Financial markets and institutions

目录
第一编 金融市场鸟瞰
第1章 导论
第2章 利率的决定因素
第3章 利率和证券估价
第4章 联邦储备系统、货币政策和利率
第二编 证券市场
第5章 货币市场
第6章 债券市场
第7章 抵押市场
第8章 股票市场
第9章 外汇市场
第10 章衍生证券市场
第三编 存款机构
第11章 商业银行
第12章 储蓄机构
第13章 存款机构的财务报表及报表分析
第14章 对存款机构的监管
第四编 其他金融机构
第15章 保险公司
第16章 证券公司和投资银行
第17章 金融公司
第18章 共同基金
第19章 养老基金
第五编 金融机构的风险管理
第20章 金融机构面临的各种风险
第21章 资产负债表风险管理(Ⅰ)——信用风险
第22章 资产负债表风险管理(Ⅱ)——流动性风险
第23章 资产负债表风险管理(Ⅲ)——利率风险和破产风险
第24章 利用衍生证券进行风险管理
第25章 贷款出售和资产证券化
参考文献
专业词汇索引
第一编 金融市场鸟瞰
第1章 导论
为什么要学习《金融市场与金融机构》——本章概述
金融市场简介
初级市场和二级市场
货币市场和资本市场
金融市场的监管
外汇市场
金融机构概述
金融机构独特的经济功能
金融机构给资金供给者带来的其他利益
金融机构对整个金融体系的经济作用
金融机构所面临的各种风险
金融机构的监管
金融市场和金融机构的全球化
第2章 利率的决定因素
利率的基本内容——本章概述
货币的时间价值和利率
货币的时间价值
一次性付款的估价
年金的估价
实际年收益率
短期证券的利率
信贷资金理论
信贷资金的供给
信贷资金的需求
均衡利率
导致信贷资金供求曲线移动的因素
利率随时间的推移而发生的变化
各种证券利率的决定因素
通货膨胀
实际利率
违约风险或信用风险
流动性风险
特殊条款
到期期限
利率的期限结构
无偏预期理论
流动性溢价理论
市场分割理论
对利率的预测
第3章 利率和证券估价
利率是金融证券价值的决定因素——本章概述
各种利率计量指标
息票率
应得收益率
预期收益率
应得收益率与预期收益率的比较：有效市场的作用
现实收益率
债券的估价
估算债券公允现值的公式
估算债券到期收益率的公式
利率变化对证券价值的影响
到期期限对证券价值的影响
到期期限与证券价格
到期期限与证券价格对利率变化的敏感性
息票率对证券价值的影响
息票率与证券的价格
息票率与证券价格对利率变化的敏感性
有效期限
有效期限简介
计算有效期限的一般公式
有效期限的特点
有效期限的经济含义
有效期限与利率较大幅度的变动
附录A：证券的估价
附录B：有效期限与免疫
第4章 联邦储备系统、货币政策和利率
联邦储备系统主要的责任与义务——本章概述
联邦储备系统的结构
联邦储备银行
联邦储备系统理事会
联邦公开市场委员会
联邦储备系统的资产负债表
货币政策工具
公开市场业务
贴现率
准备金要求(准备金比率)
联邦储备系统、货币供给和利率
货币政策工具对各种经济变量的影响
货币供给与利率目标
国际货币政策与策略
美国货币政策对外汇汇率的影响
其他主要国家的中央银行面临的挑战
第二编 证券市场
第5章 货币市场
货币市场的定义——本章概述
货币市场
货币市场证券
短期国债
联邦基金
回购协议
商业票据
大额可转让定期存单
银行承兑汇票
对货币市场证券的比较
货币市场的参与者
美国财政部
联邦储备系统
商业银行
经纪商和交易商
公司
其他金融机构
国际货币市场
欧洲货币市场
欧洲货币市场证券
附录：统一定价的国债拍卖和差别定价的国债拍卖
第6章 债券市场
债券市场的定义——本章概述
