Fundamentals of futures and options markets

总序
作者简介
前言
术语表
第1章 引言
1.1 期货合约
1.2 期货市场的历史
1.3 场外交易市场
1.4 远期合约
1.5 期权合约
1.6 期权市场的历史
1.7 交易员的种类
1.8 对冲者
1.9 投机者
1.10 套利者
1.11 危害
小结
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作业题

第2章 期货市场的运作机制
2.1 期货合约的开仓与平仓
2.2 期货合约的规定
2.3 期货价格收敛到现货价格的特性
2.4 保证金的运作
2.5 场外市场
2.6 报纸上的报价
2.7 交割
2.8 交易员类型及交易指令类型
2.9 监管
2.10 会计及税收
2.11 远期与期货合约比较
小结
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第3章 采用期货的对冲策略
3.1 基本原理
3.2 拥护及反对对冲的观点
3.3 基差风险
3.4 交叉对冲
3.5 股指期货
3.6 向前滚动对冲
小结
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附录3A 统计的重要概念与资本资产定价模型

第4章 利率
4.1 利率的类型
4.2 利率的测定
4.3 零息利率
4.4 债券的价格
4.5 国库券零息利率的确定
4.6 远期利率
4.7 远期利率合约
4.8 利率期限结构理论
小结
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附录4A 指数函数与对数函数

第5章 远期及期货价格的确定
5.1 投资资产及消费资产
5.2 卖空交易
5.3 假设与符号
5.4 投资资产的远期价格
5.5 提供已知中间收入的资产
5.6 收益率已知的情形
5.7 远期合约的定价
5.8 远期与期货价格相等吗
5.9 股指期货价格
5.10 货币的远期和期货合约
5.11 商品期货
5.12 持有成本
5.13交割选择
5.14 期货价格与预期现货价格
小结
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第6章 利率期货
6.1 天数计量与报价惯例
6.2 美国国债期货
6.3 欧洲美元期货
6.4 久期
6.5 采用期货实现基于久期的
对冲
小结
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第7章 互换
7.1 互换合约的机制
7.2 天数计量惯例
7.3 确认书
7.4 比较优势的观点
7.5 互换利率的实质
7.6 确定LIBOR/互换零息利率
7.7 利率互换的定价
7.8 货币互换
7.9 货币互换的定价
7.10 信用风险
7.11 其他类型的互换
小结
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第8章 证券化与2007年信用危机
8.1 证券化
8.2 美国住房市场
8.3 问题的症结
8.4 避免将来的危机
小结
……
第9章 期权市场的运作过程
第10章 股票期权的性质
第11章 期权交易策略
第12章 二叉树简介
第13章 期权定价：布莱克-斯科尔斯-默顿模型
第14章 发展中国家的衍生品市场
第15章 股指期权和货币期权
第16章 期货期权
第17章 希腊值
第18章 实际应用的二叉树
第19章 波动率微笑
第20章 风险价值表
第21章 利率期权
第22章 特种期权和其他非标准产品
第23章 信用衍生产品
第24章 气候、能源以及保险衍生产品
第25章 重大金融损失事件
测试题答案
附录