Applied econometric time series

中文版序
译者序
作译者简介
前言
第1章差分方程
1.1时间序列模型
1.2差分方程及求解方法
1.3迭代法求解方程
1.4各选方法
1 5蛛网模型
1.6解齐次差分方程
1.7求确定性过程的特解
1.8待定系数法
1.9滞后算子
1.10总结
习题
注释
附录1A虚根和DeMoivre定理
附录1B高阶方程中的特征根
第2章平稳时间序列模型
2.1随机差分方程模型
2.2自回归移动平均ARMA模型
2.3平稳性
2.4ARMA（p，q）模型的平稳性限制
2.5自相关函数
2 6偏自相关函数
2 7平稳序列的样本自相关
2.8Box—Jenkins模型筛选方法
2.9预测性质
2.10利率差模型
2.11季节性模型
2.12参数稳定性和结构变化
2.13总结
习题
注释
附录2AMA（1）过程的估计
附录2B模型筛选准则
第3章波动性建模
3.1定式化的经济时间序列
3.2ARCH过程
3.3通货膨胀的ARCH和GAROH制
3 4GARCH模型的两个例子
3.5风险的GARCH模型
3.6ARCH—M模型
3 7ARCH过程的其他性质
3 8GARCH模型的最大似然估计
3.9其他条件方差模型
3.10估计纽约证券交易所综合指数
3.11多元GARCH模型
3.12总结
习题
注释
附录3A多元GARCH模型
第4章包含趋势的模型
4.1确定性趋势和随机趋势
4 2去除趋势
4.3单位根与回归残差
4.4蒙特卡洛方法
4.5DF检验
4.6DF检验实例
4.7扩展的DF检验
4.8结构性变化
4.9有效性与确定性回归变量
4.10有效性更好的检验
4.11Panel单位根检验
4.12趋势和单变量分解
4.13总结
习题
注释
附录4A自助法
附录4B确定性回归变量的确定
注释
第5章多方程时间序列模型
5.1干扰分析
5.2传递函数模型
5.3估计传递函数
5.4结构性多元估计的约束
5.5向量自回归介绍
5.6估计和识别
5.7脉冲响应函数
5.8假设检验
5 9简单的VAR实例：西班牙的恐怖事件和旅游业
5.10结构性VAR
5.11结构性分解实例
5.12Blanchard—Quah分解
5.13实例：分解实际汇率与名义汇率变动
5.14总结
习题
注释
第6章协整与误差修正模型
6.1单整变量的线性组合
6.2协整与共同趋势
6.3协整与误差修正模型
6.4协整检验：Engle—Granger检验方法
6.5协整检验：Eng]e—Granger检验方法演示
6.6协整和平价购买力理论
6.7特征根、秩与协整
6.8假设检验
6.9Johansen协整检验方法
6.10误差修正和ADL检验
6.11三种方法的比较
6.12总结
习题
注释
附录6A特征根、平稳性与秩
附录6B协整向量推导
第7章非线性时间序列模型
7.1线性与非线性调整
7.2ARMA模型的简单扩展
7.3非线性检验
7.4门限自回归模型
7.5TAR的扩展形式
7.6三个门限模型
7.7平滑转换模型
7.8其他状态转换模型
7.9平滑转换自回归模型的估计
7.10一般化的脉冲响应及其预测
7.11单位根与非线性
7.12总结
习题
注释
统计表
参考文献