金融建模——应用于资本市场、公司金融、风险管理与金融机构
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ISBN：9787810989411
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简介
《金融建模》一书描述的模型包括股票与债券期权、奇异期权、投资级债券、高收益债券、可转换债券，抵押贷款证券、信用衍生产品、金融机构债务，以及经济周期模型与公司模型。它还讲述了这些模型在公司金融中的应用，并把模型与会计公允价值、企业风险管理、低流动性工具的资产/负债管理联系在一起。每章都从实务界面临的问题入手，再从金融模型角度找到该问题的解决方案。 本书面向衍生产品、投资学、公司金融及风险管理等专业的本科生与研究生，同时也适台于精算师、风险管理师、会计师以及投资银行经理等实务界人士。对于各类读者而言，该书将金融专业各知识点整合在一起，而不仅是独立的章节。
目录
译者序
序言
致谢
第一部分 衍生产品定价
1 绪论：先进流贴现法
2 股票市场：资本资产定价模型
3 债券市场：债权模型
4 股票期权：Black-Scholes模型
5 利率衍生产品：利率模型
6 隐含的波动率平面：模型校准
7 奇异期权：Bellman最优、过滤模型和多因素模型
第二部分 公司债务
8 投资级公司债券评估：期权调整利差
9 垃圾债券：结构化模型
10 可转换债券、MBS/CMO及其他债券：行为模型
11 金融机构的负债：期权调整的要求价差
第三部分 公司财务
12 企业价值评估：商业模型
13 企业战略价值：实物期权
14 优化公司财务决策：公司模型
15 风险管理
16 金融机构：金融模型的应用
17 结构化金融：外汇模型
18 总结性想法
19 技术难题：市场模型和二叉树模型
符号术语表
专用名词术语表
序言
致谢
第一部分 衍生产品定价
1 绪论：先进流贴现法
2 股票市场：资本资产定价模型
3 债券市场：债权模型
4 股票期权：Black-Scholes模型
5 利率衍生产品：利率模型
6 隐含的波动率平面：模型校准
7 奇异期权：Bellman最优、过滤模型和多因素模型
第二部分 公司债务
8 投资级公司债券评估：期权调整利差
9 垃圾债券：结构化模型
10 可转换债券、MBS/CMO及其他债券：行为模型
11 金融机构的负债：期权调整的要求价差
第三部分 公司财务
12 企业价值评估：商业模型
13 企业战略价值：实物期权
14 优化公司财务决策：公司模型
15 风险管理
16 金融机构：金融模型的应用
17 结构化金融：外汇模型
18 总结性想法
19 技术难题：市场模型和二叉树模型
符号术语表
专用名词术语表
金融建模——应用于资本市场、公司金融、风险管理与金融机构
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