简介
由魏丽、满博宁主编的本书分为信用风险基础知识和信用风险度量方法两大部分。全书共十童，前三章主要讲解风险、信用风险及其度量等基础知识，此后逐一介绍了信用评分模型、 CreditRisk+模型、KMV模型、CreditMetrics模型、宏观模拟模型、RAROC模型和模糊综合评判模型等七类常用的信用风险度量方法。本书通过丰富的案例介绍各种方法的建模步骤。 本书是针对信用管理及相关专业本科生编写的教学用书，适合学生在已修习经济学和管理学等课程的基础上学习。
目录
第一章 风险及其度量概述
第一节 风险概述
第二节 风险管理
第三节 风险度量
第二章 信用风险及其度量概述
第一节 信用风险概述
第二节 信用风险管理
第三节 信用风险度量
第三章 信用风险度量的基本要素
第一节 信用风险度量要素的分类
第二节 信用风险度量要素的估计
第四章 信用评分模型
第一节 判别分析模型
第二节 线性概率模型
第三节 非线性概率模型
第五章 CreolitRisk模型
第一节 CreditRisk模型产生背景
第二节 CreditRisk模型的基本内容
第三节 CreditRisk模型的应用
第六章 KMV模型
第一节 期权理论
第二节 KMV模型建模的基本思想
第三节 KMv模型的理论框架及计算步骤
第七章 CreditMetrics模型
第一节 CreditMetrics模型的基本思想
第二节 CreditMetrics模型的理论基础
第三节 CreditMetrics模型的基本内容
第八章 宏观模拟模型
第一节 宏观模拟模型的特点
第二节 宏观模拟模型的基本思想
第三节 宏观模拟模型的基本内容
第九章 RAROC模型
第一节 RAROC模型产生背景
第二节 RAROC模型基本内容
第三节 RAROC模型应用
第十章 模糊综合评判模型
第一节 模糊综合评判模型的基本思想
第二节 模糊综合评判模型的基本内容
第三节 多层次模糊综合评判模型
参考文献
第一节 风险概述
第二节 风险管理
第三节 风险度量
第二章 信用风险及其度量概述
第一节 信用风险概述
第二节 信用风险管理
第三节 信用风险度量
第三章 信用风险度量的基本要素
第一节 信用风险度量要素的分类
第二节 信用风险度量要素的估计
第四章 信用评分模型
第一节 判别分析模型
第二节 线性概率模型
第三节 非线性概率模型
第五章 CreolitRisk模型
第一节 CreditRisk模型产生背景
第二节 CreditRisk模型的基本内容
第三节 CreditRisk模型的应用
第六章 KMV模型
第一节 期权理论
第二节 KMV模型建模的基本思想
第三节 KMv模型的理论框架及计算步骤
第七章 CreditMetrics模型
第一节 CreditMetrics模型的基本思想
第二节 CreditMetrics模型的理论基础
第三节 CreditMetrics模型的基本内容
第八章 宏观模拟模型
第一节 宏观模拟模型的特点
第二节 宏观模拟模型的基本思想
第三节 宏观模拟模型的基本内容
第九章 RAROC模型
第一节 RAROC模型产生背景
第二节 RAROC模型基本内容
第三节 RAROC模型应用
第十章 模糊综合评判模型
第一节 模糊综合评判模型的基本思想
第二节 模糊综合评判模型的基本内容
第三节 多层次模糊综合评判模型
参考文献
信用风险度量
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