Empirical finance for finance and banking

副标题：无

作者：(英)罗伯特·索利斯(Robert Sollis)著;曲春青译

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ISBN：9787565413070

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简介

简介

罗伯特·索利斯等学者所著的《实证金融研究方法——以银行业和金融业为例》是实证金融研究领域的权威性著作。该书首先简要回顾了实证金融中普遍采用的经济计量学和统计学方法，然后重点介绍了实证金融研究方法在金融和银行等研究领域中的应用，这些领域包括投资组合理论、资产定价模型和多因子模型、市场有效性、汇率和利率的拟合和预测、利率期限结构、风险价值（VaR）等。该书对实证金融研究方法的介绍系统全面、通俗易懂，同时运用实际案例对这些方法的操作进行演示，使读者更容易理解并熟练掌握。因此，该书既可以作为金融学科学生和研究人员学习的教材，又可以作为金融从业人员学习和使用实证金融研究方法的参考用书。

第1章导论
1.1 本书内容与结构
1.2 电脑软件
1.3 数据
1.4 参考文献
第2章随机变量及随机过程
2.1 概述
2.2 随机变量与随机过程
2.3 时间序列模型
2.4 小结
2.5 章末习题
2.6 参考文献
第3章回归与波动
3.1 概述
3.2 回归模型
3.3 条件波动的拟合及预测
3.4 小结
3.5 章末习题
3.6 参考文献
第4章资产组合理论及资产配置
4.1 概述
4.2 收益率
4.3 股利贴现模型
4.4 现代资产组合理论（MPT）
4.5 实证范例
4.6 小结
4.7 章末习题
4.8 附录
4.9 参考文献
第5章资产定价模型和因子模型
5.1 概述
5.2 资本资产定价模型（CAPM）
5.3 因子模型
5.4 实证范例
5.5 小结
5.6 章末习题
5.7 附录
5.8 参考文献
第6章市场有效性
6.1 概述
6.2 市场有效性检验
6.3 经济计量预测
6.4 技术分析
6.5 数据探测
6.6 实证范例
6.7 小结
6.8 章末习题
6.9 附录
6.10 参考文献
第7章汇率的建模和预测
7.1 概述
7.2 汇率
7.3 市场有效性及汇率平价条件
7.4 市场效率检验
7.5 购买力平价
7.6 汇率的预测
7.7 实证范例
7.8 小结
7.9 章末习题
7.10 附录
7.11 参考文献
第8章利率的拟合和预测
8.1 概述
8.2 债券
8.3 利率模型
8.4 预期假说的实证检验
8.5 实证范例
8.6 小结
8.7 章末习题
8.8 附录
8.9 参考文献
第9章市场风险管理
9.1 概述
9.2 使用德尔塔—正态法计算的风险价值
9.3 使用历史模拟法计算的风险价值
9.4 使用蒙特卡洛模拟法计算的风险价值
9.5 债券的VaR
9.6 衍生品的风险价值
9.7 回测检验
9.8 金融监管与VaR
9.9 实证范例
9.10 小结
9.11 章末习题
9.12 附录
9.13 参考文献

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