Applied financial engineering based on MATLAB

副标题：无

作者：吴卫星[等]主编

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ISBN：9787504961648

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简介

简介

本书是在教育部“使用信息技术工具改造课程”课题资助下进行课程改革的阶段性成果。第一部分是金融工程应用所需要的基础知识。这部分分为两章，第二章主要是讲述一些基本的衍生产品，预先修习过金融衍生产品等课程的学生可以跳过这一章；第三章是资产定价的一些基本概念，主要希望介绍状态定价方法，并在一个统一的框架下介绍阿罗-德布鲁证券、无套利、风险中性概率等基本概念和鞅方法。第二部分是核心部分，讲述期权定价的方方面面。第四章主要是讲述离散模型下简单期权的定价方法，主要是介绍二叉树模型；第五章主要是讲解连续时间模型下简单期权的定价方法，主要是介绍布莱克-斯克尔斯公式；第六章主要是介绍一些奇异期权以及他们的定价；第七章重点介绍蒙特卡罗模拟在衍生产品定价中的应用；第八章则突出介绍Copula函数在金融工程中的应用，该章有一个有特色的案例来介绍这种方法。第三部分主要讲述固定收益证券的相关内容。第九章讲述固定收益的基础知识；第十章对固定收益的定价方法进行了讲解；第十一章则重点介绍了利率期限结构的知识。第四部分则着重于投资组合优化及其风险管理。第十二章介绍投资组合优化；第十三章讲述在线价值模型；第十四章为基于Copula和Monte Carlo模拟的风险计算。

1 引言
1.1 金融理论的发展
1.2 金融工程技术的发展以及信息技术的影响
1.3 信息技术与金融工程教学的改革
1.4 本书的背景和安排
【参考文献】
2 金融衍生产品介绍
【知识点】
2.1 远期
2.2 期货
2.3 互换
2.4 期权
2.5 本章小结
【练习题】
【参考文献】
3 资产定价基本概念
【知识点】
3.1 资产定价方法的一般表述
3.2 套利与资产定价
3.3 风险中性概率与资产定价
3.4 本章小结
【练习题】
【参考文献】
4 简单期权的离散模型定价
【知识点】
4.1 单时期二叉树模型
4.2 两时期二叉树定价模型
4.3 多时期二叉树定价模型
4.4 美式看涨期权的二叉树定价模型
4.5 有红利支付的欧式看涨期权
4.6 本章小结
【练习题】
【参考文献】
【附注】
5 简单期权的连续时间模型定价
【知识点】
5.1 布莱克一斯克尔斯（B—s）公式的提出与发展
5.2 股票价格的变化过程
5.3 伊藤引理
5.4 B—S公式的假设和推导过程
5.5 本章小结
【练习题】
【参考文献】
【附注】
6 复杂期权定价
【知识点】
6.1 常见的奇异期权
6.2 障碍期权
6.3 亚式期权
6.4 本章小结
【参考文献】
【附注】
……
7 基于蒙特卡洛模拟方法的期权定价
8 基于Copula的彩虹期权定价
9 固定收益证券的定价
10 传统利率期限结构理论
11 现代利率期限结构模型
12 投资组合优化
附录 MATLAB编程基础
【参考文献】

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