简介
金融领域充满了各种风险，要在这种环境中成功进行商业运作，风险分析应该是每一个经营决策的重要组成部分——无论是公司战略还是资产配置。
尽管人们曾经一度认为风险是不可预测和不可控制的，但是风险分析工具和风险理论的发展逐渐改变了我们对这一重要商业元素的看法。在《风险建模》一书中，乔纳森?文博士为读者提供了有关风险分析最新的阐述，这些方法都曾被应用于真实的商业风险分析中，从而让读者能更直观地认识风险、了解风险量化的不同方法。《风险建模》以对不确定性和风险的简单介绍为开篇，将视角逐渐转向建模的重要步骤和商业环境下的风险分析。
全书按照主题分为九部分，书中不仅对风险进行了定性和定量的描述，还介绍了如何确定、预测量化、评估、对冲、分散和管理风险的方法。《风险建模》的关键概念有：
模型建立（决策分析和建模）
蒙特卡罗模拟（风险量化和预测）
实物期权分析（战略期权和管理的活性）
预测（包含数据和不包含数据的模拟和预测）
最优化（静态、动态、随机、连续、离散和非线性问题的组合）
在多个领域应用风险分析（《风险建模》案例涉及领域包括制药、生物技术处理结构、石油天然气的开发和生产、军事战略、金融规划、雇员股票期权、保健管理和全球卫星系统）
目录
第一部分 风险识别
第1章 超越不确定性
风险简史：究竟何为机会博弈
不确定性与风险
为什么风险在决策中很重要
处理风险的传统方式
风险与不确定性概览
综合风险分析框架
问题
第二部分 风险评估
第2章 从风险到富有
概览
风险基本要素
风险收益的性质
风险中的统计学
风险的测量法
附录 计算风险
问题
第3章 建模方法指南
模型文档整理
分离输入值、计算和结果
保护模型
使模型易用：数据确认与警告
跟踪模型
用VBA将模型自动化
模型美学和条件格式
附录 VBA建模及写作宏入门
练习
第三部分 风险量化
第4章 蒙特卡罗模拟
什么是蒙特卡罗模拟
模拟为何重要
模拟与传统分析比较
应用Risk Simulator和Excel进行模拟
问题
第5章 试用Risk Simulator?
启用Risk Simulator?
运行一个蒙特卡罗模拟
使用预测图和置信区间
相关性与精度控制
Risk Simulator 5.0有哪些新功能？
附录 理解概率分布
问题
练习
第6章 潘多拉魔盒
模拟中的飓风图及敏感性分析
敏感性分析
分布拟合：单变量与多重变量
拔靴模拟
假设检验
数据提取，保存模拟结果和生成报告
自定义宏
回归与预测诊断工具
统计分析工具
分布分析工具
附录 拟合优度检验
问题
练习
第四部分 商业案例
第7章 商业案例：制药和生物科技企业交易的组织管理、石油和天然气开发与
生产、财务规划模拟、医院风险管理和基于风险的管理层薪酬评估
案例分析：制药和生物科技企业交易的组织管理
案例分析：石油和天然气开发与生产
案例分析：财务规划模拟
案例分析：医院风险管理
案例分析：基于风险的管理层薪酬评估
第五部分 风险预测
第8章 今天预测明天
不同类型的预测技术
运行RiskSimulator中的预测工具
时间序列分析
多元回归
随机过程预测
注意事项
非线性外推
Box-JenkinsARIMA高级时间序列
自回归求和移动平均模型（Box—JenkinsARIMA高级时间序列）
J-S曲线预测
GARCH波动率预测
马尔可夫链
最大似然估计模型（MLE）
样条模型（三次样条内插和外插模型）
问题
练习
第9章 用历史预测未来
时间序列预测方法
没有趋势和周期
简单指数平滑模型
有趋势但无周期
没有趋势但有周期
有周期和有趋势
回归分析
预测模型的缺陷：异常点、非线性、复共线性、异方差、自相关、结构性漏洞
回归分析中的其他技术型问题
附录A预测区间
附录B普通最小二乘法
附录C检查并校正异方差
附录D发现并检查复共线性
附录E检查并校正自相关
问题
练习
第六部分 风险分散
第10章 关于最优化决策的研究
什么是最优化模型
旅行者资金安排
有关最优化的术语
运用几何方法实现最优化以及运用Excel规划求解
问题
第11章 不确定情况下的最优化
最优化的步骤
连续型最优化
离散整型最优化
附录资产组合最优化中的年收益以及风险的计算
问题
练习
第七部分 风险对冲
