证券市场短期动力机制——基于计算实验金融学的研究

第1章  绪论1.1  主流金融学理论研究对短期分析的局限1.2  复杂适应系统对证券市场短期动力机制的启发1.3  跨学科的实证研究越来越关注短期价格和交易量的行为1.4  目前基于智能体的计算金融学对证券市场建模的局限1.5  少数派博弈模型的重要启示1.6  价格和交易量联动的微观机理1.7  总结第2章  证券市场动力机制分析2.1  现代金融学的动力学机制2.2  行为金融学的动力机制及局限2.3  分形市场假说的动力机制及局限2.4  复杂适应系统下的资本市场动力学机制2.5  总结第3章  短期动力机制的建模原则3.1  基于智能体的底层建模3.2  短期动力机制的建模思想3.3  基于短期内部动力机制的建模原则3.4  计算金融学模型中行为假设和结构假设3.5  总结第4章  经典智能体模型介绍4.1  基于智能体的人工市场模型概要4.2  圣塔菲人工市场模型4.3  少数派博弈模型4.4  总结第5章  快速适应的少数派博弈模型5.1  引言5.2  标准少数派博弈模型的价格波动特征5.3  快速适应的少数派博弈5.4  快速适应的少数派博弈模型下的市场收益率分布5.5  加速进化的数值解释5.6  总结第6章  条件可预测性的实证研究6.1  引言6.2  传统检验范式的困境及其出路6.3  数位序列的条件可预测性6.4  重新标度的数位序列的条件可预测性6.5  条件可预测性的度量6.6  中国股市有效性的变迁趋势6.7  总结第7章  趋势交易的影响7.1  引言7.2  少数派博弈中趋势交易策略7.3  趋势交易者的形成一一强适应博弈模型7.4  趋势交易者的影响7.5  实证检验7.6  总结第8章  行为和微结构的影响8.1  引言8.2  微结构对波动的影响8.3  行为对波动的影响8.4  总结第9章  双相行为的研究9.1  引言9.2  仿真分析9.3  总结第10章  证券价格和交易量联动的微观机理研究10.1  引言10.2  交易量产生的机理分析及假设10.3  模型10.4  仿真实验及描述性统计特征10.5  量价联动微观机理的检验和分析10.6  总结第11章  泡沫产生和破灭的内生机理研究11.1  引言11.2  信念分歧与泡沫破灭11.3  基于分歧信念的泡沫模型11.4  仿真实验参数及仿真结果11.5  总结第12章  预测及信念序变量研究12.1  引言12.2  序变量及预测的逻辑12.3  基于信念序变量的神经元网络预测分析12.4  总结参考文献