微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
本书以经典计量经济学内容为主，适当介绍一些适用的现代计量经济学
的最新发展状况，并将计量经济学理论、方法与应用相结合。通过精选与各
个部分理论方法相应的案例，结合详细的应用软件实现操作步骤以及规范的
经济学论文格式示例的介绍，全书形成了具有系统性、实用性和前沿性特点
的内容体系。
本书共10章，主要包括：以介绍计量经济学产生和发展及研究步骤为主
的绪论；符合经典假设的一元和多元线性回归模型；违反经典假设的异方差
性和自相关性，以及多重共线性；滞后变量模型、虚拟变量模型、联立方程
模型，以及时间序列模型的理论及其应用。本书每章利用与我国实际数据相
结合的案例和每章与所学理论方法相结合的EViews、SPSS软件操作指导，使
学生在掌握理论方法的基础上能够理论联系实际，做到学以致用。
本书以初级水平为主，适当吸收了中级水平的内容，包含了高等院校经
济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容，适合作为高等院校经
济学科和管理学科专业本科生、非数量经济学专业研究生的教材或教学参考
书，也可供高等教育自学考试经济学科本科考生、经济管理工作者和研究人
员阅读与参考。
目录
第1章 绪论
1.1 计量经济学的含义
1.1.1 什么是计量经济学
1.1.2 计量经济学与其他相关学科的关系
1.1.3 计量经济学的特点
1.1.4 计量经济学在经济学科中的地位
1.2 计量经济学的产生和发展
1.2.1 计量经济学的奠基时期
1.2.2 计量经济学的产生和形成
1.2.3 计量经济学的发展
1.2.4 我国计量经济学的起步及发展
1.3 计量经济学研究问题的步骤
1.3.1 建立模型
1.3.2 数据的收集
1.3.3 参数的估计
1.3.4 模型的检验
1.3.5 模型的应用
1.4 计量经济学的内容体系
1.4.1 广义计量经济学与狭义计量经济学
1.4.2 理论计量经济学与应用计量经济学
1.4.3 经典计量经济学和非经典计量经济学
1.4.4 微观计量经济学和宏观计量经济学
1.4.5 初级、中级、高级计量经济学
1.5 计量经济学的应用软件简介
1.5.1 启动Eviews软件包
1.5.2 建立Eviews工作文件
1.5.3 输入与编辑数据
1.5.4 利用EViews进行图形分析和描述统计分析
1.5.5 数据的保存与调用
1.5.6 SPSS软件运用简介
思考与练习
第2章 一元线性回归模型
2.1 相关分析与回归分析
2.1.1 相关分析
2.1.2 回归分析
2.1.3 回归分析的基本概念
2.2 一元线性回归模型的参数估计
2.2.1 古典回归模型的基本假定
2.2.2 普通最小二乘法
2.2.3 最小二乘估计的样本回归模型的性质
2.2.4 最小二乘估计量的性质
2.2.5 参数的估计误差与置信区间
2.2.6 极大似然估计法
2.3 一元线性回归模型的统计检验
2.3.1 拟合优度检验
2.3.2 参数的显著性检验(t检验)
2.3.3 一元线性回归模型的显著性检验(F检验)
2.3.4 F检验与t检验、拟合优度检验的关系
2.4 一元线性回归模型的预测
2.4.1 点预测
2.4.2 区间预测
2.4.3 均值E(y1xo)和个别值Yo的预测的特点
2.4.4 预测精度评价
2.5 一元线性回归模型举例与软件实现
2.5.1 举例的背景
2.5.2 理论与建模
2.5.3 数据收集
2.5.4 参数估计
2.5.5 模型检验
2.5.6 模型应用
2.5.7 利用EViews和SPSS软件作相关分析
思考与练习
附录2—1
附录2—2
附录2—3
第3章 多元线性回归模型
3.1 多元线性回归模型的概念
3.1.1 多元线性总体回归模型
3.1.2 多元线性样本回归模型
3.1.3 多元线性回归模型的基本假定
3.1.4 多元线性回归模型的矩阵表示
3.2 多元线性回归模型的参数估计
3.2.1 参数的最小二乘估计
3.2.2 最小二乘估计的样本回归模型的性质
3.2.3 最小二乘估计量的性质
3.2.4 参数的估计误差与置信区间
3.2.5 Beta系数
3.2.6 矩估计
3.3 多元线性回归模型的统计检验
3.3.1 偏回归系数的显著性检验
3.3.2 拟合优度检验
3.3.3 多元线性回归模型总体显著性检验
3.3.4 模型参数受约束的沃尔德检验
3.4 非线性回归模型
