计量经济学理论与实践

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目 录
第一章 计量经济学概论 1
第一节 什么是计量经济学 1
一、计量经济学的定义 1
二、计量经济学与其他相关学科的
关系 1
三、计量经济学研究的内容与目的 3
第二节 计量经济模型与数据 5
一、计量经济模型 5
二、计量经济分析中的数据 6
第三节 计量经济学研究的一般方法 8
一、根据经济理论建立计量经济
模型 8
二、样本数据的收集 8
三、模型参数的估计 8
四、模型的检验 9
五、计量经济模型的应用 9
第四节 计量经济学软件EViews 10
一、EViews简介 10
二、运行EViews 11
三、EViews的窗口 11
四、EViews的主要功能 13
五、关闭EViews 14
六、EViews的求助资源 14
第五节 计量经济学软件EViews的
基本概念 15
一、时间序列、工作文件、对象、
观察、组、剪贴板和数据文件 15
二、方程、指数平滑、标签、程序、
残差、t统计量 18
三、运算符、函数、特殊函数、回归
统计@函数、混合@函数 21
思考题 24
第二章 一元线性回归模型 25
第一节 回归分析的几个基本问题 25
一、回归分析的性质 25
二、回归的几个基本概念 28
第二节 一元线性回归模型的估计 34
一、普通最小二乘法 34
二、经典线性回归模型：最小
二乘法的基本假定 37
三、最小二乘估计量、的
性质及分布 38
四、随机扰动项方差的估计 43
第三节 一元线性回归模型正态条件下
的假设检验 46
一、拟合优度与相关系数 46
二、整体性假定及检验 50
三、对单个参数的检验：
t检验(P值) 51
第四节 一元线性回归模型的预测 53
一、点预测 53
二、区间预测 54
第五节 EViews软件应用实例 58
一、研究问题 58
二、参数估计 59
三、预测 62
思考与练习题 64
第三章 多元线性回归模型 71
第一节 多元线性回归模型的几个基本
问题 71
一、多元线性回归模型的表示 71
二、多元线性回归模型的基本假定 72
三、多元线性回归模型的矩阵表示 72
第二节 偏回归系数的最小二乘估计 73
一、最小二乘估计量 73
二、实例 75
三、最小二乘估计量的性质 77
四、多元判定系数与校正的判定
系数 77
五、偏相关系数 80
第三节 参数估计量和随机扰动项的
方差估计 80
一、总体参数的估计量 81
二、随机扰动项的方差估计 82
第四节 多元线性回归模型的假设检验 84
一、关于个别偏回归系数的假设
检验 84
二、关于总体显著性的假设检验 85
三、对两个回归系数是否相等的
检验 86
第五节 多元线性回归模型用于预测 86
一、点预测 87
二、区间预测 87
第六节 回归模型的其他函数形式 87
一、双对数线性模型 88
二、半对数线性模型 90
三、倒数模型 94
四、多项式回归模型 96
五、不同函数形式模型比较 97
思考与练习题 97
第四章 异方差 101
第一节 异方差的性质 101
第二节 异方差的后果 105
第三节 异方差的检验 106
一、图示法——残差的图形检验 107
二、帕克检验 108
三、格莱泽检验 110
四、怀特的一般异方差检验 110
第四节 异方差的修正方法 112
一、误差已知时的异方差的
修正方法 112
二、误差未知时的异方差的
修正方法 113
三、重新设定模型 116
思考与练习题 117
第五章 自相关 119
第一节 自相关的性质 119
第二节 自相关产生的原因 120
一、惯性 120
二、模型设定误差 120
三、蛛网现象 121
四、滞后效应 121
五、数据加工 121
第三节 自相关的后果 121
第四节 自相关的诊断 122
一、图示法 122
二、杜宾-瓦特森(D.W.)检验 124
三、自回归模型的自相关检验 126
第五节 补救措施 126
一、广义差分法 127
二、如何估计? 128
第六节 广义差分法的应用 129
思考与练习题 131
第六章 多重共线性 133
第一节 多重共线性的概念 133
一、多重共线性的定义 133
