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简介
《计量经济学(第四版)》旨在使学生理解计量经济模型思想,掌握常用的计量经济模型。同时研究计量经济模型在经济领域中分析问题以及辅助决策的作用和功能。本书通过各类经济问题训练学生的数量化基本技能,提高学生数学分析水平,尤其是培养学生对各类经济问题的研究能力及综合分析的能力。本书不仅仅是介绍计量经济学的基础理论,而且训练学生参与计量经济模型的整个过程,以便使学生在今后的工作中更好地运用计量经济模型的方法和技巧解决实际问题。
《计量经济学(第四版)》作为经济类大学本科的计量经济学课程教材,和一般计量经济学的入门教科书相比,内容要广泛一些。具体表现在构造变化的f检验、分布滞后模型、离散选择模型、受限因变量模型、面板数据分析、经济变量的单位根检验和协整性分析等内容。这些内容我们认为是大学本科计量经济学必须包括的部分。如果不使用计算机,上述方法的运用很复杂,但随着近年计算机和各种计量经济学软件的发展,本书包含的上述内容,本科生完全可以接受和掌握。
《计量经济学(第四版)》把计量经济学的方法应用到国内外诸多经济实例中,并对于估计结果在统计上给出解释的同时,对其经济含义也进行了详细的讨论。主要包括:消费函数、菲利普斯曲线、生产函数、进口函数、klein模型和误差修正模型(ecm)等经济实例。
目录
第一章 一元线性回归分析基础
第一节 模型的假定
第二节 参数的最小二乘估计
第三节 最小二乘估计量的性质
第四节 系数的显著性检验
第五节 预测和预测区间
第二章 多元线性回归分析
第一节 模型的假定
第二节 参数的最小二乘估计
第三节 最小二乘估计量的性质
第四节 参数估计式的分布特性与检验
第五节 多重共线性
第六节 预测
第三章 模型中误差项假定的诸问题
第一节 广义最小二乘估计
第二节 序列相关
第三节 异方差性
第四章 线性模型的扩展
第一节 模型的类型与变换
第二节 特殊变量的使用
第三节 结构变化的检验
第四节 分布滞后模型
第五章 联立方程组模型的估计
第一节 概述
第二节 模型的结构式与简化式
第三节 模型的识别问题
第四节 模型识别的条件
第五节 联立方程组模型的估计方法
第六节 模型的应用与检验
第七节 计算实例与方法评价
第六章 估计方法的扩展
第一节 离散选择模型
第二节 受限因变量模型
第三节 面板数据
第七章 时间序列分析基础
第一节 时间序列的基本概念
第二节 自回归模型
第三节 滑动平均模型
第四节 自回归滑动平均模型
第五节 时间序列模型预测
第六节 时间序列的应用
第八章 非平稳经济变量分析
第一节 非平稳时间序列与虚假回归
第二节 单位根检验
第三节 经济变量的协整性
第四节 误差修正模型
部分习题答案与提示
附表统计表
参考文献
Econometrics
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