第12章 实物期权及其可选择性
什么是实物期权
实物期权分析概述
需要考虑的问题
运用实物期权分析
各项产业都高度依赖于实物期权模型
对实物期权模型的批评、限制条件和误解
问题
第13章 Real Options Super Lattice Solver（SLS）软件揭秘
第八部分 更多产业中的运用
第14章 案例拓展：房地产业、银行业、军事策略、汽车零件市场、全球对地观测系统以及员工股票期权
第九部分 风险管理
第15章 警告标志
第16章 改变公司文化
各章问题答案
第1章 超越不确定性
风险简史：究竟何为机会博弈
不确定性与风险
为什么风险在决策中很重要
处理风险的传统方式
风险与不确定性概览
综合风险分析框架
问题
第二部分 风险评估
第2章 从风险到富有
概览
风险基本要素
风险收益的性质
风险中的统计学
风险的测量法
附录 计算风险
问题
第3章 建模方法指南
模型文档整理
分离输入值、计算和结果
保护模型
使模型易用：数据确认与警告
跟踪模型
用VBA将模型自动化
模型美学和条件格式
附录 VBA建模及写作宏入门
练习
第三部分 风险量化
第4章 蒙特卡罗模拟
什么是蒙特卡罗模拟
模拟为何重要
模拟与传统分析比较
应用Risk Simulator和Excel进行模拟
问题
第5章 试用Risk Simulator?
启用Risk Simulator?
运行一个蒙特卡罗模拟
使用预测图和置信区间
相关性与精度控制
Risk Simulator 5.0有哪些新功能？
附录 理解概率分布
问题
练习
第6章 潘多拉魔盒
模拟中的飓风图及敏感性分析
敏感性分析
分布拟合：单变量与多重变量
拔靴模拟
假设检验
数据提取，保存模拟结果和生成报告
自定义宏
回归与预测诊断工具
统计分析工具
分布分析工具
附录 拟合优度检验
问题
练习
第四部分 商业案例
第7章 商业案例：制药和生物科技企业交易的组织管理、石油和天然气开发与
生产、财务规划模拟、医院风险管理和基于风险的管理层薪酬评估
案例分析：制药和生物科技企业交易的组织管理
案例分析：石油和天然气开发与生产
案例分析：财务规划模拟
案例分析：医院风险管理
案例分析：基于风险的管理层薪酬评估
第五部分 风险预测
第8章 今天预测明天
不同类型的预测技术
运行RiskSimulator中的预测工具
时间序列分析
多元回归
随机过程预测
注意事项
非线性外推
Box-JenkinsARIMA高级时间序列
自回归求和移动平均模型（Box—JenkinsARIMA高级时间序列）
J-S曲线预测
GARCH波动率预测
马尔可夫链
最大似然估计模型（MLE）
样条模型（三次样条内插和外插模型）
问题
练习
第9章 用历史预测未来
时间序列预测方法
没有趋势和周期
简单指数平滑模型
有趋势但无周期
没有趋势但有周期
有周期和有趋势
回归分析
预测模型的缺陷：异常点、非线性、复共线性、异方差、自相关、结构性漏洞
回归分析中的其他技术型问题
附录A预测区间
附录B普通最小二乘法
附录C检查并校正异方差
附录D发现并检查复共线性
附录E检查并校正自相关
问题
练习
第六部分 风险分散
第10章 关于最优化决策的研究
什么是最优化模型
旅行者资金安排
有关最优化的术语
运用几何方法实现最优化以及运用Excel规划求解
问题
第11章 不确定情况下的最优化
最优化的步骤
连续型最优化
离散整型最优化
附录资产组合最优化中的年收益以及风险的计算
问题
练习
第七部分 风险对冲
第12章 实物期权及其可选择性
什么是实物期权
实物期权分析概述
需要考虑的问题
运用实物期权分析
各项产业都高度依赖于实物期权模型
对实物期权模型的批评、限制条件和误解
问题
第13章 Real Options Super Lattice Solver（SLS）软件揭秘
第八部分 更多产业中的运用
第14章 案例拓展：房地产业、银行业、军事策略、汽车零件市场、全球对地观测系统以及员工股票期权
第九部分 风险管理
第15章 警告标志
第16章 改变公司文化
各章问题答案
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