金融市场有效性探讨

副标题：无

作者：戴国强，徐龙炳，陆蓉著

分类号：F832.5

ISBN：9787810985376

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简介

简介

传统的金融理论是以货币和银行为核心而建立起来的。这种理论构架充分反映了在市场信息不完全条件下，银行业受到垄断性保护、间接金融占压例优势的实际情况。因此，传统的金融理论能适应20世纪70年代以前经济与金融发展的需要。本书是国家“十五”重点图书，金融理论前沿丛书之一。本书不仅展示了金融市场特性的争论热点，而且通过对中国金融市场的实证研究，对相关理论提出了质疑。作者分别就中国股票市场协整性研究、周末效应研究、非线形研究、稳态性研究等问题展开讨论，并对宏观经济计量模型的最新发展作了介绍，对货币供结与GDP关系实证分析。全书融合了国内外最新研究成果，并具有独到的见解，适合金融理论工作者、高校金融相关专业的师生参考。

主编寄语
第一章有效市场理论产生、发展及其争论
一、EMH的产生
二、EMH的实证含义
三、EMH的分类及其检验
四、EMH的发展
五、关于EMH的争论
六、对EMH的几点想法
第二章中国股票市场协整性研究
一、单整检捡——检验单位根
二、协整性检验
三、Granger因果性关系检验
四、波动性分析讨论
五、结论
第三章中国股票市场周末效应研究
一、中国股市股票收益率的描述统计
二、研究方法的选择
三、实证研究
四、研究结果
五、对上海股票市场的进一步讨论
六、说明
第四章中国股票市场非线性研究：R/S分析
一、R／S分析法
二、实证研究
三、结果分析
第五章中国股票市场非线性研究：BDS检验
一、BDS检验
二、实证研究
三、结论
第六章中国股票市场稳态特性研究
一、股票收益的描述统计分析
二、稳态分布的基本特性
三、实证研究
四、结果分析
第七章国际汇率波动非线性研究：R/S分析
一、实证研究
二、结果分析
三、汇率波动非线性的政策意义
第八章国际汇率波动稳态特性研究
一、汇率及其收益的基本统计
二、实证研究
三、结果分析
四、政策建议
第九章经济系统的非线性：混沌与分形
一、混沌、分形及其意义
二、混沌性探索及其诊断
三、存在的问题
第十章宏观经济计量模型的最新发展
一、经济计量学的发展
二、宏观经济计量建模的方法及其比较
第十一章货币供给与GDP关系实证分析
一、货币供给的內生性、外生性
二、协整关系、因果关系实证分析
三、结果说明
第十二章机构投资者与股票价格波动研究进展
一、国外相关研究进展
二、国內相关研究进展
第十三章机构投资者投资行为分析
一、国外相关研究情况
二、国內相关研究情况
第十四章中国股票市场机构投资者多账户交易实证研究
一、多账户交易
二、机构投资者数据分离方法
三、机构投资者账户的特征
四、机构投资者多账户交易统计
五、机构投资者多账户交易的动机分析
六、多账户交易的治理
七、结语
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