Liquidity risk measurement and management:practitioner’s guide to global best practices
副标题：无
作 者：伦纳德·麦茨(Leonard Matz)，彼得·诺伊(Peter Neu)编著;孙国申[等]翻译
分类号：F830.2
ISBN：9787504954831
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简介
许多重大事件都吸引管理层越来越关注流动性风险.例如1997年亚洲金
融危机。1998年俄罗斯短期国债违约事件，1998年长期资本管理公司倒闭
以及2001年。9.11恐怖袭击事件导致的支付系统中断事件等。
银行已经认识到，适当的流动性风险识别、计量、监测、控制体系和
流程能帮助他们维持稳健的流动性状况。这种稳健的流动性反过来又会增
加投资者和评级机构对银行的信心。同时改善融资成本和融资便利程度。
《流动性风险计量与管理——通向全球最佳实践的从业指南》一书提
供了银行流动性风险计量和管理的最佳工具与方法。在本书中.经验丰富的
银行家们和备受推崇的流动性风险专家们与读者分享了他们的真知灼见和
实践经验。本书从多个观点视角展示最佳方法.例如对极端情形下应急计划
的逐日融资管理。本书还对流动性风险经理的创新观点进行了综合、组织
并加以清晰阐述.这些观点包含健全的压力测试.流动性风险转移定价，应
急计划等。
无论你正致力于提高银行评级、降低银行融资成本、提升风险管理效
率、还是致力于与银行监管者建立更好的关系。本书都可作为流动性风险
管理最佳实践的全面指南。
目录
致谢
作者简介
第一部分 流动性风险计量与监测
第一章 概述
第二章 流动性风险计量
第三章 情景分析和压力测试
第二部分 管理流动性风险
第四章 流动性风险监测与控制
第五章 流动性风险管理策略与技术
第六章 应急计划
第七章 银行融资市场的发展
第三部分 案例研究与多样化视角
第八章 现金流与融资流动性风险
第九章 衍生品担保的流动性冲击
第十章 可变期限产品建模
第十一章 银行流动性管理中的净现金资本工具
第十二章 管理融资危机：第一国民银行案例
第十三章 瑞银集团的流动性管理
第十四章 稳健流动性管理的投资标准
第四部分 学术前沿
第十五章 可变期限账户的动态建模和最优化
第十六章 流动性风险与传统期权定价理论
第五部分 结论
第十七章 一览众山小
作者简介
第一部分 流动性风险计量与监测
第一章 概述
第二章 流动性风险计量
第三章 情景分析和压力测试
第二部分 管理流动性风险
第四章 流动性风险监测与控制
第五章 流动性风险管理策略与技术
第六章 应急计划
第七章 银行融资市场的发展
第三部分 案例研究与多样化视角
第八章 现金流与融资流动性风险
第九章 衍生品担保的流动性冲击
第十章 可变期限产品建模
第十一章 银行流动性管理中的净现金资本工具
第十二章 管理融资危机：第一国民银行案例
第十三章 瑞银集团的流动性管理
第十四章 稳健流动性管理的投资标准
第四部分 学术前沿
第十五章 可变期限账户的动态建模和最优化
第十六章 流动性风险与传统期权定价理论
第五部分 结论
第十七章 一览众山小
Liquidity risk measurement and management:practitioner’s guide to global best practices
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