简介
金融定量分析主要以金融理论为指导，以数理方法为手段，以计算机软件为工具，分析金融系统中的各种数量关系，预测金融发展变动规律，为金融决策提供智力支持。本教材旨在阐明如何使用R软件开展金融定量分析，由三个部分组成：第一部分主要阐述R软件基础及基于R软件的计算等问题，为金融定量分析提供理论方法与计算工具准备；第二部分主要阐述基于R软件金融数据读取、整理以及金融收益计算等问题，为金融定量分析提供数据原材料；第三部分主要讨论了金融定量分析的核心内容并给出R软件的实现，包括：波动率估计、风险值计算、组合投资、资产定价、风险分散、羊群效应、微观金融等。本书配备了大量金融案例与R软件代码，可供读者直接使用或二次开发。 许启发、蒋翠侠编著的《R软件及其在金融定量分析中的应用(附光盘)》可以作为金融学、统计学、数量经济学、金融数学等专业高年级本科生和相关领域研究生的教科书，也可以为相关领域的研究人员、大学老师、从业人员提供研究参考。
目录
第1章 R软件基础1.1 工作环境1.1.1 R的历史与发展1.1.2 R的资源1.1.3 RGui1.1.4 RStudio1.2 数据操作1.2.1 对象1.2.2 基本类型1.2.3 向量1.2.4 数组与矩阵1.2.5 列表与数据框1.2.6 因子1.2.7 表达式1.2.8 对象的运算1.3 常用命令1.3.1 作目录与R内存1.3.2 保存与加载1.3.3 显示命令1.3.4 挂接命令1.4 图形制作1.4.1 绘图函数1.4.2 绘图参数1.4.3 制图案例1.5 编程计算1.5.1 函数定义1.5.2 函数调用1.5.3 函数调试1.6 常用程序包1.6.1 标准包1.6.2 安装包1.6.3 常用包1.7 习题1.8 参考文献第2章 基于R软件的传统计算2.1 统计分析2.1.1 多元回归分析2.1.2 逐步回归分析2.1.3 聚类分析2.1.4 因子分析2.2 经济计量分析2.2.1 数据测量层次2.2.2 二元选择模型2.2.3 计数数据模型2.2.4 广义线性模型2.3 时间序列分析2.3.1 ARMA模型2.3.2 VAR模型2.3.3 脉冲响应2.3.4 方差分解2.3.5 Granger因果2.3.6 案例分析2.4 优化理论与方法2.4.1 问题提出2.4.2 线性规划2.4.3 目标规划2.4.4 非线性规划2.5 习题2.6 参考文献第3章 基于R软件的现代计算3.1 人工智能方法3.1.1 人工神经网络3.1.2 支持向量机3.2 高维数据分析3.2.1 问题提出3.2.2 LASSO回归3.3 习题……第4章 金融数据整理与预处理第5章 金融资产收益计算第6章 金融波动模型第7章 极值、分位数与VaR(ES)第8章 金融组合投资决策分析第9章 金融资产定价分析第10章 金融风险共同趋势分析第11章 金融市场羊群效应第12章 微观金融定量分析
R软件及其在金融定量分析中的应用 配光盘 数量经济学系列丛书
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