基于连接函数的熵市场及风险度量

前言
第一章  绪论
  第一节  研究目的及意义
  第二节  熵在金融领域的应用及发展
  第三节  连接函数方法的应用及发展
第二章  连接函数理论
  第一节  相关性研究
  第二节  连接函数的定义
  第三节  连接函数的基本分类
    附录一  连接函数生成
第三章  熵函数及熵市场
  第一节  熵介绍
    一  熵在热力学中的起源
    二  信息论中的熵
  第二节  熵优化原理
    一  最大熵优化
    二  最小叉熵优化
    附录二  熵优化推导
  第三节  熵与风险度量
    一  基于熵的风险度量
    二  熵和方差的统一
    三  风险估计
  第四节  熵市场假设
    一  风险中性定价的理论框架
    二  熵市场假设理论
    附录三  熵市场假设例题
第四章  连接函数熵的相关性度量
  第一节  连接函数熵的定义
  第二节  相关性度量指标比较分析
  第三节  连接函数熵的建立
    一  边际分布
    二  相关结构
    三  连接函数熵的计算
  第四节  市场相关程度度量
    一  样本数据
    二  二元连接函数熵
    三  三元连接函数熵
    四  比较分析
第五章  连接函数熵的优化问题
  第一节  投资组合问题与熵优化
  第二节  联合熵的优化问题
  第三节  联合熵优化的对偶
  第四节  连接函数熵优化
第六章  连接函数贝叶斯估计
  第一节  贝叶斯方法及其应用
    一  贝叶斯估计原理概述
    二  贝叶斯先验分布与似然函数
  第二节  连接函数贝叶斯方法
    一  连接函数贝叶斯方法的有效性
    二  连接函数贝叶斯估计的基本理论
  第三节  CES函数的推导及转化
  第四节  连接函数贝叶斯估计在投资期限研究中的应用
    一  CAPM投资期限问题的提出
    二  数据表述与描述性统计
    三  投资期限模型的参数估计
    四  对称连接函数似然函数
    五  Archimedean一连接函数的似然函数
    六  结果分析
结语
参考文献