3.4.1 直接代换法
3.4.2 间接代换法
3.4.3 级数展开法(迭代估计法)
3.5 案例生产函数的应用
3.5.1 问题的提出
3.5.2 理论与模型
3.5.3 数据收集
3.5.4 参数估计
思考与练习
附录3—1
附录3—2
第4章 异方差性
4.1 异方差性的概念
4.1.1 对古典假定的再讨论
4.1.2 什么是异方差性
4.2 异方差性产生的原因
4.3 异方差性产生的后果
4.4 异方差性的检验
4.4.1 图示检验法
4.4.2 斯皮尔曼等级相关检验法
4.4.3 戈德菲尔德一匡特检验
4.4.4 帕克检验
4.4.5 格里瑟检验
4.4.6 怀特检验
4.4.7 ARCH检验
4.5 异方差性的解决方法
4.5.1 模型变换法
4.5.2 加权最小二乘法
4.5.3 加权最小二乘法与模型变换法的关系
4.5.4 变量对数变换法
4.5.5 广义最小二乘法及其与w1s的关系
4.6 案例个人储蓄与个人收入关系模型
4.6.1 引言
4.6.2 模型设定和参数估计
4.6.3 检验模型的异方差
4.6.4 异方差性的修正
思考与练习
第5章 自相关性
5.1 自相关性的概念及分类
5.1.1 什么是自相关性
5.1.2 自相关性的分类
5.2 自相关性的来源
5.3 自相关性产生的后果
5.4 自相关性的检验
5.4.1 图示法
5.4.2 D-W检验
5.4.3 偏相关系数检验
5.4.4 拉格朗日乘数检验
……
5.5 自相关性的解决办法
5.6 案例 我国居民储蓄函数模型
思考与练习
第6章 多重共线性
6.1 多重共线性的概念
6.2 多重共线性产生的原因
6.3 多重共线性的后果
6.4 多重共线性的检验
6.5 多重共线性的解决办法
6.6 案例 食品消费需求影响因素分析
思考与练习
第7章 滞后变量模型
7.1 滞后变量模型
7.2 分布滞后模型的估计
7.3 自回归模型
7.4 自回归模型的估计和检验
7.5 案例 库存函数模型
思考与练习
第8章 虚拟变量模型和设定误差
8.1 虚拟变量
8.2 虚拟解释变量模型
8.3 虚拟被解释变量模型
8.4 设定误差
8.5 案例 收入与储蓄关系模型和家庭购房决策模型
思考与练习
第9章 联立方程模型
9.1 联立方程模型的概念
9.2 联立方程模型的识别
9.3 联立方程模型的估计
9.4 联立方程模型的应用
9.5 案例：克莱因战争间模型
思考与练习
第10章 时间序列模型
10.1 时间序列的基本概念
10.2 时间序列的平稳性的检验
10.3 自回归移动平均模型
10.4 协整理论和误差修正模型
10.5 案例 中国GDP最终消费误差修正模型
思考与练习
附录A 统计分布表
参考文献
1.1 计量经济学的含义
1.1.1 什么是计量经济学
1.1.2 计量经济学与其他相关学科的关系
1.1.3 计量经济学的特点
1.1.4 计量经济学在经济学科中的地位
1.2 计量经济学的产生和发展
1.2.1 计量经济学的奠基时期
1.2.2 计量经济学的产生和形成
1.2.3 计量经济学的发展
1.2.4 我国计量经济学的起步及发展
1.3 计量经济学研究问题的步骤
1.3.1 建立模型
1.3.2 数据的收集
1.3.3 参数的估计
1.3.4 模型的检验
1.3.5 模型的应用
1.4 计量经济学的内容体系
1.4.1 广义计量经济学与狭义计量经济学
1.4.2 理论计量经济学与应用计量经济学
1.4.3 经典计量经济学和非经典计量经济学
1.4.4 微观计量经济学和宏观计量经济学
1.4.5 初级、中级、高级计量经济学
1.5 计量经济学的应用软件简介
1.5.1 启动Eviews软件包
1.5.2 建立Eviews工作文件
1.5.3 输入与编辑数据
1.5.4 利用EViews进行图形分析和描述统计分析
1.5.5 数据的保存与调用
1.5.6 SPSS软件运用简介
思考与练习
第2章 一元线性回归模型
2.1 相关分析与回归分析
2.1.1 相关分析
2.1.2 回归分析
2.1.3 回归分析的基本概念
2.2 一元线性回归模型的参数估计
2.2.1 古典回归模型的基本假定
2.2.2 普通最小二乘法
2.2.3 最小二乘估计的样本回归模型的性质
2.2.4 最小二乘估计量的性质
2.2.5 参数的估计误差与置信区间
2.2.6 极大似然估计法
2.3 一元线性回归模型的统计检验
2.3.1 拟合优度检验
2.3.2 参数的显著性检验(t检验)
