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简介
1999年我国开始了新股发行市场化取向的改革，及至2005年询价制在我国正式实施，我国市场化改革逐步走向深入，改革纵向推进效果好坏的一个重要评价指标是IPO市场效率，《中国IPO市场效率的基本特征及演变规律》以IPO市场效率为研究对象。与目前大多数研究侧重用横截面数据分析不同，《中国IPO市场效率的基本特征及演变规律》采用时间序列数据，利用截至2011年6月30日在沪深A股市场上市的IPO月度数据为样本，研究我国IPO市场效率的基本特征和演变规律。
目录
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 问题的提出
1.3 研究内容及研究意义
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究意义
1.4 研究思路和框架
1.5 创新点
第2章 文献综述
2.1 IPO市场效率的信息不对称理论
2.2 询价制的信息揭示原理
2.2.1 IPO市场中的信息不对称
2.2.2 询价制的信息揭示原理
2.2.3 询价制所揭示信息的理论分析
2.2.4 我国IPO询价制度
2.3 股权结构和控制权
2.4 全球发行
2.5 制度因素
2.6 承销商声誉
2.7 行为金融模型
2.8 IPO效率的其他理论解释
2.8.1 价格支持假说
2.8.2 规避法律诉讼假说
2.8.3 营销事件假说
2.8.4 投资银行的理性行为假说
2.9 结论和讨论
第3章 中国IPO市场效率的基本特征
3.1 IPO市场效率的界定
3.1.1 效率的界定
3.1.2 IPO市场效率的界定
3.2 我国IPO市场效率的基本特征
3.2.1 EFF效率指标
3.2.2 IPO抑价率
3.2.3 EFF值和IPO抑价率的比较
3.3 小结
第4章 中国IPO市场效率的ARMA-GARCH特征
4.1 ARMA-GARCH类模型介绍
4.1.1 ARMA类模型
4.1.2 ARCH类模型
4.1.3 ARMA模型的诊断检验
4.1.4 ARCH模型的检验
4.1.5 一些注意事项
4.2 EFF值时间序列的ARMA-GARCH特征
4.2.1 EFF时间顺序的月度分布
4.2.2 EFF时间顺序的ARMA-GARCH特征
4.3 IPO抑价率时间顺序的ARMA-CARCH特征
第5章 中国IPO市场效率的结构变化特征
第6章 总结
参考文献
后记
1.1 研究背景
1.2 问题的提出
1.3 研究内容及研究意义
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究意义
1.4 研究思路和框架
1.5 创新点
第2章 文献综述
2.1 IPO市场效率的信息不对称理论
2.2 询价制的信息揭示原理
2.2.1 IPO市场中的信息不对称
2.2.2 询价制的信息揭示原理
2.2.3 询价制所揭示信息的理论分析
2.2.4 我国IPO询价制度
2.3 股权结构和控制权
2.4 全球发行
2.5 制度因素
2.6 承销商声誉
2.7 行为金融模型
2.8 IPO效率的其他理论解释
2.8.1 价格支持假说
2.8.2 规避法律诉讼假说
2.8.3 营销事件假说
2.8.4 投资银行的理性行为假说
2.9 结论和讨论
第3章 中国IPO市场效率的基本特征
3.1 IPO市场效率的界定
3.1.1 效率的界定
3.1.2 IPO市场效率的界定
3.2 我国IPO市场效率的基本特征
3.2.1 EFF效率指标
3.2.2 IPO抑价率
3.2.3 EFF值和IPO抑价率的比较
3.3 小结
第4章 中国IPO市场效率的ARMA-GARCH特征
4.1 ARMA-GARCH类模型介绍
4.1.1 ARMA类模型
4.1.2 ARCH类模型
4.1.3 ARMA模型的诊断检验
4.1.4 ARCH模型的检验
4.1.5 一些注意事项
4.2 EFF值时间序列的ARMA-GARCH特征
4.2.1 EFF时间顺序的月度分布
4.2.2 EFF时间顺序的ARMA-GARCH特征
4.3 IPO抑价率时间顺序的ARMA-CARCH特征
第5章 中国IPO市场效率的结构变化特征
第6章 总结
参考文献
后记
中国IPO市场效率的基本特征及演变规律
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