An elementary introduction to mathematical finance
副标题：无
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ISBN：9787111411093
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简介
《数理金融初步(原书第3版)/华章数学译丛》编著者罗斯。
本书清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。
本书内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。
目录
译者序
前 言
第1章 概率论
1．1 概率和事件
1．2 条件概率
1．3 随机变量及其期望值
1．4 协方差和相关性
1．5 条件期望
1．6 习题
第2章 正态随机变量
2．1 连续型随机变量
2．2 正态随机变量
2．3 正态随机变量的性质
2．4 中心极限定理
2．5 习题
第3章 布朗运动与几何布朗运动
第4章 利率和现值分析
第5章 合约的套利定价
第6章 套利定理
第7章 Black—Scholes公式
第8章 关于期权的其他结果
第9章 期望效用估值法
第10章 随机序关系
第11章 最优化模型
第12章 随机动态规划
第13章 奇异期权
第14章 非几何布朗运动模型
第15章 自回归模型和均值回复
索引
前 言
第1章 概率论
1．1 概率和事件
1．2 条件概率
1．3 随机变量及其期望值
1．4 协方差和相关性
1．5 条件期望
1．6 习题
第2章 正态随机变量
2．1 连续型随机变量
2．2 正态随机变量
2．3 正态随机变量的性质
2．4 中心极限定理
2．5 习题
第3章 布朗运动与几何布朗运动
第4章 利率和现值分析
第5章 合约的套利定价
第6章 套利定理
第7章 Black—Scholes公式
第8章 关于期权的其他结果
第9章 期望效用估值法
第10章 随机序关系
第11章 最优化模型
第12章 随机动态规划
第13章 奇异期权
第14章 非几何布朗运动模型
第15章 自回归模型和均值回复
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An elementary introduction to mathematical finance
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