商业银行不良贷款率影响因素的统计研究

第1章  绪论1.1  研究背景及意义1.2  研究的主要内容1.3  研究思路与方法1.3.1  研究思路1.3.2  研究方法1.4  研究创新第2章  文献综述2.1  不良贷款概念2.2  国外学者对不良贷款研究2.2.1  不良贷款成因文献2.2.2  不良贷款影响因素文献2.3  国内学者对不良贷款研究2.4  国内外学者对不良贷款研究比较第3章  商业银行不良贷款形成路径分析3.1  基于借贷关系的不良贷款形成博弈分析3.2  宏观经济因素对不良贷款形成影响分析3.3  银行特征对不良贷款影响分析3.4  不良贷款对银行利润及收入影响分析3.4.1  几个假设3.4.2  不良贷款对银行利润影响分析3.4.3  不良贷款对银行收入影响分析3.4.4  不良贷款与银行利润及收入的混合竞争模型3.4.5  比较分析3.5  动态控制理论3.6  基于动态控制理论的不良贷款模型3.6.1  效用函数的建立3.6.2  不良贷款动态模型建立3.6.3  哈密尔顿函数建立3.6.4  不良贷款动态路径分析3.7  小结第4章  商业银行不良贷款率影响因素实证研究4.1  不良贷款与银行特征4.1.1  不良贷款与银行特征关系4.1.2  银行特征对不良贷款率影响模型4.2  银行违约距离与不良贷款4.2.1  银行违约距离与不良贷款关系4.2.2  银行违约距离对不良贷款率影响模型4.3  银行资本监管与不良贷款4.3.1  银行资本监管与不良贷款关系4.3.2  银行资本监管与不良贷款率关系模型4.4  分位回归原理4.4.1  分位回归模型特质4.4.2  分位回归模型原理4.5  基于分位回归的不良贷款预警模型4.5.1  数据来源及描述性分析4.5.2  构建FE.QAR模型及变量解释4.5.3  求解FE-QAR模型参数4.5.4  FE—QAR模型特质4.5.5  行业不良贷款FE—QAR模型4.6  小结第5章  总结及政策建议附录1  商业银行不良贷款率、资本充足率、核心资本充足率附录2  商业银行不良贷款率与资产利润率、贷款损失拨备覆盖率、股本结构历年数据附录3  2005—2011年商业银行不良贷款率、总资产、股东权益、利润、总贷款、公司贷款、总利息收入和总收入的原始数据附录4  模型1、模型2和模型3的估计结果及残差图附录5  基于面板数据的核心资本充足率与不良贷款的估计结果附录6各行不良贷款率、核心资本充足率和资本充足率密度函数程序参考文献