债券市场上的各种证券
中长期国债
市政债券
公司债券
债券信用等级的评定
债券市场指数
债券市场的参与者
债券市场各种证券的比较
国际债券市场
欧洲债券、外国债券、布雷迪债券和主权债券
欧洲债券
外国债券
布雷迪债券和主权债券
第7章 抵押市场
抵押贷款和抵押担保证券——本章概述
抵押贷款初级市场
抵押贷款的特点
抵押贷款的分期偿还
其他种类的抵押贷款
抵押贷款二级市场
抵押贷款二级市场产生的历史及背景
抵押贷款的出售
抵押贷款的证券化
抵押贷款市场的参与者
证券化的国际趋势
国际投资者对美国抵押担保证券的需求
国际抵押贷款的证券化
第8章 股票市场
股票市场——本章概述
股票市场证券
普通股
优先股
初级和二级股票市场
初级市场
二级市场
股票市场指数
股票市场的参与者
与股票市场相关的其他问题
各种经济指标
市场效率
对股票市场的监管
国际股票市场
附录：案例研究测试
第9章 外汇市场
外汇市场及其风险——本章概述
外汇市场产生的历史和背景
外汇汇率和外汇交易
外汇汇率
外汇交易
金融机构在外汇交易中的作用
外汇交易的收益和风险
利率、通货膨胀率和汇率之间的相互作用
购买力平价理论
利率平价理论
国际收支账户
经常账户
资本账户
第10章 衍生证券市场
衍生证券——本章概述
远期合约和期货合约
即期市场
远期市场
期货市场
期权
看涨期权
看跌期权
期权的价值
期权市场
期货和期权市场的监管
互换交易
利率互换
货币互换
互换市场
利率上限期权、利率下限期权和领式期权
国际衍生证券市场
附录：布莱克—斯科尔斯期权定价模型
第三编 存款机构
第11章 商业银行
金融机构行业中的商业银行业——本章概述
商业银行的定义
资产负债表及其最新发展趋势
资产
负债
权益
表外业务
其他收费业务
商业银行业的规模、结构和构成
规模经济和范围经济
银行的规模和集中率
银行的规模和业务活动
行业业绩
商业银行业务中的技术手段
批发银行服务
零售银行服务
商业银行的监管者
联邦存款保险公司
货币监理署
联邦储备系统
州监管当局
全球性问题
拓展国际业务的利弊
全球银行业的业绩
第12章 储蓄机构
三种类型的储蓄机构——本章概述
储蓄协会
行业规模、结构及构成
资产负债表及其最新发展趋势
储蓄银行
储蓄银行业规模、结构和构成
储蓄银行的资产负债表及其最新发展趋势
储蓄机构的监管者
储蓄协会和储蓄银行近期的业绩
信用合作社
信用合作社的规模、结构和构成
信用合作社的资产负债表及其最新发展趋势
信用合作社的监管者
行业业绩
第13章 存款机构的财务报表及报表分析
为什么要评价存款机构的业绩——本章概述
商业银行的财务报表
资产负债表的结构
表外资产和负债
其他收费业务
收益表
收益表和资产负债表之间的直接联系
使用权益回报率对财务报表进行分析
权益回报率及其构成
资产回报率及其构成
其他比率
市场定位和银行规模对财务报表分析的影响
银行市场定位的影响
银行规模对财务报表分析的影响
第14章 对存款机构的监管
金融机构的特殊性及其监管——本章概述
监管法规以及监管者的种类
安全稳健监管
货币政策监管
信贷分配监管
消费者保护监管
投资者保护监管
准入和经营许可监管
存款机构的监管者
业务种类和地域范围的监管
美国存款机构行业的分业经营
美国存款机构的地域扩张
银行和储蓄机构担保基金的历史
联邦存款保险公司
联邦储蓄贷款保险公司及该公司消
存款机构和存款基金破产的原因
美国之外的存款保险体系
资产负债表的监管
存款机构流动性的监管
资本充足性(杠杆比)的监管
表外业务的监管
国内外存款机构的监管
业务的多样化
全球或国际业务的扩张
附录A：存款机构及其监管者
