型计算、期货或股票的技术分析图绘制等；最后1章汇集了实用的MATLAB金融编程技巧。
《金融数量分析:基于MATLAB编程(第2版)》适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。
目录
第1章 金融市场与金融产品
1.1 金融市场
1.1.1 货币市场
1.1.2 资本市场
1.1.3 商品市场
1.2 金融机构
1.2.1 存款性金融机构
1.2.2 非存款性金融机构
1.2.3 家庭或个人
1.3 基础金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融产品
1.5 金融产品风险
第2章 MATLAB基础知识概述
第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换
第4章 MATLAB与数据库的数据交互
第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例
第6章 随机模拟——概率分布与随机数
第7章 CFTOO[。数据拟合——GDP与用电量增速分析
第8章 策略模拟——组合保险策略分析
第9章 KMV模型求解——方程与方程组的数值解
第10章 B—S公式与二叉树模型——期权定价与分析
第11章 马可维兹均值一方差模型
第12章 基金评价与投资组合绩效
第13章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程
第14章 分形技术——移动平均Hurst指数计算
第15章 固定收益证券的久期与凸度计算
第16章 利率期限结构与利率模型
第17章 线性优化理论与方法
第18章 非线性优化理论与方法
第19章 资产收益率分布的拟合与检验
第20章 技术分析——指标计算与绘图
第21章 编程实用技巧
附录A 系统数据源配置
附录B 优化工具箱参数设置
附录C 常用统计量与统计图
参考文献
1.1 金融市场
1.1.1 货币市场
1.1.2 资本市场
1.1.3 商品市场
1.2 金融机构
1.2.1 存款性金融机构
1.2.2 非存款性金融机构
1.2.3 家庭或个人
1.3 基础金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融产品
1.5 金融产品风险
第2章 MATLAB基础知识概述
第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换
第4章 MATLAB与数据库的数据交互
第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例
第6章 随机模拟——概率分布与随机数
第7章 CFTOO[。数据拟合——GDP与用电量增速分析
第8章 策略模拟——组合保险策略分析
第9章 KMV模型求解——方程与方程组的数值解
第10章 B—S公式与二叉树模型——期权定价与分析
第11章 马可维兹均值一方差模型
第12章 基金评价与投资组合绩效
第13章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程
第14章 分形技术——移动平均Hurst指数计算
第15章 固定收益证券的久期与凸度计算
第16章 利率期限结构与利率模型
第17章 线性优化理论与方法
第18章 非线性优化理论与方法
第19章 资产收益率分布的拟合与检验
第20章 技术分析——指标计算与绘图
第21章 编程实用技巧
附录A 系统数据源配置
附录B 优化工具箱参数设置
附录C 常用统计量与统计图
参考文献
基于MATLAB编程
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