金融中的统计方法

总序
译者说明
前言
本书作者
第Ⅰ部分 资产定价
第1章 资产定价模型的计量经济评估
1.1 引言
1.2 检验beta定价模型的横截面回归方法
1.3 资产定价模型和随机贴现因子
1.4 广义矩方法
1.5 模型诊断
1.6 结论
附录
参考文献
第2章 条件beta定价模型的工具变量估计
2.1 引言
2.2 单beta模型
2.3 多beta模型
2.4 潜变量模型
2.5 广义矩估计
2.6 结束语
参考文献
第3章 资产定价模型的半参数方法
3.1 引言
3.2 广义矩方法的有关知识
3.3 资产定价关系及其计量经济学含义
3.4 各种beta定价公式的效率增益
3.5 总结性评论
参考文献
第Ⅱ部分 利率期限结构
第4章 期限结构建模
4.1 引言
4.2 期限结构数据的特征
4.3 期限结构模型
4.4 结论
参考文献
第Ⅲ部分 波动率
第5章 随机波动率
5.1 引言
5.2 金融市场的波动率
5.3 离散时间模型
5.4 连续时间模型
5.5 统计推断
5.6 结论
参考文献
第6章 股票价格的波动率
6.1 引言
6.2 统计问题
6.3 股利平滑和非平稳性
6.4 泡沫
6.5 时变贴现率
6.6 解释
6.7 结论
参考文献
第7章 波动率的GARCH模型
7.1 引言
7.2 GARCH模型
7.3 统计推论
7.4 统计特征
7.5 结论
参考文献
第Ⅳ部分 预测
第8章 预测评价与预测组合
8.1 单个预测的评价
8.2 比较多个预测的精度
8.3 组合预测
8.4 评价经济预测和金融预测的几个专题
8.5 总结性评论
参考文献
第9章 股票收益率的可预测成分
9.1 引言
9.2 为什么要研究可预测性
9.3 股票收益率的可预测性:方法论
9.4 功效的比较
9.5 结论
参考文献
第10章 用利差预测经济周期
10.1 引言
10.2 Hamilton的非线性过滤
10.3 实证结果
10.4 对货币传导机制的意义
10.5 结论
10.6 致谢
参考文献
第Ⅴ部分 备择概率模型
第11章 非线性时间序列、复杂理论和金融学
11.1 引言
11.2 股票收益率的非线性
11.3 股票收益率的长期记忆
11.4 非对称信息结构模型和股票收益率的类型化特征
11.5 总结性评论
参考文献
第12章 金融数据的计数模型
12.1 引言
12.2 计数数据和持续期数据的随机过程模型
12.3 计数的计量经济模型
12.4 总结性评论
致谢
参考文献
第13章 稳定分布的金融应用
13.1 引言
13.2 稳定分布的基本性质
13.3 稳定证券组合理论
13.4 对数稳定期权定价
13.5 参数估计和实证问题
附录
致谢
参考文献
第14章 金融模型的概率分布
14.1 引言
14.2 可供选择的模型
14.3 在金融中的应用
附录A:特殊函数
附录B:数据资料
致谢
参考文献
第Ⅵ部分 专门统计方法的应用
第15章 金融模型中基于自助的检验
15.1 引言
15.2 各种自助法的回顾
15.3 自助样本生成和检验统计量问题
15.4 自助法在金融模型中应用的评论
15.5 使用交易规则选择模型的自助法
15.6 长期回归中的自助法
15.7 非线性模型的脉冲响应分析
15.8 结论
参考文献
第16章 主成分分析和因子分析
16.1 引言
16.2 主成分
16.3 基于主成分的模型
16.4 因子分析
16.5 结论
参考文献
第17章 金融模型中的变量误差问题
17.1 引言
17.2 分组法
17.3 两步估计法以外的其他方法
17.4 直接与反向回归法
17.5 具有测量误差的潜变量/结构方程模型与MIMIC模型
17.6 人工神经网络(ANN)作为MIMIC模型之外的另一种可选择方法
17.7 信号提取方法与合理性检验
17.8 定性和受限因变量模型
17.9 有测量误差的因子分析
17.10 总结
参考文献
第18章 人工神经网络的金融应用
18.1 引言
18.2 人工神经网络
18.3 ANN和传统统计模型的关系
18.4 ANN的应用和解释
18.5 金融应用
18.6 结论
致谢
参考文献
第19章 受限因变量模型在金融中的应用
19.1 导言
19.2 贷款歧视和违约的研究
19.3 债券评级和债券收益的研究
19.4 事件研究
19.5 储蓄、贷款和银行倒闭
19.6 其他各种应用
19.7 对未来研究的建议
参考文献
第Ⅶ部分 其他问题
第20章 期权定价模型的检验
20.1 引言
20.2 期权定价的基本原理
20.3 基于时间序列的期权定价模型的检验
20.4 隐含参数估计
20.5 其他分布假设下的隐含参数检验
20.6 总结和结论
参考文献
第21章 比索问题:理论和实证含义
21.1 引言
21.2 比索问题和预测误差
21.3 比索问题、资产价格与基本因素
21.4 风险厌恶和比索问题
21.5 计量经济问题
21.6 结论
参考文献
第22章 市场微观结构时间序列的建模
22.1 引言
22.2 简单一元价格模型
22.3 价格和交易的简单二元模型
22.4 一般设定
22.5 时间
22.6 离散性
22.7 非线性
22.8 多重机制和市场
22.9 总结和进一步研究的方向
参考文献
第23章 检验投资组合有效性的统计方法:一个综述
23.1 引言
23.2 包括无风险资产的有效性检验
23.3 不包括无风险资产的有效性检验
23.4 相关研究
参考文献
名词对照表