二、多重共线性产生的原因 134
第二节 多重共线性的后果 135
一、多重共线性的统计后果 135
二、多重共线性的实际后果 137
第三节 多重共线性的检验 137
一、直观判断法 137
二、简单相关系数判断法 138
三、辅助回归检验法 138
四、特征根判定法 139
第四节 多重共线性问题的处理 139
一、剔除引起多重共线性的
解释变量 140
二、追加样本信息 140
三、使用非样本先验信息 141
四、模型或变量变换 142
五、使用有偏估计 143
第五节 实例：多重共线性的检验
与模型估计 143
一、研究问题——中国民航客运量
影响分析 143
二、用OLS法估计模型 144
三、多重共线性的诊断 146
四、多重共线性的修正 147
思考与练习题 148
第七章 滞后变量模型 151
第一节 滞后变量模型的概念 151
一、滞后变量的概念与产生滞后
效应的原因 151
二、滞后变量模型的种类 152
第二节 分布滞后模型的估计 153
一、分布滞后模型估计的困难 153
二、分布滞后模型的修正估计
方法 154
第三节 自回归模型的构造 157
一、自适应预期模型 158
二、局部调整模型 159
第四节 自回归模型的估计 160
一、自回归模型估计的困难 160
二、工具变量法 161
三、自回归模型中自相关的检验 162
第五节 格兰杰因果关系检验 164
一、格兰杰因果关系检验理论 164
二、格兰杰因果关系检验实例 165
第六节 实例：滞后变量模型的估计 168
一、研究问题——中国城镇居民
消费模型的建立 168
二、自适应预期模型 168
三、分布滞后模型 171
思考与练习题 173
第八章 虚拟变量模型 176
第一节 虚拟变量模型的概念 176
一、虚拟变量模型的设置 176
二、虚拟解释变量的设置原则 177
三、虚拟变量模型的优缺点 178
第二节 变截距的虚拟解释变量模型 179
一、解释变量只有一个定性变量
而无定量变量的回归 179
二、解释变量包含一个定性变量
和一个定量变量的回归 180
三、解释变量包含两个定性变量
和一个定量变量的回归 182
四、交互效应回归 183
第三节 变斜率的虚拟解释变量模型 184
一、乘法方式引入虚拟解释变量的
一般形式 184
二、回归模型结构稳定性检验 185
三、分段线性回归 186
第四节 实例：虚拟解释变量模型的
估计 187
一、研究问题——中国国民总收入
与居民消费的关系 187
二、邹氏结构变化检验 189
三、虚拟解释变量模型 190
思考与练习题 191
第九章 联立方程模型 194
第一节 联立方程模型概述 194
一、联立方程模型的性质 194
二、联立方程模型的估计问题 195
三、联立方程模型中变量的类型 196
四、联立方程模型的种类 197
第二节 联立方程模型的识别 201
一、联立方程模型识别的概念 201
二、联立方程模型识别的类型 202
三、联立方程模型识别的条件 205
第三节 联立方程模型的估计 209
一、联立方程模型估计方法概述 209
二、间接最小二乘法 209
三、工具变量法 211
四、二阶段最小二乘法 212
第四节 实例：联立方程模型的估计 213
一、研究问题——中国简单宏观
经济模型的建立 213
二、模型的识别 214
三、模型的估计 215
思考与练习题 218
第十章 时间序列计量经济模型 222
第一节 时间序列计量经济分析概述 222
一、伪回归问题 222
二、时间序列的平稳性 223
三、时间序列的自相关性 224
四、时间序列的动态记忆性 224
第二节 时间序列的平稳性检验 225
一、自相关函数检验法 225
二、单位根检验法 228
三、单整、差分平稳与趋势平稳 231
第三节 协整分析与误差修正模型 233
一、均衡与协整 234
二、协整检验 235
三、误差修正模型 237
第四节 实例：协整检验与误差修正
模型的估计 239
一、研究问题——中国城镇居民人均
消费误差修正模型的建立 239
二、单整检验 239
三、协整检验 241
四、误差修正模型的建立 243
思考与练习题 245
附录 统计分布表 247
参考文献 257