基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用

目录

第一篇基础篇

第一章绪论

本章参考文献

第二章预备知识

第一节单变量GARCH(1,1)模型

第二节VAR模型

第三节Granger因果关系检验模型

第四节脉冲响应函数

第五节独立成分分析方法

第六节多路归一化割谱聚类方法

本章参考文献

第二篇全球主要股市间的风险传染研究

第三章基于谱聚类—独立成分分析—Granger因果关系检验模型的金融风险协同溢出分析

第一节引言

第二节基于谱聚类—独立成分分析—Granger因果关系检验的金融风险协同波动溢出度量模型介绍

第三节金融风险协同溢出实证分析

第四节结论

本章参考文献

第四章全球主要股市波动率的聚类特征分析

第一节引言

第二节改进的多路归一化割谱聚类方法及其应用

第三节全球主要股市波动率的聚类特征实证分析

第四节全球主要股市波动率的聚类结果分析

本章参考文献

第五章有向加权网络上基于引用模式的谱聚类视角下的金融风险传染

第一节引言

第二节有向加权网络上基于引用模式的谱聚类及其在金融风险传染中的应用

第三节数据及描述性统计

第四节结论

本章参考文献

第六章东亚主要国家和地区金融危机传染实证研究

第一节引言

第二节数据选取及预处理

第三节东亚主要国家和地区金融危机传染实证结果

第四节结论

本章参考文献

第七章股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出分析

第一节引言

第二节股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出实证分析

第三节结论

本章参考文献

第三篇全球主要股市对我国股市的风险传染研究

第八章全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应——欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究

第一节引言

第二节全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应实证分析

第三节实证结果分析

第四节实证结果对比

第五节结论

本章参考文献

第九章金融风险对中国主要股市的多渠道协同传染分析

第一节引言

第二节金融风险对中国主要股市的多渠道协同传染实证分析

第三节结论

本章参考文献

第十章美国股市对沪深股市的波动溢出渠道研究

第一节引言

第二节盲源分离模型及其在波动溢出渠道分析中的应用

第三节美国股市对沪深股市的波动溢出实证分析

第四节结论

本章参考文献

第四篇中国股市的风险传染研究

第十一章中国股市与宏观经济之间线性与非线性动态关联性检验

第一节引言

第二节非线性Granger因果关系检验方法

第三节中国股市与宏观经济之间的动态关联性检验

第四节结论

本章参考文献

第十二章内蒙古上市公司股价波动性研究

第一节引言

第二节内蒙古上市公司股价波动性实证分析

第三节结论

本章参考文献

第十三章人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出分析——基于中国银行数据的实证分析

第一节引言

第二节人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出效应实证分析

第三节结论

本章参考文献

第五篇基金投资风格识别方法研究

第十四章基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用

第一节引言

第二节基于谱映射的非线性Sharpe模型

第三节基金投资风格识别实证分析

第四节结论

本章参考文献

第十五章基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别方法

第一节引言

第二节基金投资风格识别模型

第三节基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别

第四节参数选取对识别方法性能的影响

第五节我国部分开放式基金的投资风格显著特征识别

第六节结论

本章参考文献

后记