Breaking the black box

　　前言
　　第一篇 交易系统的设计、测试与运用指南
　　 第1章 寻找投资宝典一交易系统
　　 引言
　　 将系统当做过滤器
　　 按每个信号行动
　　 提醒
　　 第2章 机械式交易系统的优势
　　 引言
　　 用纪律消除情绪和偏见影响
　　 稳定获利与控制风险
　　 第3章 机械式交易系统的不足
　　 历史不会重演
　　 随机事件和不断变化的条件可能是主要问题
　　 第4章 如何设计系统
　　 趋势的环境
　　 交易区间的环境
　　 确定时段
　　 确定使用方法
　　 第5章 系统设计实用指南
　　 准确地定义系统并了解证券的特性
　　 完善过滤器并使系统保持简单
　　 第6章 风险控制工具
　　 引言
　　 设计追求稳定性
　　 限制利润缩水和保护利润
　　 设定止损和其他的资金管理方法
　　 盈亏两平止损
　　 不活跃止损和最大止损
　　 利润目标止损
　　 移动止损和抛物线系统
　　 移动美元止损
　　 第7章 系统测试过程
　　 测试的第一步
　　 使用历史数据进行优化
　　 前向分析
　　 后向测试
　　 用许多证券多年的表现进行后向测试
　　 第8章 系统结果检查
　　 最大的利润并不总是代表最佳的系统
　　 炒单和滑移价差
　　 利润对亏损以及风险对回报之间的平衡
　　 比较市场环境
　　 第9章 系统结果改进
　　 让趋势朝有利你的方向运行
　　 利用持有成本
　　 第10章 运用系统及实用指南
　　 引言
　　 执行假设交易并采取行动
　　 将实际结果与测试结果进行比较
　　 系统失败的原因
　　 佣金的影响
　　 下达委托单
　　 再说滑移价差
　　 过度拟合
　　 第11章 近乎完美的系统
　　 确保系统符合你的个性
　　 适应你所交易的市场
　　 对系统有信心
　　第二篇 基于某一证券的交易系统的分析
　　 第12章 为美国股市进行优化
　　 样本测试和预演
　　 为整个时期进行优化
　　 只为多头头寸优化
　　 第13章 移动平均线与振荡指标的结合
　　 系统的基本原理
　　 处于中性趋势中的系统
　　 牛市中的系统
　　 熊市中的系统
　　 第14章 测试移动平均线和振荡指标
　　 建立系统的方法
　　 运用到大豆期货市场和crb
　　 运用到封闭式共同基金
　　 运用到股票市场
　　 第15章 三重指标系统
　　 将指标综合起来
　　 评估系统
　　 多样化的优势
　　 第16章 关于杠杆借贷
　　 使用杠杆借贷
　　第三篇 基于跨市场关系的交易系统分析
　　 第17章 股票对短期利率
　　 两市场的关系
　　 用交易系统分析
　　 使用不同的买入和卖出信号
　　 第18章 CRB对黄金
　　 两市场的关系
　　 用交易系统分析
　　 使用每周数据
　　 第19章 债券对大宗商品
　　 两市场的关系
　　 用交易系统分析
　　 第20章 使用相对强势的系统
　　 运用相对强势系统
　　 运用更为灵敏的相对强势系统
　　 总结