Quantitative equity portfolio managemen
副标题：无
作 者：(美)路德维希·B.钦塞瑞尼(Ludwig B. Chincarini)，(美)金大焕(Daehwan Kin)著;韩立岩等译
分类号：F830.91
ISBN：9787509526798
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简介
《证券组合定量管理:构建与管理证券组合的积极策略》内容简介：证券市场的深刻理解与专业的定量管理技术相结合，从基本原理到技术规范，涵盖各种证券组合定量策略与管理方法。这是一本必备理论指南，阐释了对证券市场的深刻理解，讲述构建和管理一个高收益证券组合的全过程。这是一本实用性很强的工作手册，既可以服务于跟踪指数的被动投资者，又可以服务于实施积极投资策略的投资者。这是一本雄心勃勃的书，全面涵盖了证券组合定量管理的方法论，提供了众多相关实例。
目录
序
前言
符号与缩写
第一部分 证券组合定量管理（QEPM）概览
第1章 QEPM的作用
1.1 引言
1.2 QEPM的优势
1.3 相似投资环境中定量化与定性化的差异
1.4 本书概览
1.5 结论
习题
第2章 QEPM基础
2.1 引言
2.2 QEPM0￡
2.3 QEPM的七条准则
2.4 准则1和2：市场有效性和QEPM
2.5 准则3和4：基本法则、信息准则和QEPM
2.6 准则5、6和7：QEPM的统计方面
2.7 结论
习题
第3章 基本QEPM模型
3.1 引言
3.2 基本QEPM模型和构建组合的过程
3.3 基本面模型的等价
3.4 使用Z-分值的股票筛选和排序
3.5 模型和信息准则的混合
3.6 选择正确的模型
3.7 结论
习题
第二部分 证券组合的构造和维护
第4章 因素和因素选择
4.1 引言
4.2 基本面因素
4.3 技术因素
4.4 经济因素
4.5 其他因素
4.6 因素选择
4.7 结论
附表4 A因素定义表
习题
第5章 股票筛选和分级
5.1 引言
5.2 序贯筛选法
5.3 基于著名投资策略的序贯筛选法
5.4 同步筛选法和加总Z-分值
5.5 加总Z-分值与期望收益率
5.6 加总Z-分值与多因素仅
……
第6章 基本面因素模型
第7章 绎济因素模型
第8章 因素溢价与因素敞口的预测
第9章 投资组合权重
第10章 重组与交易成本
……
第三部分 a魔力
第四部分 绩效分析
第五部分 实际应用
前言
符号与缩写
第一部分 证券组合定量管理（QEPM）概览
第1章 QEPM的作用
1.1 引言
1.2 QEPM的优势
1.3 相似投资环境中定量化与定性化的差异
1.4 本书概览
1.5 结论
习题
第2章 QEPM基础
2.1 引言
2.2 QEPM0￡
2.3 QEPM的七条准则
2.4 准则1和2：市场有效性和QEPM
2.5 准则3和4：基本法则、信息准则和QEPM
2.6 准则5、6和7：QEPM的统计方面
2.7 结论
习题
第3章 基本QEPM模型
3.1 引言
3.2 基本QEPM模型和构建组合的过程
3.3 基本面模型的等价
3.4 使用Z-分值的股票筛选和排序
3.5 模型和信息准则的混合
3.6 选择正确的模型
3.7 结论
习题
第二部分 证券组合的构造和维护
第4章 因素和因素选择
4.1 引言
4.2 基本面因素
4.3 技术因素
4.4 经济因素
4.5 其他因素
4.6 因素选择
4.7 结论
附表4 A因素定义表
习题
第5章 股票筛选和分级
5.1 引言
5.2 序贯筛选法
5.3 基于著名投资策略的序贯筛选法
5.4 同步筛选法和加总Z-分值
5.5 加总Z-分值与期望收益率
5.6 加总Z-分值与多因素仅
……
第6章 基本面因素模型
第7章 绎济因素模型
第8章 因素溢价与因素敞口的预测
第9章 投资组合权重
第10章 重组与交易成本
……
第三部分 a魔力
第四部分 绩效分析
第五部分 实际应用
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