Research on the relationship between risk and return in Chinese capital market

副标题：无

作者：周宏著

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ISBN：9787811221060

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简介

简介

本书的研究方法规范，资料翔实，逻辑严密，脉络清晰，理论紧密联系实际。难能可贵的是，该专著取得了一系列有价值的结论。譬如，对上海股票市场时变的风险收益关系的实证研究结果表明：无论是否修正模型，考虑正向和负向非预期收益率对条件方差存在的不同影响时，在股票超额收益率条件均值和条件方差之间都存在一种正向关系；当条件方差考虑某些决定性日历季节因素以及条件方差取决于名义无风险利率时，这种正向关系就会减弱，但并没有改变统计上的显著性质。……这些基于资本市场现实情况的分析结论具有重要的现实意义。

1 导论
1.1 中国股票市场发展历程
1.2 研究对象界定
1.3 国内外研究现状
1.4 总体研究思路和研究方法
1.5 本书基本结构和主要结论
2 风险和有效市场理论
2.1 风险及风险管理辨析
2.2 有效市场理论简述
2.3 风险和有效市场理论之间的关系
3 中国股票市场收益率的特征研究
3.1 中国股票市场收益率的统计特征
3.2 自相关分析
3.3 协整分析
4 股票市场资本资产定价模型分析
4.1 资本资产定价模型理论以及经验检验含义
4.2 相关文献述评
4.3 数据选取与方法说明
4.4 实证分析过程与结果
4.5 结论及含义
5 年报公布对股票收益率的影响分析
5.1 国内外相关研究
5.2 分析模型和估计方法
5.3 样本选择标准
5.4 实证分析结果
5.5 研究结果分析和总结
6 证券交易印花税调整对股票收益率的影响分析
6.1 我国股票印花税概况及国外研究概述
6.2 研究的理论假设以及数据选取
6.3 深市股票指数与印花税调整的关系
6.4 深市股票个股与印花税调整之间的关系
6.5 结论
7 风险的度量——波动性及其特征
7.1 风险的度量指标:波动性
7.2 收益率波动的经验特征
7.3 波动性聚集的实证检验
7.4 均值回归
7.5 波动非对称性的实证检验
8 收益率波动的模型评述
8.1 收益率波动的基本ARCH模型
8.2 GARCH模型的变形
8.3 ARCH类模型设定及估计注意问题
9 条件风险收益关系的GARCH类模型研究
9.1 ARCH类模型应用以及实证研究回顾
9.2 理论假说、相关研究和样本选取
9.3 GARCH类模型的设定
9.4 模型估计方法和估计结果
9.5 模型的进一步分析
9.6 研究结论
主要参考文献
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