附录B：调整联邦存款保险公司存款保险费评估方法的建议
附录C：美国存款机构最低法定准备金的计算
附录D：风险资本比率的计算
第四编 其他金融机构
第15章 保险公司
两种类型的保险公司——本章概述
人寿保险公司
行业规模、结构及构成
资产负债表及其最新发展趋势
监管
财产事故保险公司
行业规模、结构及构成
资产负债表及其最新发展趋势
监管
全球性问题
第16章 证券公司和投资银行
证券公司和投资银行业务——本章概述
行业规模、结构和构成
证券公司和投资银行的业务范围
投资服务
投资银行服务
造市服务
交易服务
现金管理
并购服务
其他服务
最新行业发展趋势及资产负债表
最新行业发展趋势
资产负债表
监管
全球性问题
第17章 金融公司
金融公司的作用——本章概述
行业规模、结构和构成
资产负债表及最新发展趋势
资产
负债和权益
行业业绩
监管
全球性问题
第18章 共同基金
共同基金——本章概述
行业规模、结构和构成
历史趋势
各种类型的共同基金
共同基金的招股说明书及其目标
共同基金投资所有者的投资收益
共同基金的费用
共同基金股份的报价
资产负债表及最新发展趋势
长期基金
货币市场基金
监管
全球性问题
附录：对冲基金
第19章 养老基金
养老基金的定义——本章概述
行业规模、结构和构成
保险和非保险养老基金
限定收益和限定认缴养老基金
私人养老基金
公共养老基金
金融资产投资及最新发展趋势
私人养老基金
公共养老基金
养老基金的监管
全球性问题
第五编 金融机构的风险管理
第20章 金融机构面临的各种风险
金融机构为何需要进行风险管理——本章概述
信用风险
流动十生风险
利率风险
市场风险
表外风险
外汇风险
国家或主权风险
技术和营运风险
破产风险
其他风险及各种风险之间的相互作用
第21章 资产负债表风险管理(Ⅰ)——信用风险
信用风险管理——本章概述
信用分析
不动产贷款
消费(个人)货款和小企业贷款
中间市场工商业贷款
大额工商业贷款
贷款收益率的计算
资产回报率(ROA)
RAROC模型
附录：贷款资产组合的风险与管理
第22章 资产负债表风险管理(Ⅱ)——流动性风险
流动性风险管理——本章概述
流动性风险产生的原因
存款机构的流动性风险
负债流动性风险
资产流动性风险
银行流动性风险的计量
流动性风险、非预期存款外流和银行挤兑
银行挤兑、贴现窗口和存款保险
保险公司的流动性风险
人寿保险公司
财产事故保险公司
人寿保险公司和财产事故保险公司担保计划
共同基金的流动性风险
第23章 资产负债表风险管理(Ⅲ)——利率风险和破产风险
利率风险和破产风险管理——本章概述
利率风险的计量与管理
再定价模型
有效期限模型
破产风险管理
资本与破产风险
第24章 利用衍生证券进行风险管理
利用衍生证券进行风险管理——本章概述
远期和期货合约
远期合约套期保值
期货合约套期保值
期权
期权的基本特征
实际利率期权
期权套期保值
互换
利率互换
货币互换
互换交易的信用风险
各种套期保值方式的比较
卖出和买入期权
期货套期保值与期权套期保值
互换、远期、期货和期权
附录A：利用期货合约进行套期保值
附录B：利用期权合约进行套期保值
第25章 贷款出售和资产证券化
金融机构为何要进行资产证券化——本章概述
贷款出售
贷款出售合约的种类
贷款出售市场
欠发达国家的债务二级市场
促进未来贷款出售发展的因素
阻碍未来贷款出售发展的因素
贷款证券化
转手证券
担保抵押债券
抵押担保债券
其他资产的证券化
是否所有资产都可以被证券化
参考文献
专业词汇索引
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