Modern Commercial Bank Management

第一章 风险管理的原理和方法
1.1 基本概念：信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险
1.2 风险管理框架
1.3 市场风险管理
1.4 操作风险管理
1.5 流动性风险管理

第二章 信用风险管理
2.1 信用风险识别
2.2 信用风险测量
2.3 投资组合管理
2.4 风险管理模型设计
2.5 应用系统介绍

第三章 资本金分配
3.1 基本概念：账面资本金、规范资本金和经济资本金
3.2 为什么要进行资本金分配
3.3 主要分配方法之一——系数法
3.4 主要分配方法之二——资产变动法
3.5 主要分配方法之三——收入变动法
3.6 建立以资本回报率为驱动器的经营管理体系
3.7 巴塞尔新资本充足协议

第四章 内部资金定价与资金有偿调度
4.1 资金有偿调度——集中式资金管理
4.2 为什么要进行资金定价？
4.3 内部资金定价的传统方法
4.4 内部资金定价的现代方法
4.5 期限匹配边际成本法
4.6 内部资金定价实例

第五章 资产负债管理
5.1 基本概念：范围与内容
5.2 利率管理工具
5.3 资产证券化的基本原理
5.4 资产支持证券类型
5.5 再谈资产负债管理

第六章 财务计划和成本管理
6.1 计划的编制
6.2 全面预算及其实现方法
6.3 责任会计与责任报告
6.4 成本分配和摊销
6.5 作业成本法

第七章 信贷业务和客户经理制
7.1 信贷机构管理
7.2 贷款对象的信用风险识别
7.3 贷款定价和贷款文档化
7.4 客户经理制与风险经理制
7.5 贷后管理和坏账清收
7.6 贷款呆账准备金政策

第八章 个人信用登记与抵押注册
8.1 国外信用登记系统介绍
8.2 适合中国商业银行特色的个人信用登记系统
8.3 贷款抵押注册制度

第九章 商业银行组织结构的选择
9.1 组织结构的基本形式
9.2 组织结构的选择
9.3 加拿大某商业银行组织结构

第十章 分行设置与分行考核
10.1 区域市场分析
10.2 服务渠道选取
10.3 平衡记分卡系统
10.4 分行考核-平衡记分卡的演化

第十一章 管理信息系统
11.1 基本概念和系统种类
11.2 规划和开发
11.3 技术战略和技术实现
11.4 从管理信息系统到决策支持系统

第十二章 电子商务与网上银行
12.1 电子商务的概念、种类和用途
12.2 电子商务的安全问题
12.3 电子商务的发展
12.4 网上银行的基本内容
12.5 典型网上银行介绍
12.6 网上银行的其他问题

第十三章 基于价值管理的原理及其应用
13.1 基本概念、管理框架、管理目标
13.2 商业银行经营环境的变迁
13.3 实行价值管理的措施
13.4 战略计划、战略目标的制定与实现
13.5 基于价值管理的相关问题
附录：常用金融类网址
参考书目
后记