Quantitative risk management

　　 第一部分 风险管理基础
　　第一章 风险模型基础
　　 第一节 随机变量和分布函数
　　 第二节 随机变量的矩
　　 第三节 分位数
　　 第四节 概率母函数和矩母函数
　　第二章 损失次数分布
　　 第一节 二项分布
　　 第二节 Poisson分布
　　 第三节 负二项分布
　　第三章 损失分布
　　 第一节 对数正态分布
　　 第二节 指数分布
　　 第三节 帕累托分布
　　 第四节 伯尔分布
　　 第五节 威布尔分布
　　 第六节 伽玛分布
　　第四章 统计估计理论
　　 第一节 经验分布函数
　　 第二节 矩估计
　　 第三节 极大似然估计方法
　　 第四节 区间估计
　　 第五节 Bootstrap方法
　　 第六节 贝叶斯估计
　　第五章 统计推断方法
　　 第一节 剩余期望函数
　　 第二节 有限期望函数
　　 第三节 Q-Q图
　　 第四节 Kolmogm0v-Smirnov检验
　　 第五节 Anderson-Darling检验
　　 第六节 X2拟合优度检验
　　 第二部分 损失模型
　　第六章 总损失模型
　　 第一节 总损失复合模型
　　 第二节 复合Poisson模型
　　 第三节 复合模型的性质
　　 第四节 Panjer递推算法
　　 第五节 复合模型的近似分布
　　第七章 损失分布的随机模拟
　　 第一节 随机模拟的原理
　　 第二节 产生均匀分布随机数的方法
　　 第三节 产生一般分布的随机数
　　 第四节 损失次数的随机模拟
　　 第五节 损失额的随机模拟
　　 第六节 总损失的随机模拟
　　第八章 免赔额与风险保费的计算
　　 第一节 保费计算原理
　　 第二节 免赔额
　　 第三节 免赔额下的保费计算公式
　　 第四节 免赔额下对给定损失分布的保费计算实例
　　第九章 风险过程模型
　　 第一节 Poisson过程
　　 第二节 Poisson过程的性质
　　 第三节 Poisson过程的模拟
　　 第四节 Poisson过程的推广
　　 第五节 复合Poisson过程
　　第十章 破产模型
　　 第一节 保险业的破产风险
　　 第二节 盈余过程
　　 第三节 破产概率
　　 第四节 破产概率的指数型上界
　　 第三部分 金融风险度量
　　第十一章 风险度量方法
　　 第一节 一致性风险度量原则
　　 第二节 离差类风险度量方法
　　 第三节 VaR方法
　　 第四节 ES方法
　　 第五节 经济资本
　　 第六节 VaR的计算
　　第十二章 极值理论
　　 第一节 广义极值分布
　　 第二节 BMM方法
　　 第三节 广义帕累托分布
　　 第四节 超门槛损失的分布拟合
　　 第五节 POT方法
　　第十三章 信用风险度量
　　 第一节 信用评级与历史违约概率
　　 第二节 违约概率模型
　　 第三节 违约损失率
　　 第四节 违约暴露
　　 第五节 信用风险缓释与风险缓释后的风险暴露
　　第十四章 现代信用风险度量模型
　　 第一节 Credit Metrics模型
　　 第二节 KMV模型
　　 第三节 Credit Risk+模型
　　 第四节 Credit Portfolio View模型
　　第十五章 操作风险度量
　　 第一节 操作风险案例
　　 第二节 操作风险的定义
　　 第三节 操作风险初级度量方法
　　 第四节 操作风险高级计量方法
　　 第五节 损失分布法
　　 第四部分 风险决策
　　第十六章 效用理论
　　 第一节 效用与期望效用原理
　　 第二节 效用函数与风险态度
　　 第三节 最大期望效用决策准则
　　 第四节 效用理论在保险决策中的应用
　　第十七章 风险决策理论
　　 第一节 不确定条件下的决策准则
　　 第二节 风险决策准则
　　 第三节 决策树
　　 第四节 贝叶斯决策
　　附录Ⅰ 标准正态分布的分布函数表
　　附录Ⅱ 巴塞尔新资本协议概述