简介
目录
第一节 期权基础概念
第一章 导论
目录
第二节 随机过程基础
第三节 Ito定理的应用
第四节 期权组合策略
第五节 布莱克—斯科尔斯公式
第二章 布莱克—斯科尔斯方程的求解
第一节 偏微分方程及其边界条件
第二节 布莱克—斯科尔斯公式
第三节 各变量对价格的影响程度
第三章 布莱克—斯科尔斯公式的应用
第一节 布莱克—斯科尔斯模型的扩展
第二节 美式期权及自由边界问题
第三节 衍生证券定价的一般方法
第四章 有限差分方法
第一节 有限差分方法基础
第二节 美式期权的数值解
第三节 二项式方法原理
第五章 新型期权和路径依赖期权
第一节 基本类型
第二节 障碍期权
第三节 路径依赖期权
第四节 亚式期权定价
第五节 回 望期权
第六节 交易成本的影响
第六章 随机利率模型与期权定价
第一节 债券定价
第二节 可转债定价
第三节 分布偏差的修正
主要参考文献
后记
var cpro_id = 'u317582';
第一章 导论
目录
第二节 随机过程基础
第三节 Ito定理的应用
第四节 期权组合策略
第五节 布莱克—斯科尔斯公式
第二章 布莱克—斯科尔斯方程的求解
第一节 偏微分方程及其边界条件
第二节 布莱克—斯科尔斯公式
第三节 各变量对价格的影响程度
第三章 布莱克—斯科尔斯公式的应用
第一节 布莱克—斯科尔斯模型的扩展
第二节 美式期权及自由边界问题
第三节 衍生证券定价的一般方法
第四章 有限差分方法
第一节 有限差分方法基础
第二节 美式期权的数值解
第三节 二项式方法原理
第五章 新型期权和路径依赖期权
第一节 基本类型
第二节 障碍期权
第三节 路径依赖期权
第四节 亚式期权定价
第五节 回 望期权
第六节 交易成本的影响
第六章 随机利率模型与期权定价
第一节 债券定价
第二节 可转债定价
第三节 分布偏差的修正
主要参考文献
后记
var cpro_id = 'u317582';
期权定价理论及其应用
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