Capital markets:Institutions and instruments

第一章导论
金融资产\金融市场\衍生市场

第一篇市场参与者
第二章市场参与者与金融创新概述
发行者与投资者\金融中介机构的作用\金融机构资产与负债管理概述\金融市场的监管\ 金融创新
第三章存款性金融机构
存款性机构的资产负债问题\商业银行\储蓄贷款协会\储蓄银行\信用合作社
第四章非存款性机构
保险公司\养老基金\投资公司
第五章投资银行
投资银行的业务范围\业务性质\行业结构\投资银行间的竞争与挑战\对行业的重新估价

第二篇市场组织与结构
第六章一级市场
证券发行的管理\证券承销的变种\世界资本市场的一体化及其对筹资的影响\在国外市场筹资的动机
第七章二级市场
二级市场的功能\交易场所\市场结构\完善的市场\二级市场的交易机制\经纪人与自营商在现实市场中的作用\市场效率\交易成本\

第三篇风险与收益理论
第八章风险与收益理论（一）
投资收益的度量\证券组合理论\风险资产与无风险资产\证券组合风险的度量\证券组合的预期收益率\分散化\风险资产组合的选择
第九章风险与收益理论（二）
经济学假设\资本市场理论\资产定价模型\多要素资产定价模型\套利定价理论模型\可取的原则

第四篇衍生市场
第十章金融期货市场导论
期货合约与远期合约\期货合约的风险与收益特征\期货合约的定价\利用期货进行套头交易的一般原理\期货在金融市场中的作用\通用会计署对金融衍生工具的研究\
第三篇风险与收益理论
第八章风险与收益理论（一）
投资收益的度量\证券组合理论\风险资产与无风险资产\证券组合风险的度量\证券组合的预期收益率\分散化\风险资产组合的选择第九章风险与收益理论（二）
经济学假设\资本市场理论\资产定价模型\多要素资产定价模型\套利定价理论模型\可取的原则

第四篇衍生市场
第十章金融期货市场导论
期货合约与远期合约\期货合约的风险与收益特征\期货合约的定价\利用期货进行套头交易的一般原理\期货在金融市场中的作用\通用会计署对金融衍生工具的研究
第十一章期权市场导论
期权合约\期权合约与期货合约的区别\期权的风险与收益特征\期权定价\期权市场的经济角色\异型期权
第十二章互换、上限和下限市场
互换\上限与下限协议

第五篇股权市场
第十三章普通股票市场
二级市场\证交会关于股权市场结构的研究\机构投资者的交易安排\股票市场指标\定价效率的检验与投资组合策略的含义\1987年的股灾\非美国股权市场\欧洲股权
第十四章股票期权市场
交易所交易期权的历史\交易所交易股票期权的特点\股票期权的定价模型\期权的投资策略\股票期权市场的定价效率\权证
第十五章股票指数衍生市场
股票指数期权\股票指数期权市场的定价效率\股票指数期货市场\股权互换\应用\股票指数合约、股价波动率和黑色星期一

第六篇利率决定和债券估价
第十六章利率理论与结构
利率理论\利率结构\内含选择权第十七章债务合约的定价及其价格波动的特征
债务合约的特征\基本定价原则\债券收益：到期收益率的度量\债券价格变化的原因\溢价――平价的决定因素\现金流的再投资与收益\债券价格的易变性
第十八章利率的期限结构
收益率曲线\理论上的即期利率曲线的构建\远期利率\利率期限结构形状的决定因素

第七篇债务市场
第十九章货币市场
短期国库券\商业票据\银行承兑票据\大额可转让存单\回购协议\联邦资金
第二十章财政证券与联邦机构证券市场
财政证券\联邦机构证券\非美国政府债券市场第二十一章公司债券市场
公司债券的特征\公司债券评级\事故风险\高收益公司债券市场\二级市场\公司债券的私募市场\公司债券市场的风险与收益\欧洲债券市场
第二十二章中期票据、银行贷款和优先股市场
中期票据\银行贷款市场\优先股\破产与债权人的权利
第二十三章市政证券市场
市政证券的投资者\市政证券的特点\市政证券的种类\信用风险\税收风险\初级市场\二级市场\市政证券市场的监管\市政证券的收益率
第二十四章不动产抵押市场
不动产抵押\投资者\抵押发起人\抵押贷款运作人\抵押贷款承保人\传统抵押贷款\不匹配问题与可调整利率抵押贷款的创立\汽球型抵押贷款\倾斜问题与其他抵押工具的产生\抵押贷款的违约风险
第二十五章抵押转递证券市场
二级抵押市场的发展\抵押转递证券\抵押转递证券的种类\提前偿付惯例与现金流\影响提前偿付行为的因素\二级市场\与转递证券有关的提前偿付风险\剥离式抵押担保证券
第二十六章担保抵押债务市场
顺序偿还档\应计档\浮动利率档\按计划摊销类别档\信用风险\对税收的考虑\当今的担保抵押债务市场第二十七章资产担保证券市场
资产担保证券的发行者和担保品\资产担保证券的特点\资产证券化的益处及其对金融市场的潜在影响
第二十八章场内交易的利率期货和期权
利率期货合同\场内交易的利率期权第二十九章利率衍生工具场外交易市场
场外交易的利率期权\远期利率协定\利率互换\利率协定

第八篇外汇市场
第三十章外汇市场
外汇汇率\外汇风险\现汇市场\交叉汇率\交易商\欧洲货币单位
第三十一章控制外汇汇率的工具
货币远期合约\货币期货合约\货币期权合约\货币互换