Financial Engineering: Derivatives and Risk Management

副标题：无

作者：(英)基思·卡思伯森(Keith Cuthbertson)，(英)德克·尼奇(Dirk Nitzsche)著;张陶伟，彭永江译

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ISBN：9787300054247

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本书详细讨论了期货，“普通香草型”期权、互换，以及在投机和对冲中对奇异衍生品和利率期权的使用。在期权定价方面，除了阐连续时间数学的解法外，还介绍了使用网格的数值方法（BOPM）、蒙特卡罗模拟和有限差分方法。实物期权理论和它在投资估值以及对生物和互联网公司定价中的应用，具有有效的实践意义。本书为衍生品和风险管理的课程而设计，适用于金融MBA、金融学硕士或者本科学。本书可以单独学习，也可以作为本书作者写的另外一本书《投资学——现货和衍生品市场》的后续课程。本书主要介绍了在投机、对冲及套利过程中金融衍生品的应用实务以及评价市场变化及全球金融机构信用风险的方法。该书逻辑性强，层次清晰，体例灵活，适合大专院校本科生及研究生学习使用，也可供金融部门专业人士使用。

第1部分衍生品：概述
第1章衍生证券：概述
第2 部分远期和期货
第2章期货市场
第3章股票指数期货
第4章货币远期和期货
第5章短期利率期货
第6章长期国债期货
第3部分期权和互换
第7章期权市场
第8章期权定价
第9章对冲与波动率
第10章期权价差与股票期权
第11章外汇期权
第12章期货期权
第13章组合保险
第14章互换
第4部分高级衍生品和随机过程
第16章复合衍生品
第17章资产价格动力学
第18章利率衍生证券的定价
第19章实物期权
第5部分风险和监管
第10章对金融机构的监管
第21章英国和美国的监管体系
第22章市场风险
第23章VaR：映射现金流
第24章VaR：统计性问题
第25章信用风险

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