石油价格风险管理：方法与实证

第1章  绪论1.1 石油价格风险概述1.2 石油价格风险产生的原因及特征1.2.1 石油价格风险产生的原因1.2.2 石油价格风险特征1.3 石油价格风险研究进展1.3.1 石油价格风险度量1.3.2 石油价格风险管理1.3.3 目前研究的不足与启示1.4 本书的内容安排1.4.1 研究思路1.4.2 章节安排第2章  石油价格风险的度量2.1 风险度量方法概述2.1.1 方差与下半方差2.1.2 风险价值var2.1. 3 条件风险价值cvar2.2 石油价格风险金融化特征分析2.2.1 价格风险特征分析工具：garch类模型2.2.2 基于garch类模型的石油价格风险金融化特征分析2.3 基于garcit-var模型的价格风险度量2.3.1 价格风险度量工具：garch—var模型2.3.2 基于garch—var的石油价格风险度量分析2.4 本章小结第3章  石油进口采购策略优化与价格风险管理3.1 石油进口成本变动分析3.1.1 我国未来可能面对的石油需求和价格3.1.2 我国石油进口成本预测分析3.2 石油进口采购对国际油价的影响：中美比较3.2.1 中美石油进口采购现状3.2.2 中美石油进口采购对国际油价的影响3.3 石油进口采购价格优化3.3.1 采购价格动态规划模型3.3.2 实证分析3.4 基于风险综合指数的原油进口改进策略研究3.4.1 石油进口风险综合指数3.4.2 原油进口改进策略研究3.5 基于成本与价格风险的多阶段原油进口采购策略优化3.5.1 随机规划理论3.5.2 多阶段原油采购策略优化模型3.5.3 实证分析3.6 本章小结第4章  套期保值策略选择与石油价格风险规避4.1 多品种石油期货最优套期保值4.1.1 多品种套期保值模型4.1.2 实证分析4.2 石油期货套期保值动态规划模型4.2.1 套期保值动态规划模型4.2.2 实证分析4.3 石油期货动态套期保值bgarch模型4.3.1 模型构建4.3.2 实证分析4.4 双因素动态套期保值ecm—bgarch模型4.4.1 模型构建4.4.2 实证分析4.5 考虑套保成本的实际套期保值策略比较4.5.1 套保成本4.5.2 套保策略比较4.6 本章小结第5章  供应链优化与石油价格风险管理5.1 我国石油供应链概述5.1.1 我国石油供应链的供需现状5.1.2 我国石油供应链中存在的问题5.2 基于规划理论的石油供应链优化模型5.2.1 模型的建立5.2.2 模型求解与结果讨论5.3 供应链视角下的石油储备应对油价风险价值研究5.3.1 石油储备成本函数5.3.2 石油储备应对油价风险价值模拟分析5.4 本章小结第6章  石油价格风险与经济6.1 石油进口对经济的综合拉动作用6.1.1 分析思路与方法6.1. 2 中国石油进口对经济综合拉动作用实证分析6.2 油价风险对行业经济的影响6.2.1 理论分析6.2.2 油价风险与行业经济的svar模型6.2.3 油价风险对行业经济影响的实证分析6.3 油价风险对宏观经济的影响6.3.1 理论分析6.3.2 油价风险与宏观经济svar模型6.3.3 油价风险对宏观经济影响的实证分析6.4 本章小结第7章  货币政策与石油价格风险应对7.1 国际油价冲击中国宏观经济的传导机制7.2 油价一经济一货币政策svar模型7.2.1 研究变量的选取与预处理7.2.2 svar模型设定7.3 货币政策应对油价风险效果的实证分析7.3.1 时间序列资料处理7.3.2 svar模型估计结果分析7.3.3 排除油价冲击的货币政策效果分析7.3.4 结论7.4 本章小结第8章  结论与政策建议8.1 结论8.1.1 石油价格风险趋于复杂化.金融化特征越发显著8.1.2 动态优化石油进口采购策略.从源头有效控制风险8.1.3 多品种动态决策最优套保比.运用市场化手段管理价格风险8.1.4 石油供应链优化.战略储备可以有效应对价格风险8.1.5 油价风险经由石油密集行业传导到宏观经济.影响不容忽视8.1.6 货币政策使用不当.加大油价风险对经济的负面影响8.2 政策建议8.2.1 综合考虑采购成本与价格风险.优化进口采购策略8.2.2 充分了解国际油价风险特征.适当利用衍生品交易规避油价风险8.2.3 注意时机把握.继续稳妥推进战略石油储备建设8.2.4 进一步理顺价格机制.引导价格风险释放与传导8.2.5 运用货币政策应对油价风险.应有所为有所不为参考文献附录