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简介
韩璐著的《基于信用数据的风险管理模型与应用方法研究》通过探索目前巴塞尔协议推荐的两类违约风险度量模型，并进行相关方法的改进，结合我国上市公司以及测试数据进行校验，以期构建适合我国商业银行评估应用的违约风险度量模型。同时结合目前国内外对违约风险传染问题的研究现状，分析我国上市公司的违约相依关系，并以小世界网络分析的全新视角，分析影响违约传染的关键因素，提出适合阻断企业间违约风险传染的有效控制机制，进而，在微观研究的基础上，通过调研分析研究目前我国的消费者信贷市场发展现状与主要问题，并着重对信用卡市场和互联网金融市场中的消费者融资行为进行实证分析，希望通过数据来探索这两种新兴金融市场主体的行为特征，从而为该市场的规范发展提供一定的理论指引。
目录
*章 大数据下的信用风险管理
*节 大数据的兴起
第二节 传统的信贷管理
第三节 新兴的信贷市场
第四节 本书的结构体系
第二章 违约风险度量的结构模型
*节 结构模型简述
第二节 基于时序的结构模型
第三节 基于小波的结构模型
第四节 两种模型的实证对比
第三章 违约风险度量的评分模型
*节 评分模型概述
第二节 正交支持向量机
第三节 实验分析与对比
第四章 违约传染与控制策略
*节 违约传染度量
第二节 违约传染的网络性质
第三节 违约传染的控制机制
第五章 消费者融资行为研究
*节 我国消费者融资现状
第二节 消费者融资约束
第三节 消费者融资选择
第六章 信用卡市场研究
*节 信用卡融资行为研究
第二节 信用卡支付行为研究
第七章 网络融资市场研究
*节 消费者信贷约束与网络融资
第二节 网络融资机构的空间布局研究
参考文献
附录1：结构模型参数计算表
附录2：违约预测计算结果表
附录3：Copula违约相依度的求解程序
致谢
基于信用数据的风险管理模型与应用方法研究
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