投资组合管理

第1章  导论/1
  1.1  投资组合及其管理/1
  1.2  投资组合管理的基本步骤/2
  1.3  投资组合管理的要求/6お
第2章  经典投资组合理论与分析/8
  2.1  经典投资组合理论/8
  2.2  经典投资组合分析/13
  2.3  资产组合的可行域与有效边界/20
  2.4  最优资产组合/34
  2.5  MV模型的扩展/49お
第3章  投资组合变量的计算与简化/59
  3.1  组合方差—协方差矩阵的计算/60
  3.2  波动率与相关性的计算/61
  3.3  资产收益结构的单因素分析/80
  3.4  单因素资产组合决策模型/87
  3.5  不变相关模型/95
  3.6  多因素模型/98お
第4章  现代投资组合管理理论/102
  4.1  基于VaR的投资组合理论/102
  4.2  动态证券组合投资管理模型/117
  4.3  行为投资组合理论/126お
第5章  资产定价模型/143
  5.1  有效市场假说/143
  5.2  经典资本资产定价模型/147
  5.3  资本资产定价模型的修正/158
  5.4  条件CAPM模型/166
  5.5  跨期资本资产定价模型/169
  5.6  消费资本资产定价模型/174
  5.7  套利定价模型/177
  5.8  行为资产定价理论/181お
第6章  资产配置/196
  6.1  资产配置概述/196
  6.2  资产配置方法/201
  6.3  资产配置策略/205
  6.4  基于投资者行为的资产配置研究/216お
第7章  投资风格与策略/220
  7.1  投资风格概览/220
  7.2  股票组合投资风格与策略/241
  7.3  债券组合投资风格与策略/245お
第8章  信贷资产组合管理/255
  8.1  信贷资产组合管理机制/255
  8.2  信贷资产组合信用风险度量框架/257
  8.3  信贷资产组合风险度量要素/264
  8.4  信贷资产组合管理模型/278
  8.5  信贷资产组合管理技术/312お
第9章  衍生品套期保值组合管理/318
  9.1  买空/卖空策略在投资组合管理中的应用/318
  9.2  金融期货在组合投资管理中的应用/322
  9.3  股指期货套期保值/326
  9.4  外汇期货套期保值交易策略/330
  9.5  利用利率期货合约进行套期保值/336
  8.6  期权结合传统资产/344
  9.7  互换在投资组合管理中的应用/350お
第10章  投资组合保险/351
  10.1  投资组合保险概述/351
  10.2  静态投资组合保险/352
  10.3  动态投资组合保险/360
  10.4  VaR转移的投资组合保险/369
  10.5  投资组合保险方法的比较/372
  10.6  投资组合调整法则/374お
第11章  风险预算与资本管理/378
  11.1  风险预算管理概述/378
  11.2  风险预算管理的流程/380
  11.3  基于多因素模型的风险预算/385
  11.4  基于二次规划的风险预算/387
  11.5  投资经理结构与投资经理选择/395
  11.6  价值创造与经济资本管理/398
  11.7  资本度量与配置/406お
第12章  投资组合管理绩效评价/422
  12.1  投资组合管理绩效评价概述/422
  12.2  投资组合收益率的计算/426
  12.3  投资组合收益率的比较/427
  12.4  风险调整绩效评价/430
  12.5  资产配置能力评价/441
  12.6  时机把握能力评价/443
  12.7  绩效持续性/447お