简介
《金融优化与风险度量》内容简介：始建于1986年、由邓小平同志亲笔题写校名的山东财政学院，是在改革开放的春风中，由财政部和山东省人民政府共同创办、实行以地方管理为主的普通高等财经院校。学校目前拥有14个二级学院，43个本科专业，22个硕士学位授权点和MBA、MPA两个专业学位授权点。学校学科门类齐全，已形成以经济学、管理学为主，文、法、理、工等六大学科门类相结合的学科结构。其中财政学、会计学、金融学、企业管理、国际贸易学、管理科学与工程为山东省重点学科，财政学与企业管理为省级重点强化建设学科。在山东省政府确定的“泰山学者”特聘教授设岗学科中，财政学、金融学位列其中。
目录
第1部分 金融知识概述
第1章 金融市场基本概念
1.1 金融工具
1.2 金融市场
1.3 资金的流动
1.4 套利与定价
1.5 消费
1.6 偏好关系
1.7 效用函数
1.8 风险态度
1.9 基本经济框架
1.10 市场均衡
1.11 帕累托最优
1.12 市场参与者
1.13 有效市场
第2章 金融优化理论的发展综述
2.1 投资组合优化
2.2 动态投资组合优化
2.3 模糊投资组合优化
2.4 带消费的投资优化
2.5 因素模型
2.6 风险度量与管理
2.7 智能计算在投资组合优化研究上的应用
2.8 金融工程领域值得研究的问题
第2部分 金融优化理论
第3章 静态投资的资本配置
3.1 单只风险证券与无风险证券
3.2 多只风险证券
3.3 存在无风险证券
3.4 资本配置
第4章 指数与无套利定价模型
4.1 单指数定价模型
4.2 多指数定价模型
4.3 无套利定价模型
4.4 无套利定价应用
第5章 动态投资的资本配置
5.1 无套利均衡基本定理
5.2 考虑破产控制的动态投资模型
第6章 摩擦市场下的无套利分析
6.1 引言
6.2 符号与定义
6.3 最优多阶段组合和无套利分析
6.4 结论
第3部分 金融市场均衡模型
第7章 收益可预测下的资产配置
7.1 引言
7.2 研究现状
7.3 研究方法
7.4.结论与展望
第8章 期望和残差收益估计不可靠模型
8.1 引言
8.2 符号与模型
8.3 最优投资策略
8.4 结论
第9章 分布不确定下的鲁棒性优化模型
9.1 引言
9.2 问题描述和模型构建
9.3 问题转换与有效前沿
9.4 均衡价格系统
9.5 结论
第4部分 金融风险度量
第10章 概率不确定下的风险度量
10.1 偏离度量的风险
10.2 风险在险价值度量
10.3 条件在险价值度量
第11章 模糊不确定下的风险度量
11.1 引言
11.2 可信性测度、扭曲函数和Choquet积分
11.3 模糊风险度量及其性质
11.4 结论与讨论
第5部分 金融模型的计算
第12章 概率框架金融模型计算
12.1 引言
12.2 模型
12.3 混合智能算法
12.4 数值仿真分析
12.5 结论与讨论
第13章 模糊框架投资组合模型计算
13.1 模糊投资组合优化模型
13.2 混沌遗传模糊模拟算法
13.3 计算结果
13.4 结论与讨论
第14章 模糊框架信用风险模型计算
14.1 引言
14.2 基于可信性测度的信用风险度量和优化模型
14.3 智能算法
14.4 数值案例
14.5 结论
第15章 利率期间结构及其模拟
15.1 主要的利率期限结构理论
15.2 利率期限结构的模拟
第6部分 数理知识
第16章 高等数学
16.1 线性代数
16.2 微积分
16.3 概率论与随机过程
第17章 优化理论与智能算法
17.1 优化理论与方法
17.2 智能算法
参考文献
后记
第1章 金融市场基本概念
1.1 金融工具
1.2 金融市场
1.3 资金的流动
1.4 套利与定价
1.5 消费
1.6 偏好关系
1.7 效用函数
1.8 风险态度
1.9 基本经济框架
1.10 市场均衡
1.11 帕累托最优
1.12 市场参与者
1.13 有效市场
第2章 金融优化理论的发展综述
2.1 投资组合优化
2.2 动态投资组合优化
2.3 模糊投资组合优化
2.4 带消费的投资优化
2.5 因素模型
2.6 风险度量与管理
2.7 智能计算在投资组合优化研究上的应用
2.8 金融工程领域值得研究的问题
第2部分 金融优化理论
第3章 静态投资的资本配置
3.1 单只风险证券与无风险证券
3.2 多只风险证券
3.3 存在无风险证券
3.4 资本配置
第4章 指数与无套利定价模型
4.1 单指数定价模型
4.2 多指数定价模型
4.3 无套利定价模型
4.4 无套利定价应用
第5章 动态投资的资本配置
5.1 无套利均衡基本定理
5.2 考虑破产控制的动态投资模型
第6章 摩擦市场下的无套利分析
6.1 引言
6.2 符号与定义
6.3 最优多阶段组合和无套利分析
6.4 结论
第3部分 金融市场均衡模型
第7章 收益可预测下的资产配置
7.1 引言
7.2 研究现状
7.3 研究方法
7.4.结论与展望
第8章 期望和残差收益估计不可靠模型
8.1 引言
8.2 符号与模型
8.3 最优投资策略
8.4 结论
第9章 分布不确定下的鲁棒性优化模型
9.1 引言
9.2 问题描述和模型构建
9.3 问题转换与有效前沿
9.4 均衡价格系统
9.5 结论
第4部分 金融风险度量
第10章 概率不确定下的风险度量
10.1 偏离度量的风险
10.2 风险在险价值度量
10.3 条件在险价值度量
第11章 模糊不确定下的风险度量
11.1 引言
11.2 可信性测度、扭曲函数和Choquet积分
11.3 模糊风险度量及其性质
11.4 结论与讨论
第5部分 金融模型的计算
第12章 概率框架金融模型计算
12.1 引言
12.2 模型
12.3 混合智能算法
12.4 数值仿真分析
12.5 结论与讨论
第13章 模糊框架投资组合模型计算
13.1 模糊投资组合优化模型
13.2 混沌遗传模糊模拟算法
13.3 计算结果
13.4 结论与讨论
第14章 模糊框架信用风险模型计算
14.1 引言
14.2 基于可信性测度的信用风险度量和优化模型
14.3 智能算法
14.4 数值案例
14.5 结论
第15章 利率期间结构及其模拟
15.1 主要的利率期限结构理论
15.2 利率期限结构的模拟
第6部分 数理知识
第16章 高等数学
16.1 线性代数
16.2 微积分
16.3 概率论与随机过程
第17章 优化理论与智能算法
17.1 优化理论与方法
17.2 智能算法
参考文献
后记
Financial optimization and risk measurement
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