Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets
副标题：无
作 者：(美)哈利·M·马科维兹(Harry M.Markowitz)著;朱菁，欧阳向军译
分类号：
ISBN：9787208030442
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简介
马科维兹运用了矩阵代数、向量空间和概率统计等数学方法，定一性。特别是定量地分析了有价证券投资中的组合选择理论。从书名我们就可以看出，马科维兹采用均值和方差分析来研究资产组合选择的资本市场。内容丰富，论述全面，吸收了其他学者的研究成果。
目录
资产组合选择和资本市场的均值—方差分析
出版前言
中文版序言
译者的话
序言
第1篇 一般资产组合选择模型
1 资产组合选择模型
标准的均值—方差资产组合选择模型
有上界的标准分析
托宾—夏普—林特纳模型
布莱克模型
空头地位需要附属担保品抵押的模型
名义与真实报酬
第1章附录
加权和的均值和方差
一般样本空间
第1章练习题
2 一般均值—方差资产组合选择模型
一般模型的三种形式
. 非线性的例子
历史评述
第2章练习题
3 一般模型的容量和假定
第2篇 初步结论
4 可行资产组合集的性质
5 包含有均值、方差和标准差的集合
6 有仿射约束集的资产组合选择模型
第三篇 一般资产组合选择模型的解法
7 非退化模型的有效集
8 临界线算法的起步
9 对退化模型的分析
10 所有可行的均值一方差组合
第4篇 特例
11 二维分析的标准形式
12 标准约束集和市场资产组合的效率
第5篇 资产组合选择的计算机程序
附录
参考文献
专业术语索引
译者后记
……
Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets
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