2.3.3 一元线性回归模型的显著性检验(F检验)
2.3.4 F检验与t检验、拟合优度检验的关系
2.4 一元线性回归模型的预测
2.4.1 点预测
2.4.2 区间预测
2.4.3 均值E(y1xo)和个别值Yo的预测的特点
2.4.4 预测精度评价
2.5 一元线性回归模型举例与软件实现
2.5.1 举例的背景
2.5.2 理论与建模
2.5.3 数据收集
2.5.4 参数估计
2.5.5 模型检验
2.5.6 模型应用
2.5.7 利用EViews和SPSS软件作相关分析
思考与练习
附录2—1
附录2—2
附录2—3
第3章 多元线性回归模型
3.1 多元线性回归模型的概念
3.1.1 多元线性总体回归模型
3.1.2 多元线性样本回归模型
3.1.3 多元线性回归模型的基本假定
3.1.4 多元线性回归模型的矩阵表示
3.2 多元线性回归模型的参数估计
3.2.1 参数的最小二乘估计
3.2.2 最小二乘估计的样本回归模型的性质
3.2.3 最小二乘估计量的性质
3.2.4 参数的估计误差与置信区间
3.2.5 Beta系数
3.2.6 矩估计
3.3 多元线性回归模型的统计检验
3.3.1 偏回归系数的显著性检验
3.3.2 拟合优度检验
3.3.3 多元线性回归模型总体显著性检验
3.3.4 模型参数受约束的沃尔德检验
3.4 非线性回归模型
3.4.1 直接代换法
3.4.2 间接代换法
3.4.3 级数展开法(迭代估计法)
3.5 案例生产函数的应用
3.5.1 问题的提出
3.5.2 理论与模型
3.5.3 数据收集
3.5.4 参数估计
思考与练习
附录3—1
附录3—2
第4章 异方差性
4.1 异方差性的概念
4.1.1 对古典假定的再讨论
4.1.2 什么是异方差性
4.2 异方差性产生的原因
4.3 异方差性产生的后果
4.4 异方差性的检验
4.4.1 图示检验法
4.4.2 斯皮尔曼等级相关检验法
4.4.3 戈德菲尔德一匡特检验
4.4.4 帕克检验
4.4.5 格里瑟检验
4.4.6 怀特检验
4.4.7 ARCH检验
4.5 异方差性的解决方法
4.5.1 模型变换法
4.5.2 加权最小二乘法
4.5.3 加权最小二乘法与模型变换法的关系
4.5.4 变量对数变换法
4.5.5 广义最小二乘法及其与w1s的关系
4.6 案例个人储蓄与个人收入关系模型
4.6.1 引言
4.6.2 模型设定和参数估计
4.6.3 检验模型的异方差
4.6.4 异方差性的修正
思考与练习
第5章 自相关性
5.1 自相关性的概念及分类
5.1.1 什么是自相关性
5.1.2 自相关性的分类
5.2 自相关性的来源
5.3 自相关性产生的后果
5.4 自相关性的检验
5.4.1 图示法
5.4.2 D-W检验
5.4.3 偏相关系数检验
5.4.4 拉格朗日乘数检验
……
5.5 自相关性的解决办法
5.6 案例 我国居民储蓄函数模型
思考与练习
第6章 多重共线性
6.1 多重共线性的概念
6.2 多重共线性产生的原因
6.3 多重共线性的后果
6.4 多重共线性的检验
6.5 多重共线性的解决办法
6.6 案例 食品消费需求影响因素分析
思考与练习
第7章 滞后变量模型
7.1 滞后变量模型
7.2 分布滞后模型的估计
7.3 自回归模型
7.4 自回归模型的估计和检验
7.5 案例 库存函数模型
思考与练习
第8章 虚拟变量模型和设定误差
8.1 虚拟变量
8.2 虚拟解释变量模型
8.3 虚拟被解释变量模型
8.4 设定误差
8.5 案例 收入与储蓄关系模型和家庭购房决策模型
思考与练习
第9章 联立方程模型
9.1 联立方程模型的概念
9.2 联立方程模型的识别
9.3 联立方程模型的估计
9.4 联立方程模型的应用
9.5 案例：克莱因战争间模型
思考与练习
第10章 时间序列模型
10.1 时间序列的基本概念
10.2 时间序列的平稳性的检验
10.3 自回归移动平均模型
10.4 协整理论和误差修正模型
10.5 案例 中国GDP最终消费误差修正模型
思考与练习
附录A 统计分布表
参考文献
计量经济学
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
用户发送的提问，这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题，这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
