随机过程:金融资产定价之应用

　　第一章 基础知识
　　サ谝唤 概率
　　サ诙节 随机变量及其分布
　　サ谌节 随机变量的数字特征
　　サ谒慕 矩母函数和特征函数
　　 第五节 条件期望
　　サ诹节 指数分布
　　サ谄呓 收敛性和极限定理お
　　第二章 随机过程的基本概念
　　サ谝唤 随机过程的定义及其分类
　　サ诙节 随机过程的分布及其数字特征
　　サ谌节 复随机过程
　　サ谒慕 几种重要的随机过程简介
　　第三章 马尔可夫过程
　　サ谝唤 马尔可夫链的定义及其性质
　　サ诙节 马尔可夫链的状态分类
　　サ谌节 平稳分布与遍历性
　　サ谒慕 时间连续的马尔可夫链
　　第四章 随机分析及均方微分方程
　　サ谝唤 二阶矩过程
　　サ诙节 均方极限
　　サ谌节 均方连续性
　　サ谒慕 均方导数
　　サ谖褰 均方积分
　　サ诹节 均方黎曼—司蒂吉斯积分
　　サ谄呓 均方导数与均方积分的分布
　　サ诎私 均方微分方程お
　　第五章 平稳过程
　　サ谝唤 基本概念
　　サ诙节 平稳过程相关函数的性质
　　サ谌节 平稳正态过程与正交增量过程
　　サ谒慕 遍历性定理
　　第六章 鞅和鞅表示
　　サ谝唤 离散鞅
　　サ诙节 连续时间鞅
　　 第三节 鞅轨迹的特征
　　サ谒慕 鞅举例
　　サ谖褰 鞅表示お
　　第七章 金融市场中的维纳过程和小概率事件
　　サ谝唤 随机环境中的微分
　　サ诙节 两个一般模型
　　サ谌节 罕见和正常事件的描述
　　サ谒慕 小概率事件的模型
　　第八章 随机过程中的积分与Ito定理
　　 第一节 引言
　　サ诙节 Ito积分的理论
　　サ谌节 Ito积分的特征
　　サ谒慕 Ito定理
　　サ谖褰 更复杂情况下的Ito公式
　　第九章 衍生产品价格的变动与随机微分方程
　　
　　サ谝唤 引言
　　サ诙节 随机微分方程的求解
　　サ谌节 随机微分方程的主要形式
　　第十章 衍生产品的定价与偏微分方程
　　サ谝唤 构造无风险组合
　　サ诙节 偏微分方程的分类
　　附1：运用马尔可夫链对股市走势进行预测的实证分析
　　附2：预测日元汇率的马尔可夫链方法
　　附3：基于AHP和马尔可夫链的证券分析お
　　参考文献